Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il G ottimale è il fattore di capitalizzazione del portafoglio. Per trovare il G ottimale bisogna almeno ottimizzare la varianza del portafoglio aggregato ed essere fluenti nella teoria del portafoglio di Markowitz. Non vedo nulla del genere nei calcoli di cui sopra.
Lì, tra l'altro, più avanti nell'originale, nella sua "Matematica della gestione del capitale" subito dopo il calcolo del lotto basato sulla f ottimale va da p.37 fino alla fine del cap.1, comprese le formule appropriate e tutto il resto, ma è il soggetto di almeno un articolo separato, se non una serie ... :-)
Il modello di Markowitz ,
Equazione di trading fondamentale
Per quanto riguarda il metodo di Ralph Vince, ha pro e contro.
Il vantaggio principale è che, come ha scritto Vince, ogni trader è da qualche parte sulla curva F, che se ne renda conto o no. E le conseguenze di essere significativamente a sinistra o, ancora di più, a destra del suo vertice rendono il trading inefficiente. E la differenza può essere molto significativa.
Lo svantaggio principale è che Vince sottovaluta gravemente la volatilità del mercato e sopravvaluta la stabilità dei risultati del sistema di trading. In effetti, anche un TS mediocre può alla fine diventare un graal, ma deve rimanere entro i limiti di stabilità e redditività che il TS ha mostrato nel periodo storico in cui è stato trovato il F ottimale. In realtà, la maggior parte dei TS perde la sua efficacia abbastanza rapidamente.
Affinché il metodo Opt.F funzioni correttamente, il trade peggiore deve essere duro (stoploss) e quindi deve essere inizialmente impostato nei parametri dell'Expert Advisor, non determinato dai risultati della corsa. Se un EA non ha uno stoploss, dovrebbe essere attaccato e scelto sperimentalmente prima di determinare l'optimum.
Quando si cerca l'optimum f non dovremmo massimizzare il TWR, ma GMean - la media geometrica degli scambi, che è calcolata come la radice delle potenze N del TWR per un dato F, dove N - il numero di scambi.
La mia variante per calcolare f ottimale in deinit () (allegato). Calcolo l'opt.f in base ai risultati dei trade in pip. Quando Fixed = false (il lotto fisso è disabilitato) i parametri MM sono impostati in Fopt e Stoploss (indicato dal valore positivo in pip "grandi")
Roman, spero che tu abbia capito la quota di capitale? O stai ancora assicurando che se facciamo tutti i calcoli e otteniamo una dimensione del lotto per il trading del valore X, non ci interessa la dimensione dello stop in pip? O forse Vince raccomanda di fare trading senza alcuno stop?
Rileggi il mio post, ho letto Vince molte volte e so esattamente di cosa sto parlando. Non mi interessa la definizione di f ottimale data da voi dal libro. In OGNI caso tutto si riduce al metodo di Vince di calcolare la dimensione di una possibile perdita futura (perdita). Se c'è una perdita, c'è uno stop. Se c'è uno stop, la dimensione della perdita dipenderà dalla dimensione del lotto e dalla dimensione dello stop. C-4 ha scritto correttamente, la f ottimale è una frazione del capitale. Una frazione significa una PARTE. Una frazione specificamente definita da una quantità. Questo importo è la PERDITA massima consentita. Se c'è una perdita, significa che il trade ha uno STOP. Se c'è uno stop ad un trade - allora stai dicendo una sciocchezza totale sul fatto che una volta che la dimensione del lotto è stata calcolata dai metodi di Vince, la dimensione dello stop è irrilevante.
Ho scritto che se optimal f mi dice di rischiare nel prossimo trade 2000$ (una frazione del capitale, aha), allora calcolerò la dimensione del lotto in base al fatto che con una perdita di N pip perderò quei 2000$ ma non di più. Il calcolo del lotto indicato nelle vostre funzioni NON è RELATIVO alla dimensione dello STOP. Per questo vi ho scritto che si è persa una cosa importante.
O stai ancora sostenendo che una volta che hai la dimensione del lotto in X, non importa quanti pips è lo stop?
1. Roman, spero che tu abbia capito la quota di capitale? O stai dicendo che se facciamo tutti i calcoli e otteniamo una dimensione del lotto per il trading del valore X, non ci interessa la dimensione dello stop in pip? O forse Vince raccomanda di fare trading senza alcuno stop?
Rileggi il mio post, ho letto Vince molte volte e so esattamente di cosa sto parlando. Non mi interessa la definizione di f ottimale data da voi dal libro. In OGNI caso tutto si riduce al metodo di Vince di calcolare la dimensione di una possibile perdita futura (perdita). Se c'è una perdita, c'è uno stop. Se c'è uno stop, la dimensione della perdita dipenderà dalla dimensione del lotto e dalla dimensione dello stop. C-4 ha scritto correttamente, la f ottimale è una frazione del capitale. Una frazione significa una PARTE. Una frazione specificamente definita da una quantità. Questo importo è la PERDITA massima consentita. Se c'è una perdita, significa che il trade ha uno STOP. Se c'è uno stop ad un trade - allora stai dicendo una sciocchezza totale sul fatto che una volta che la dimensione del lotto è stata calcolata dai metodi di Vince, la dimensione dello stop è irrilevante.
