Per la considerazione dei professionisti. - pagina 7

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khorosh:

Una formula e una descrizione verbale che può essere interpretata in modo ambiguo sono cose diverse. Come si calcola il drawdown sugli ordini chiusi?

Si costruisce una funzione con i valori dell'equity nei momenti in cui equity=balance, poi la si usa per trovare il drawdown massimo secondo la stessa logica del calcolo del drawdown sull'equity.
 
Andrei01:
Dopo aver calcolato la funzione con i valori dell'equity nel momento in cui equity=balance, il drawdown massimo viene calcolato con la stessa logica della ricerca del drawdown sull'equity.
Puoi rispondere alla domanda, potrebbe essere che dopo aver aperto il primo ordine dell'EA reale acquistato, l'equità diminuisca immediatamente all'importo della massima perdita di equità che è stata calcolata quando si testa l'EA nel tester per l'ultimo anno?
 
khorosh:
Puoi rispondere alla seguente domanda: l'equity immediatamente dopo l'apertura del primo ordine di un EA piazzato per un conto reale può scendere al valore della massima diminuzione di equity ottenuta durante i test dell'EA nel tester nell'ultimo anno?

Se ti riferisci al prelievo del deposito secondo questa formula, può succedere. Il prelievo può avvenire in qualsiasi momento, sia sul primo che sull'ultimo ordine.
 
Andrei01:
Se intendi il prelievo del deposito secondo questa formula, naturalmente. Un drawdown può avvenire in qualsiasi momento, sia sul primo ordine che sull'ultimo.
Questo è il motivo per cui uso il valore del massimo calo di capitale possibile quando determino il deposito iniziale.
 
A proposito, il prelievo di capitale dal saldo è più informativo di quello dato dal tester.
 
khorosh:
Ecco perché uso il valore del massimo calo di capitale possibile per determinare il deposito iniziale.
Se la vostra strategia è tale che il massimo drawdown è sempre sul primo ordine, allora naturalmente il vostro drawdown corrisponderà al tester. Ma questo indicherebbe un calcolo errato dei lotti. Se lo calcoli correttamente, il drawdown può essere ovunque.
 
Andrei01:
Se la vostra strategia è tale che il massimo drawdown è sempre sul primo ordine, allora ovviamente il vostro drawdown coinciderà con quello del tester. Ma questo indica un calcolo errato dei lotti... Se lo calcoli correttamente, il drawdown può essere ovunque.
Questo non ha niente a che vedere con la mia strategia. È solo che il drawdown al primo ordine è il più pericoloso mentre il deposito non è ancora aumentato. Per questo dobbiamo procedere dal fatto che il caso più sfavorevole può verificarsi dopo l'apertura del primo ordine e nessuno è indennizzato contro di esso. Se seleziono un deposito iniziale più alto del massimo calo di capitale possibile trovato durante i test, ho più possibilità di evitare le chiamate di margine che nel tuo metodo di calcolo.
 
khorosh:
È solo che il drawdown sul primo ordine è il più pericoloso mentre il deposito non è ancora cresciuto.
Se è così, allora prendete un lotto più piccolo sul primo ordine, o chiudetelo immediatamente il più presto possibile per evitare il peccato, se dalla vostra strategia superstiziosa al numero 1.
 
Andrei01:
Se è così, prendete un lotto più piccolo sul primo ordine, o chiudetelo il prima possibile per essere sicuri, se la vostra strategia è superstiziosa riguardo al numero 1.
In questo caso ti consiglio di leggere il racconto del ragazzo come te e soprattutto il riassunto nell'ultima frase, non ho altro da dirti. Concludo la discussione.
 
Andrei01:

Il tester misura correttamente il massimo prelievo di capitale ma non tiene conto dello stato dell'equilibrio in questo momento, il che non ha senso.

In altre parole, se l'ordine aperto sale e poi scende di 100 pips, il tester mostrerà un drawdown di 100 pips di equity mentre il drawdown reale che logicamente determina il rischio della strategia è uguale a zero. È chiaro che tali calcoli sono inutili per valutare i rischi della strategia.

Sono d'accordo con Andrei01: : il tester conta correttamente ciò che il programmatore gli ha detto di contare, altre domande al programmatore - perché ha messo questa assurdità nel calcolo.
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Lasciatemi spiegare:

-- Supponiamo di eseguire l'ottimizzazione, dopo di che l'unità di analisi dei risultati seleziona la migliore strategia di trading secondo qualche algoritmo e il drawdown massimo del tester viene utilizzato nei calcoli.

-- Come risultato dell'ottimizzazione abbiamo ottenuto due risultati (questo è solo per chiarezza)

Due grafici a quattro punti delle prove di equità di queste due ST sono mostrati nell'immagine.



Cosa pensate che sceglierà l'unità di analisi?
Cosa sceglieresti?

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E per favore, non insultare il tuo avversario, anche se ha ragione. ))




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