Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 57
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Rompiamo questo modello:
1. tendenza - di quale tendenza stiamo parlando, visto che ce ne sono molte;
2) Il rumore - dipende dai parametri della tendenza in questione e spesso il rumore stesso ha una tendenza;
3. La periodicità - seno è inevitabile, ma bisogna tenere presente che due funzioni Gamma consecutive danno anche un seno quasi ideale a tutto periodo, il che significa che non è ancora chiaro;
4. Outliers - imprevedibili, ma apparentemente il loro corridoio può essere delineato.
La tendenza è una parola familiare. Destra - levigatura.
Rumore: non solo c'è una tendenza, c'è praticamente sempre una tendenza. Dovremmo prendere il modello del quoziente iniziale e sottrarlo al modello. Otterremo il rumore del modello. Controllare questo rumore per l'autocorrelazione e se è presente, smussare di nuovo e così via fino a perdere l'impulso.
Ripetere la tabella delle proprietà del modello. Ottenuto ottimizzando il modello per il fattore di profitto:
Le proprietà più interessanti e dal mio punto di vista essenziali del modello:
R-squared - corrispondenza del modello al quoziente iniziale. Dovrebbe tendere a 1. Ci sono valori molto bassi. Inoltre, ci sono valori negativi - il modello non corrisponde affatto al prezzo quotato! Ma è redditizio!!! Ecco la verità sul tester.
LM ACF - Lagrange autocorrelation - mostra la probabilità di assenza di autocorrelazione, cioè le tendenze - non c'è bisogno di smoothing.
ARCH - due test. Mostra la probabilità di assenza di eteroscedasticità. Questo test insieme a LM permette di affermare che il residuo è stazionario
Max Prob c - la massima probabilità tra i coefficienti di regressione significa la probabilità che il coefficiente di equazione non sia uguale a zero.
Le ultime due colonne sono il numero di ritardi nell'equazione di regressione. Il primo numero tra parentesi è per NR, il secondo numero è per il residuo. Vediamo: a) uno spostamento di barra cambia il modello; b) il primo smussamento non ha prodotto un residuo stazionario e ha richiesto un secondo livello; c) dopo il secondo livello di smussamento, il residuo è stazionario come può essere confermato da LM e ARCH
Per il matematico: il residuo è stazionario, e non puoi usarlo - R squared è solo inquietante e molto spesso la probabilità di coefficienti di regressione nulli è molto alta (non l'ho capito qui).
perché tutto questo... se non si può nemmeno prevedere la "tendenza" ))))
La tendenza è una parola familiare. La parola corretta è levigare.
Non generalizzare e la critica dovrebbe iniziare da te
Non ha fatto previsioni grafiche sotto forma di punti?
Cioè - prendere un grafico a candele ...
1 - una linea che prevede (è possibile metterla al contrario - proprio come una previsione ideale)
2 - punti di previsione (colorati) per i pantaloncini per esempio rosso per il lungo blu (qualsiasi, solo chiaramente visibile)
la tabella delle 40 osservazioni, vediamo per interesse ...
se hai il desiderio e il tempo, naturalmente...
Non ho fatto previsioni graficamente sotto forma di punti?
Cioè - prendere un grafico a candele ...
1 - una linea che prevede (è possibile metterla al contrario - proprio come una previsione ideale)
2 - punti di previsione (colorati) per i pantaloncini per esempio rosso per il lungo blu (qualsiasi, solo chiaramente visibile)
la tabella delle 40 osservazioni, vediamo per interesse ...
se avete il desiderio e il tempo naturalmente ...
A proposito. L'ho appena notato.
