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Sono d'accordo con Andrei01: il tester calcola correttamente ciò che il programmatore gli ha ordinato di calcolare, tutte le altre domande devono essere rivolte al programmatore, perché ha messo questa assurdità nel calcolo.
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Lasciatemi spiegare:
-- Supponiamo di eseguire l'ottimizzazione, dopo di che l'unità di analisi dei risultati seleziona il miglior TS secondo un qualche algoritmo e il valore del massimo drawdown del tester è incluso nei calcoli.
-- Abbiamo ottenuto due risultati come risultato dell'ottimizzazione (questo è solo per capire)
La figura mostra due grafici a quattro punti delle prove di equità di questi due TS.
Cosa pensate che sceglierà l'unità di analisi?
E tu cosa sceglieresti?
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E per favore, non insultare il tuo avversario, anche se ha ragione. ))
L'unità di analisi selezionerà un'opzione secondo il suo algoritmo. Non sceglierei a causa della mancanza di statistiche. È come la domanda se scegliereste un consulente chirurgo o un pirata del campionato. Tutto dipende da che tipo di stile di trading si segue, qualcuno ama l'adrenalina e commercia secondo il principio hit-or-miss, mentre l'altro segue una strategia prudente, ma a basso profitto.
Qual è lo scopo di questa misurazione del drawdown? Se si conta con il patrimonio netto, che era superiore al saldo, allora
è solo il profitto perso in certi momenti e dobbiamo pensare a un algoritmo di chiusura. Se lo scopo di misurare il drawdown era di stimare quando prendiamo una margin call e quindi uno stop out, allora calcoliamo da questo valore (StopOut = Funds / Collateral x 100%, Stop-Out è espresso in %)
Qual è lo scopo di questa misurazione del drawdown? Se si conta con il patrimonio netto, che era superiore al saldo, allora
è solo il profitto perso in certi momenti e dobbiamo pensare a un algoritmo di chiusura. Se lo scopo di misurare il drawdown era di stimare quando prendiamo una margin call e quindi uno stop out, allora calcoliamo da questo valore (StopOut = Funds / Collateral x 100%, Stop-Out è espresso in %)
Qual è lo scopo di questa misurazione del drawdown? Se si conta con il patrimonio netto, che era superiore al saldo, allora
è solo il profitto perso in certi momenti e dobbiamo pensare all'algoritmo di chiusura.
Lo scopo di misurare il drawdown massimo è la scelta corretta del deposito iniziale. Prima di fare una domanda, ti consiglio di leggere attentamente il thread, forse allora la domanda non sorgerà.
OK. La redditività del TS dipende dalla scelta corretta del deposito iniziale.
E infine, cifre per il confronto: la redditività del vostro TS supererà la redditività dei depositi bancari?
Ma cosa ha a che fare questo con la massima equità?OK. La redditività del TS dipende dalla giusta scelta del deposito iniziale.
E le cifre di fondo per il confronto: la redditività del vostro TS supererà la redditività dei depositi bancari?
Ma allora cosa c'entra questo con la massima equità?Se una persona che ha letto il thread non lo capisce, allora ripetere la stessa cosa non ha senso.
Se una persona che ha letto il thread non lo capisce, non ha senso ripetere la stessa cosa più e più volte.
Se anche una rappresentazione visiva non contribuisce alla comprensione, allora ulteriori discussioni sono inutili.
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Qual è lo scopo di questo thread comunque?
Che sei riuscito a scrivere la tua funzione per calcolare il "Maximum drawdown" ala tester?
Grande!
Quindi scrivetene un altro: dove i massimi sono aggiornati all'equilibrio e i minimi sono aggiornati all'equità.
E ci sarà un senso di riflessione, e non ci sarà bisogno di ripetere otto pagine...))
Buona fortuna.
Sono totalmente d'accordo con te.
Se anche una rappresentazione visiva non contribuisce alla comprensione, allora ulteriori discussioni sono inutili.
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Comunque, di cosa tratta questo thread?
Che sei riuscito a scrivere la tua funzione per calcolare il "Maximum drawdown" ala tester?
Grande!
Quindi scrivetene un altro: dove i massimi sono aggiornati all'equilibrio e i minimi sono aggiornati all'equità.
Ti farà riflettere, e non dovrai ripeterti per otto pagine...)
Buona fortuna.
Ok, lasciatemi spiegare di nuovo. Quando scelgo un deposito iniziale, non penso alla redditività, ma a come non perderlo. La situazione più pericolosa è quando al primo trade l'equity scende al valore massimo che si è incontrato durante i test su dati storici (prendo un intervallo di 1 anno). Se prendo un importo di deposito iniziale superiore al calo massimo di capitale, posso essere sicuro in una certa misura che il mio deposito non sarà perso al primo trade. Poiché l'importo del drawdown calcolato con il tuo metodo sarà più piccolo, la possibilità di perdere il deposito sul primo trade sarà più alta. Forse il tuo metodo è adatto per confrontare la qualità di due Expert Advisors, ma il metodo di calcolo basato sul calo massimo di capitale è più adatto per scegliere un deposito iniziale.
Questo thread è stato creato per discutere il modo corretto di calcolare il drawdown massimo. Ci sono alcuni punti di vista opposti. Alcuni pensano che io abbia ragione, altri pensano il contrario.
OK, lo spiegherò di nuovo. Quando scelgo un deposito iniziale, non penso alla redditività, ma a come non perderlo. La situazione più pericolosa è quando al primo scambio l'equity scende al valore massimo, cosa che è stata riscontrata durante i test su dati storici (prendo un intervallo di 1 anno).
La perdita non si verifica necessariamente al primo scambio, ma può essere una serie di perdite all'inizio. E dato che il margin call si basa sul capitale, si va nella giusta direzione per quanto riguarda la determinazione dell'importo minimo di deposito, cioè i fondi nel conto, che deve essere sempre mantenuto ad un livello adeguato per evitare il margin call, per esempio, dopo il ritiro del profitto dal conto o al primo drawdown. Notate anche che ci dovrebbe essere un margine di sicurezza, cioè i fondi nel conto dovrebbero essere maggiori del minimo stimato mostrato sui dati storici.
Non è necessariamente una perdita sul primo trade, perché potrebbe essere una serie di perdite all'inizio. E dato che il margin call si basa sul capitale, si va nella giusta direzione per quanto riguarda la determinazione della dimensione minima del deposito, cioè i fondi nel conto, che devono essere sempre mantenuti a un livello appropriato per evitare il margin call, per esempio, dopo aver ritirato il profitto dal conto o al primo drawdown. Notate anche che ci dovrebbe essere un margine di sicurezza, cioè i fondi nel conto dovrebbero essere maggiori del minimo stimato mostrato sui dati storici.