"Profitti forex affidabili e costanti" - Questo è ciò che sostengono gli autori del sistema. - pagina 8

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Mathemat:
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz//

Qualcosa di cui lamentarsi, ho sbagliato i conti, non 200 ma 100 lo stesso... Rispetto al 30% iniziale, però, anche bene...
 
Figar0:


E cosa succede se rimaniamo nel range di +1500 pip? Il rendimento è piccolo, commisurato a quello della banca, gli swap e le commissioni se lo mangiano tutto.

Più bassa è la volatilità, più importanti diventano le spese generali. Ma questi costi non sono paragonabili alle possibili perdite in caso di un movimento molto forte, quindi questo sistema non è piuttosto per guadagnare, ma per una migliore protezione contro i salti bruschi.
 
Mathemat:
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz//
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
 
911:

SeAliAli. Gli hedge fund vivono di questo.

I volumi non sono gli stessi... Quando avevo un deposito di 100$ - volevo il 100% al giorno, 10K$ - 100% al mese, ora, il 100% all'anno mi basta, non ho ancora raggiunto il 30%...
 
Mathemat:

Carne, dimmi quale mistica è contenuta nella formula

Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?

Qui il profitto è, ovviamente, se c'è stato un acquisto. EURUSD_1 è il tasso di cambio quando la posizione è stata chiusa, EURUSD_0 è il tasso di cambio quando è stata aperta. USD/CurrencyDeposit - tasso di cambio al momento della chiusura della posizione.

Cosa diavolo è il rollover qui?

Abbiamo accettato di non prendere in considerazione gli swap, il nostro conto è islamico.


Ammetto di essermi sbagliato prima sul "valore di tick fisso", perché pensavo fosse il tasso di apertura, non quello di chiusura. Ma ora ho controllato nel tester, conta al tasso di chiusura, come hai scritto.

Ma l'essenza non cambia.

Consideriamo la seguente variante: abbiamo un deposito in EUR, compriamo 1 lotto EURUSD a 1,30, poi il tasso sale a 1,32 (di 200 punti). Chiudiamo l'affare.

Abbiamo profitto: (1.32-1.30)*100000/1.32 = 1515 EUR

E ora guardiamo cosa succede ai rollover, quando il tasso aumenta degli stessi 200 punti in 2 giorni (100 punti in più per ogni giorno).

Primo giorno: (1,31-1,30)*100000/1,31 = 763,36 EUR.

Secondo giorno: (1,32-1,31)*100000/1,32 = 757,58 EUR

Totale: 763.36+757.58 ~ €1521

Come potete vedere anche ad una distanza così piccola di 200 punti c'è una divergenza. E che dire dei 2000 pips...

E non si deve pensare che i rollover siano spazzatura. Danno i risultati più giusti e accurati. E il fatto che le nostre sandbox le abbiano abbandonate per semplificare i calcoli (e in generale rendere più facile la vita dei nostri clienti), non ci dà una ragione per considerare i rollover un'assurdità.

 
MetaDriver:
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Alcuni scrittori russi contemporanei amano traslitterare parole latine forti. Ma questa è la traslitterazione, non la stampa in russo nel layout latino.
 
911:

Poi vai dagli abitanti del villaggio.https://www. mql5.com/ru/forum/136747

Dimenticato o perso). MAI, questa fase è ancora al 100% nella giornata. Ne ho già abbastanza per un gelato e un film.
 
Figar0:

Dimenticato o perso). MAI, questa tappa è superata al 100% il giorno stesso.
Ma quanta adrenalina, bolle di moccio, muri di fronte sfondati e tastiere, opzioni non realizzate distruzione loco e sofisticati metodi di evasione marzhinkollah! Torna in te prima che sia troppo tardi e torna dagli abitanti del villaggio - sono persone gentili, perdoneranno il tradimento.
 
Meat: E voi pensate che i rollover siano spazzatura. Danno solo il risultato più giusto e accurato. E il fatto che le nostre sandbox le abbiano abbandonate per il bene della semplificazione dei calcoli (e in generale per facilitare la vita dei clienti), non dà una ragione per considerare i rollover spazzatura.

No, non ho detto che sono spazzatura (rileggi il mio post). È solo che hai iniziato subito a parlare di loro anche se non avrebbero dovuto esserci.

Come potete vedere, anche ad una distanza così piccola di 200 pip c'è una divergenza. E che dire dei 2000 punti...

La differenza non è necessariamente proporzionale al movimento totale in pip. Sospetto che sia proporzionale all'errore di integrazione numerica di una funzione con il metodo rettangolare.

Un altro punto: state guardando solo un lato del sistema. Se i rollover sono su entrambi i conti, la differenza tra loro sarà già del secondo ordine di piccolezza, cioè molto insignificante.

Ma mi avete dato qualcosa a cui pensare, grazie.

 

A proposito, ho trovato un altro modo per confutare la presunta redditività del sistema.

Considerate che non ci sono rollover da nessuna parte.

Prendiamo gli stessi due conti con diverse valute di deposito (EUR_1, USD_2) e apriamo EURUSD con le stesse posizioni opposte su ciascuno di essi: { comprare (EUR_1), vendere (EUR_1) } e { comprare (USD_2), vendere (USD_2) }. Chiudiamo non appena abbiamo superato i 2000 pip. Il risultato è ovvio: si scaricano due spread su ciascuno.

Ma... la stessa operazione completa è equivalente a due operazioni di "direzione opposta" con "profitto affidabile e costante nel Forex" (ora, per chiarezza, già su due coppie di conti): { comprare (EUR_1), vendere (USD_2) } e { vendere (EUR_3), comprare (USD_4) }. Il risultato è lo stesso. D'altra parte, secondo l'ipotesi degli autori del sistema, è almeno positivo (in effetti, gli autori pensano ancora più vuoto: deve essere la somma di due numeri positivi). Contraddizione e fine della prova.

Per essere più convincente, affinché non si parli di uno stop-out che viola la simmetria, si consideri che nessuno dei due conti drenanti raggiunge uno stop-out di 1 punto.

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