Ricordando i veterani: Box e Jenkins - pagina 7

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Se parliamo di Box e Jenkins, hanno introdotto il requisito della reversibilità del modello, cioè se si aggiunge la parte destra, si deve ottenere la parte sinistra. Se il nostro TS è composto da 2 borse, è impossibile ricostruire il cotier, perché la differenza tra le due borse e il cotier non è inclusa nel TS - questo TS non ha il requisito della reversibilità.
 
faa1947:

No. Si conoscono molte idee: valore kotir, incremento kotir, tendenza, volu, livelli .... Non importa.

Non c'è differenza. Perché hai bisogno di fare una previsione del valore assoluto per ogni punto nel tempo?
 

faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.


Deve essere d'accordo che questa è solo una sua supposizione. E se è una supposizione, può essere sbagliata.
 
faa1947:

Ho dato l'esempio dei mashup sopra. In EViews è il pulsante che calcola questo residuo.

Vi darò di nuovo l'immagine.


Non mi interessa un pulsante in un software proprietario. Nessuno discuterà dei bottoni qui. Il programma è chiuso e non so cosa calcola e quanti glitch gli sviluppatori hanno infilato nell'algoritmo.

Per gli econometrici speciali: date la definizione matematica del residuo tra il quoziente e TC, non il nome del pulsante.

 
Avals:


1. Vi state ponendo un compito impossibile - è impossibile costruire un modello che dia una previsione del valore assoluto del prezzo in qualsiasi punto discreto nel tempo.


Non ho impostato questo compito. Inoltre, il mio altro thread si chiama: predizione one-step-ahead.

Per essere più specifici. Ho citato il modello ARMA e il suo calcolo all'inizio. Questo modello non è praticabile perché il cotier non è stazionario, come mostrato dal test della radice unitaria. Ma ha anche dimostrato che l'incremento del cotier sarebbe stato stazionario. In questo caso particolare avevi ragione, ma il mio avere ragione è il risultato del test e il tuo avere ragione è così casuale.

Ave a Box e Jenkins!

 
faa1947:

Non è questo l'obiettivo che mi pongo. Inoltre il mio altro thread si chiama: previsione di un passo avanti.

Arrivare ai dettagli. All'inizio ho dato il modello ARMA e il calcolo da esso. Questo modello non funziona perché il quoziente è non stazionario, come mostrato dal test delle radici unitarie. Ma ha anche dimostrato che l'incremento del cotier sarebbe stato stazionario. In questo caso particolare avevi ragione, ma il mio avere ragione è il risultato del test e il tuo avere ragione è così casuale.

Ave a Box e Jenkins!


Quindi il problema di cui avete tanto parlato non esiste? Gli incrementi di quotazione secondo voi sono stazionari e i risultati delle transazioni sono incrementi di prezzo. :)
 
Reshetov:

Non mi interessa un pulsante in un software proprietario. Nessuno discuterà dei bottoni qui. Il programma è chiuso e non so cosa calcola e quanti glitch gli sviluppatori hanno infilato nell'algoritmo.

Per gli econometrici speciali: date la definizione matematica del residuo tra il quoziente e TC, non il nome del pulsante.

A titolo di esempio: residuo = cotier - f1 - f2, dove f è il valore delle due medie.

Ma la sua domanda mi ha lasciato perplesso. Per me un modello è sempre una o molte formule, il cui risultato lo confronto con quello che prevedo: kotir significa con kotir, incremento significa con incremento. Dal confronto ottengo il residuo. E se fosse un algoritmo, e ce ne sono molti nell'intelligenza artificiale? Non lo so.

 
Avals:

Quindi il problema di cui si parla tanto non c'è? Gli incrementi di quotazione secondo voi sono stazionari e i risultati delle transazioni sono incrementi di prezzo. :)
Nel mio caso è stato così casuale, per il vostro divertimento. Ma l'esempio di questo thread non dice nulla. C'era un'altra sezione EURUSD nell'argomento Econometria. La stazionarietà non può essere ottenuta lì per differenziazione. Ma il problema è stato risolto modellando la volatilità con GARCH.
 
faa1947:
Nel mio caso, è stato così casuale, per il vostro divertimento. Ma l'esempio di questo argomento non vi dice nulla. C'era un altro grafico EURUSD nell'argomento Econometria. Lì non è stato possibile ottenere la stazionarietà per differenziazione. Ma il problema è stato risolto modellando la volatilità con GARCH.


Ok, ha funzionato o non ha funzionato. Cosa c'è dopo? Perché lodare questi due ragazzi?)
 
Avals:

OK, quindi ha funzionato o non ha funzionato. E poi? Qual è la gloria per questi due ragazzi?)

1. Riconosciuta non stazionarietà. Nel 1972, è forte in un mercato efficiente.

2. Ha mostrato un modo per trattare sia la non stazionarietà che la modellazione di un quoziente inizialmente non stazionario.

3. Ha formulato il requisito di reversibilità del modello.

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