Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è strano. All'inizio era tutto per loro. Si è scoperto che non erano affatto necessari qui. Allora qual è lo scopo di questo thread?
AVALS chiede di riempire il modello: cosa prevedere e ha un'opinione al riguardo. Box e Jenkins non scrivono cosa prevedere (livello, incremento, rischio o altro), si tratta delle regole di sviluppo del modello ARMA. Per quanto mi riguarda, ho imparato dal thread sui test. Prima era un'emozione, ora è il risultato di un test di radice unitaria.
Questo è strano. All'inizio era tutto per loro. Si è scoperto che non erano affatto necessari qui. Allora qual è lo scopo di questo thread?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
Non conosco il vostro modello, ma il nostro modello dovrebbe prevedere i profitti sotto forma di trade ))))
Prevedere la serie dei prezzi è una teoria. La pratica è accordi. Preferibilmente redditizio ))))
Come dice il proverbio cinese, cercare un significato in ciò che non ha senso è inutile.
Ancora una volta. Lotta con la non stazionarietà per essere sicuri della previsione. Cosa prevedere è determinato dal vostro modello, dalla vostra variabile dipendente, non da Box e Jenkins.
In che modo la non stazionarietà interferisce con voi?
Come la disturba l'instabilità?
faa1947 Prendiamo le quotazioni EURUSD, per esempio m15. Sostituisci la candela di ogni giorno alle 15:45 con la stessa candela - per esempio Close-Open=20 pip. O direzione a seconda del trend: +20 se l'ultima ora è passata più di 0 pip, e -20 altrimenti.
Misuriamo la non stazionarietà dell'intera serie o della serie di incrementi. Prendete qualsiasi test - mostrerà esattamente lo stesso della serie iniziale dell'EURUSD instabile. Detto questo, nel secondo grafico non c'è nemmeno una relazione probabilistica, ma una relazione instabile. Solo un graal sulla serie instabile :) E non c'è bisogno di portare l'intera serie ad un fermo.
Nell'esempio del mash-up: residuo = cotier - f1 - f2, dove f è il valore delle due medie.
Ma la sua domanda mi ha lasciato perplesso.
Sarebbe probabilmente più appropriato: prezzo - f1 + f2? Perché nel tuo caso il segnale commerciale deve scattare al livello della somma di due medie, cioè il prezzo deve attraversare il livello all'altezza di circa due prezzi perché il segnale cambi di segno.
Se è più corretto assumere che i residui tra il TS e la quotazione per il caso di due maschere che si incrociano, dove: il prezzo è il prezzo corrente, f1 e f2 sono le ultime letture di due muvings con periodi diversi e la formula: residui = prezzo - f1 + f2, allora si ottiene che i residui sono Equity, assumendo che lo spread è zero.
E se questo è il caso, allora la sua affermazione, e cito:
Ci si può fidare del test e del forward test solo se i residui = kotir - il TS è stazionario! cioè supera il test della radice unitaria.
è assurdo. Assurdo perché:
1. Se ci sono azioni stazionarie per CU, non lo so, dato che non ho ancora visto nessuna azione stazionaria.
2. La stazionarietà implica l'assenza di tendenza, cioè un tale BP è un perfetto movimento laterale. Se l'equità è stazionaria e i BP stazionari hanno MO = Const, questo stesso MO sarà intorno al deposito iniziale.
Quindi, non impegnatevi nell'epigonismo, ma imparate la matematica - è la regola. E smettete di adorare le frodi, come Boxes e Jenkinsons - il settarismo non ha portato niente di buono a nessuno, tranne ai fondatori delle sette. Tuttavia, anche alcuni dei fondatori non sono finiti bene.
faa1947 Prendiamo le quotazioni EURUSD, per esempio m15. Sostituisci la candela di ogni giorno alle 15:45 con la stessa candela - per esempio Close-Open=20 pip. O direzione a seconda del trend: +20 se è andato oltre 0 pip nell'ultima ora, e -20 altrimenti.
Misuriamo la non stazionarietà dell'intera serie o della serie di incrementi. Prendete qualsiasi test - mostrerà esattamente la stessa cosa della serie iniziale dell'EURUSD instabile. Detto questo, nel secondo grafico non c'è nemmeno una relazione probabilistica, ma una relazione instabile. Solo un graal sulla serie instabile :) E non c'è bisogno di portare l'intera serie ad un fermo.
Ci sono molte cose che si potrebbero inventare.
Stiamo parlando di cose molto specifiche che capisco e capisco allo stesso modo di milioni di altre persone.
Quello che avete descritto è finora un gioco di numeri. Forse corretto, forse no, non hai fornito alcuna prova. Deduzioni generalmente accettate sulla stazionarietà e non stazionarietà che ho citato. Rispondo che i miei calcoli sono in linea con quelli che la gente usa da 40 anni.