Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 58
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Il punto è che senza una stabilità provata di un tipo o di un altro ("stazionarietà") non vedo ancora alcun senso nel costruire un modello. Io stesso cerco questa "stazionarietà" in qualcos'altro - nella teoria dell'informazione, che è anche molto legata alla matstatistica (una branca sulla selezione delle caratteristiche, è una).
Il problema è che se i collegamenti informativi in questione sono almeno quasi stazionari, si può teoricamente trarre profitto da essi. Se non c'è quasi-stazionarietà, non va bene.
Sempre quando vediamo qualche regolarità, simile al processo di Wiener, ma non conosciamo la sua essenza, cioè le sue ragioni, siamo limitati nella previsione solo da processi quasi-stazionari al massimo. (La quasi-stazionarietà è quasi la stessa stazionarietà, ma con m.o., s.c.o. e ACF lentamente fluttuanti).
Questi processi sono una sorta di derivati del processo di quotazione principale. Non sono necessariamente differenze di 1° o 2° ordine. Possono essere qualsiasi funzione del processo sottostante. L'importante è confermare la quasi-stazionarietà di questa funzione e costruire un ponte reciprocamente non ambiguo da essa al processo iniziale.
Non ho cercato per molto tempo la stazionarietà nei rendimenti o nelle differenze di ordine superiore. Sono convinto che sia un processo altamente complesso con una memoria non lineare profondamente stratificata. I banali controlli di autocorrelazione, su cui SunSunich insiste tanto, semplicemente non vedono queste non linearità, cioè non notano la complessità più essenziale del processo.
Possiamo discuterne a lungo, ma mi fermerò qui.
Il punto è che senza una stabilità provata di un tipo o di un altro ("stazionarietà") finora non vedo alcun senso nel costruire un modello. Io stesso cerco questa "stazionarietà" in qualcos'altro - nella teoria dell'informazione, che è anche molto legata alla matstatistica (una branca sulla selezione delle caratteristiche, è una).
Il problema è che se i collegamenti informativi in questione sono almeno quasi stazionari, si può teoricamente trarre profitto da essi. Se non c'è quasi-stazionarietà, non va bene.
Ogni volta che vediamo un modello, che assomiglia a un processo di Wiener, ma non conosciamo la sua essenza, cioè le sue cause, siamo limitati nelle nostre previsioni a processi quasi-stazionari al massimo. (La quasi-stazionarietà è quasi la stessa stazionarietà, ma con m.o., s.c.o. e ACF lentamente fluttuanti).
Questi processi sono alcuni derivati del processo di quotazione principale. Non sono necessariamente differenze di 1° o 2° ordine. Possono essere qualsiasi funzione del processo sottostante. L'importante è confermare la quasi-stazionarietà di questa funzione e costruire un ponte reciprocamente non ambiguo da essa al processo iniziale.
Non ho cercato per molto tempo la stazionarietà nei rendimenti o nelle differenze di ordine superiore. Sono convinto che sia un processo altamente complesso con una memoria non lineare profondamente stratificata. I banali controlli di autocorrelazione, sui quali SunSunich insiste tanto, semplicemente non vedono queste non linearità, cioè non notano la complessità più essenziale del processo.
Possiamo discuterne a lungo, ma mi fermo qui.
Alexey, hai messo un segno uguale tra stabilità e stazionarietà. Ma questo è sbagliato, sono cose diverse. Inoltre, e questo può essere dimostrato da esempi,
1) il sistema può essere stabile sia sotto un flusso di input stazionario che non stazionario;
2) il sistema può essere instabile sia con un flusso di ingresso stazionario che non stazionario.
Cioè, la stazionarietà del flusso di ingresso non è un criterio di stabilità.
Così, anche se le aree di stazionarietà si trovano da qualche parte all'interno del processo, questo non indica in alcun modo la stabilità del sistema o del processo nel suo insieme.
No, no, capisco la differenza tra le due cose. È solo che sono stato molto impreciso. Volevo accennare a qualche forma di stazionarietà, non riducibile alla stazionarietà di qualche differenza nel flusso iniziale.
Non sto cercando "aree di stazionarietà da qualche parte nelle viscere del processo". Mi interessa anche la stazionarietà "globale" dell'intero flusso - ma di un altro flusso associato al processo originale. Beh, diciamo, la "stazionarietà della matrice di informazione", che è stata discussa nel thread sulla selezione delle caratteristiche. Cioè, non è nemmeno la stazionarietà di un flusso numerico, ma qualcosa di più complicato.
non ho familiarità con quel ramo...
Ma più si considerano le costruzioni complesse, meno sono lineari e stazionarie.
Un diagramma di biforcazione sarebbe molto illustrativo qui.
Il mondo è non lineare e non stazionario. La linearità o la stazionarietà sono solo macchie trascurabili nel quadro generale.
.
Probabilmente è più corretto dire che la non stazionarietà è la norma e la stazionarietà è solo un'anomalia.
Probabilmente è più corretto dire questo: la non stazionarietà è la norma, e la stazionarietà è solo un'anomalia.
Dipende da quello che stai guardando.
beh, è solo per dire... beh... senza tener conto di...
.
Ma stiamo guardando
qualcosa di più complesso.
questo è solo... beh...
Tuttavia, stiamo guardando
Ci sono cose che sono molto ferme. Può essere un'anomalia...
Paukas, hai visto il thread?