Ho scritto che se optimal f mi dice di rischiare nel prossimo trade 2000$ (una frazione del capitale, aha), allora calcolerò la dimensione del lotto in base al fatto che con una perdita di N pip perderò quei 2000$ ma non di più. Il calcolo del lotto indicato nelle vostre funzioni NON è RELATIVO alla dimensione dello STOP.
2. Èper questo che ti ho scritto della cosa importante mancata.
O stai ancora sostenendo che ottenendo la dimensione del lotto a X, non importa quanti pips è lo stop?
1. No, non è chiaro. Almeno, io - non ho trovato un'indicazione esplicita nella sua "Matematica..." soprattutto quando lui stesso scrive: "Se vuoi fare tutto in modo matematicamente corretto, allora devi essere pronto a perdere dal 30 al 95% del saldo del conto" - è più simile al trading senza stop - tutti gli investitori sani di mente scapperanno da PAMM...
2. Non escluso... Ho solo fatto la funzione rigorosamente secondo il suo libro e questo è tutto.
Non pretendo, forse mi sbaglio. Tornerò a R.Vince più tardi, quando ottimizzerò per fattore di recupero le varianti MM (una delle quali sarà di R. Vince) della gestione del portafoglio.
Lo svantaggio principale è che Vince sottovaluta molto la volatilità del mercato e sopravvaluta la stabilità dei risultati del sistema di trading...
+1 a faa1947 adepti e combattenti contro il mercato instabile.
Rileggi il mio post, ho letto Vince più di una volta e so esattamente di cosa sto scrivendo. Non mi interessa la definizione di f ottimale data da voi dal libro. In OGNI caso si riduce al metodo di Vince di calcolare una possibile perdita futura (perdita). Se c'è una perdita, c'è uno stop. Se c'è uno stop, la dimensione della perdita dipenderà dalla dimensione del lotto e dalla dimensione dello stop. C-4 ha scritto correttamente, la f ottimale è una frazione del capitale. Una frazione significa una PARTE. Una frazione specificamente definita da una quantità. Questo importo è la PERDITA massima consentita. Se c'è una perdita, significa che il trade ha uno STOP. Se c'è uno stop ad un trade - allora stai dicendo una sciocchezza totale sul fatto che una volta che la dimensione del lotto è stata calcolata dai metodi di Vince, la dimensione dello stop è irrilevante.
Ho scritto che se optimal f mi dice di rischiare nel prossimo trade 2000$ (una frazione del capitale, aha), allora calcolerò la dimensione del lotto in base al fatto che con una perdita di N pip perderò quei 2000$ ma non di più. Il calcolo del lotto indicato nelle vostre funzioni NON è RELATIVO alla dimensione dello STOP. Per questo vi ho scritto che si è persa una cosa importante.
O stai ancora sostenendo che una volta che hai la dimensione del lotto in X, non importa quanti pips è lo stop?
Non si fissi su un prezzo fisso. Capite che non potete controllare la dimensione delle vostre perdite usando gli stop stop. Il problema principale qui è che state guardando solo la seconda parte dell'equazione: MO = P * S, dove mo è la vostra aspettativa matematica finale, p è la probabilità del risultato s su cui siete così fissati. Non appena si limita S - la dimensione della vostra perdita massima, allora immediatamente il suo P aumenta, ripristinando così mo al suo livello precedente. Se prima la vostra perdita media era di 1000 rubli, e il numero di trade perdenti era di 50, allora dopo aver introdotto uno stop loss di 500 rubli, il vostro trade medio perdente sarà di 500 rubli, e il loro numero aumenterà a 100. Il rischio finale rimarrà allo stesso livello.
Un altro esempio: State usando un sistema con regole per uscire da una posizione, anche a prezzi peggiori della vostra entrata iniziale. Il sistema chiuderà i trade in perdita senza aspettare l'attivazione dello stop loss. Significa che non possiamo usare il metodo Vince su questo sistema, solo perché il risultato di un trade non sarà noto in anticipo? No, certo che no. Terzo esempio: vengono scambiati diversi TP, ognuno dei quali ha il suo hard stop. Non si sa in quale momento scatterà il numero di arresti, e si avrà la stessa distribuzione diseguale della varianza dei risultati ottenuti nell'output.
Inoltre, fate attenzione a ciò che scrivono i combattenti contro i mercati instabili, guidati da faa1947. La vostra distribuzione finale di profitti e perdite non solo camminerà in un ampio intervallo, ma non sarà uniforme, con code pesanti. La formula di Vince soffre molto della leva asimmetrica e ho i miei sospetti, forti sospetti, che la distribuzione finale non uniforme batta i risultati della capitalizzazione. E l'uso ingenuo degli stop-loss non risolverà nulla.
+1 agli adepti di faa1947
Chi è?
Chi è?
Un fisico teorico spettrale probabilista.
Non vorrei davvero rileggere 12 pagine.
Posso riassumere?
Ho capito che si tratta di calcolare la f ottimale usando le seguenti formule nel terminale:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
conoscendo le statistiche degli scambi.
quale post ha lo script appropriato?
Grazie mille.
altrimenti calcolerò in excel.
P.S. Come posso cambiare il mio login?
P.S.2. il mio broker ha solo mt5. come faccio a capirlo? tutti gli script, gli indicatori sono per mt4.