La colonna di regressione S.E. è l'errore di regressione standard. Per il 07.09.2011 l'errore è di 653 pips. Questi sono i risultati dell'ottimizzazione per il fattore di profitto. In altre parole, il modello sbagliato è stato adattato alla quotazione e questo modello ha guadagnato molto accidentalmente! Un tale incidente non può essere visto nel tester. Il test del fattore di profitto è una cosa necessaria, ma solo per i modelli "corretti"
Vedi il mio articolo. Anche il codice è disposto
Se stai chiedendo una linea, mandala... disegno - anche ... Semplicemente non ho il tempo o la voglia di pasticciare con quello di qualcun altro... + si usa un software completamente diverso...
ma la cosa più importante sarebbe vedere di persona... applicarlo e guardare la storia...
è di questo che sto parlando - vedi lo screenshot...
la cosa principale è prevedere le possibili inversioni! - Si chiama una direzione ... (cerchiato in rosso aree interessanti + frecce) ... Cioè - se si fa una previsione per un giorno - poi approssimativamente si scopre che il modello predice il colore della candela ... stabilisce un punto nel futuro - e a seconda che sia più alto o più basso dell'apertura del giorno (o della previsione precedente) si può speculare sulla direzione del movimento ... non c'è inversione - si negozia nella stessa direzione dall'apertura del giorno come il giorno precedente ... se c'è un'inversione...
se il modello non è in grado di catturare l'inversione! - non ha alcun valore e = una perdita di tempo...
cioè il noto principio - oggi è come ieri e domani sarà come oggi... ecco perché non ha senso parlare del Fattore di Profitto finché non c'è un po' di modello normale...
sullo screenshot -
bianco = insegnante (quello che vorrei vedere)
giallo = previsione per 1 bar (oos)
stai andando da qualche parte )))) se vuoi una linea, mandamela ... schizzo anche... Semplicemente non ho il tempo o la voglia di pasticciare con quello di qualcun altro... + si usa un software totalmente diverso...
ma la cosa più importante sarebbe vedere di persona... applicarlo e guardare la storia...
è di questo che sto parlando - vedi lo screenshot...
la cosa principale è prevedere le possibili inversioni! - Si chiama una direzione ... (cerchiato in rosso aree interessanti + frecce) ... Cioè - se si fa una previsione per un giorno - poi approssimativamente si scopre che il modello predice il colore della candela ... stabilisce un punto nel futuro - e a seconda che sia più alto o più basso dell'apertura del giorno (o della previsione precedente) si può speculare sulla direzione del movimento ... nessuna inversione - si negozia nella stessa direzione dell'apertura del giorno precedente ... se c'è un'inversione...
se il modello non è in grado di catturare l'inversione! - non ha alcun valore e = una perdita di tempo...
cioè il noto principio - oggi è come ieri e domani sarà come oggi... ecco perché non ha senso parlare del Fattore di Profitto finché non c'è un po' di modello normale...
sullo screenshot -
bianco = insegnante (quello che vorrei vedere)
giallo = previsione ( oos )
Hai anche messo un link nel tuo becco - sei troppo figo.
Sei troppo figo... ...poi scrivi che -
Cioè il modello sbagliato è stato adattato al preventivo e questo modello ha guadagnato abbastanza accidentalmente!
Puoi anche mandarmi a cercare qualcosa su ))))), o analizzare gli indici di tracciamento originali in un articolo e chiedersi perché non funzionano )))...
Per qualche ragione mi sembra ultimamente che la stazionarietà non debba essere cercata lì, cioè non direttamente nei residui della regressione sulla serie di quotazioni, ma in qualcos'altro.
Ma deve essere trovato in ogni caso. Altrimenti, l'uso delle statistiche è condannato.
Dobbiamo abbandonare l'idea di cercare la stazionarietà. Più precisamente: nelle condizioni di una serie altamente non stazionaria le aree di stazionarietà sono una rara eccezione alla regola generale.
Ho osservato a lungo - e non solo su questo forum - lunghi e inutili tentativi di trovare proprio questa chiarezza.... Ma a cosa serve? È per il bene dello sport? O per profitto? Ma la serie iniziale - di cui dobbiamo occuparci - era non stazionaria, e rimane tale. Quindi non è di alcuna utilità pratica trovare questa stazionarietà.