Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 8
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1. Riconosciuta non stazionarietà. Nel 1972, è forte in un mercato efficiente.
2. Ha mostrato un modo per affrontare sia la non stazionarietà che la modellazione di un quotidiano inizialmente non stazionario.
3. Ha formulato il requisito della reversibilità del modello.
Cosa c'entra il trading? Cosa c'entra?
Salve. Analisi per la prognosi.
fissare un obiettivo di trading - cosa stiamo prevedendo?
A cosa serve Brukiv con le sue cosiddette "previsioni" del tasso di cambio del quid, quando c'è un libro più sensato: "Mathematics in Economics" di S. Yudin. V. Yudin?
Almeno Yudin non si attacca all'econometria e dà esempi di vari problemi economici applicati (e non solo economici). Inoltre, il software nel libro di Yudin non è proprietario, cioè uno non deve comprare un pig in a poke per risolvere alcuni problemi econometrici senza senso.
Grazie per il libro. Davvero molto interessante. Io amo questi.
fissare un obiettivo di trading - cosa stiamo prevedendo?
Io? Ora la tendenza. Opzionisti - volu, portfolioisti - rischio. E tu?
Non conosco il lavoro dei signori nel thread, quindi preferisco parlare di te.
come si fa a prevedere la tendenza - cosa si prevede esattamente e quando? Per esempio, in un altro thread si stava prevedendo il tasso di un asset P1,P2,....,PN in punti discreti del tempo t1,...,tN. E voi state facendo la previsione continuamente. È un compito irrealistico. Ora qual è la formulazione della previsione?
Io? È di tendenza in questo momento. Quelli delle opzioni sono vol, quelli del portafoglio sono il rischio. E tu?
come si fa a prevedere la tendenza - cosa si prevede esattamente e quando? Per esempio, in un altro thread si stava prevedendo il tasso di un asset P1,P2,....,PN in punti discreti del tempo t1,...,tN. E voi state facendo la previsione continuamente. È un compito irrealistico. Qual è la formulazione della previsione ora?
Sì, un passo avanti.
In questo thread sto ricordando i veterani e questo è tutto. Solo ricordando in modo sostanziale, nel quadro del libro, vinin ha dato il link.
Sì, un passo avanti.
In questo thread, ricordando i veterani e tutto il resto. Solo ricordando in modo sostanziale, come parte del libro, vinin ha dato il link.
cosa ha a che fare questo con il trading? Per valutare i loro meriti, dobbiamo capire come applicare le loro teorie in modo che il compito pratico sia impostato in modo realistico. E così si scopre che abbiamo impostato il problema in modo da poter estendere la soluzione all'econometria:)
cosa ha a che fare questo con il trading? Per valutare i loro meriti, dobbiamo capire come applicare le loro teorie, in modo che il problema pratico sia fissato nella realtà. E così si scopre che abbiamo impostato il problema in modo da poter estendere la soluzione all'econometria :)
Ancora una volta. Lotta con la non stazionarietà per essere sicuri della previsione. Cosa prevedere è determinato dal vostro modello, dalla vostra variabile dipendente, non da Box e Jenkins.
Questo è strano. E all'inizio era tutto per loro. Si è scoperto che non erano nemmeno necessari. Allora qual è lo scopo di questo thread?