[ARCHIVIO] Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate oltre. Da nessuna parte senza di te - 3. - pagina 225

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Buon pomeriggio, dove posso scaricare le citazioni, solo quelle complete per M1 e altri TF, ovunque nei manuali si dice di usare questo programma, poi convertirle, ecc.
 
Meglio non lavorare o usare su m1 per evitare i tester grails (chrome chiede di essere cambiato in "rake"). Altrimenti meglio un preventivo da un broker che da un'accozzaglia https://www.mql5.com/ru/code/9968 per aiutare.
 

Mi sembra, al contrario, che sia buono quando, per esempio, si testa un EA su H1, ma i tick sono modellati da M1. La sensibilità e di conseguenza la precisione dei test aumenta. Ma tutto dipende dall'Expert Advisor e da ciò che lo compone, naturalmente.

Per quanto riguarda i grails dei tester, ognuno deve trovare i principi della loro costruzione per distinguere tra illusione e verità nel codice e nei risultati dei test. So che ci sono molti articoli e argomenti dedicati a "Strategy Tester", ma comunque non si può toccare tutto. Potreste perdere o non capire qualcosa mentre li leggete. Anche l'esperienza personale è necessaria.

 
MaxZ:

Mi sembra, al contrario, che sia buono quando, per esempio, si testa un EA su H1, ma i tick sono modellati da M1. La sensibilità e di conseguenza la precisione dei test aumenta. Ma tutto dipende dall'EA e da cosa è fatto, ovviamente.

Per quanto riguarda i grails dei tester, ognuno dovrebbe arrivare indipendentemente ai principi della loro costruzione per distinguere l'illusione dalla verità nel codice e nei risultati dei test. So che ci sono molti articoli e argomenti dedicati a "Strategy Tester", ma comunque non si può toccare tutto. Potreste perdere o non capire qualcosa mentre li leggete. Anche l'esperienza personale è necessaria.


... Bla, bla, bla... :-)))

Ragazzi, guardate la mia domanda all'inizio di pagina 221. Puoi darci un indizio?

 

Aiuta a fissare la funzione


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73
Eugene1 30.09.2011 16:19

Sto cercando di scrivere una funzione che determini il prezzo di chiusura dell'ultimo ordine (per il tempo più vicino all'ora corrente)

Lo scrivo così:


Ma

do

uble PriceCloseLastPos(string smb = "", int cmd = -1, int mMin = -1, int mMax = -1) {
int ticketDateTime=0;
int orderTicket=-1;
double closePrice = 0;
int ordTotal = OrdersTotal();
if (smb == "0") smb = Symbol();
for (int i = 0; i < ordTotal; i++) {
se (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
se (OrderSymbol() == smb || smb == "") {
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
se (cmd < OP_BUY || OrderType() == cmd) {
se (mMin < 0 || (OrderMagicNumber() >= mMin && OrderMagicNumber() <= mMax)) {
se (ticketDateTime < OrderCloseTime()) {
ticketDateTime = OrderCloseTime();
orderTicket = OrderTicket();
closePrice = OrderClosePrice();
}
}
}
}
}
}
}
if(orderTicket > -1) OrderSelect(orderTicket, SELECT_BY_TICKET, MODE_HISTORY );
return(closePrice);
}

Ma per qualche motivo, la funzione restituisce i dati del primo ordine aperto nel tester.

In realtà questo è il mio obiettivo intermedio. Volevo scrivere una funzione che desse l'ultimo prezzo di chiusura di un ordine parziale (non per l'intero volume del lotto), ma non so come fare...

 
Roman.:


... Bla, bla, bla... :-)))

Ragazzi, guardate la mia domanda all'inizio di pagina 221. Puoi dirmi...


Su questo:

Potete dirmi perché quando eseguo i test su diversi TF, i risultati dei test sono diversi, i grafici sono anche naturalmente diversi, i test dei prezzi di apertura

?

Perché il tempo e i prezzi di entrata/uscita saranno diversi. Perché i TF sono diversi.

 
PapaYozh:


Questo:

?

Perché gli orari di entrata/uscita e i prezzi saranno diversi. Perché i TF sono diversi.


Il punto è che l'orizzonte temporale del calcolo dell'indicatore è esplicitamente indicato... Quindi, non importa davvero il periodo di test utilizzato, la cosa principale che non era più del lasso di tempo per il calcolo indyuki, cioè, se gli indyuki sono calcolati su M30, il tester, come ho capito, deve essere un risultato quando il test sul TF M1 o M5 o M15 o M30 ... Naturalmente ai prezzi di apertura... O mi sbaglio su qualcosa? Dopo tutto, la cosa più importante qui è che il TF di test non dovrebbe essere più grande del TF usato per calcolare i valori dell'indicatore, cioè in questo caso non più grande di M30... Non è così?
 
Roman.:

Il punto è che l'orizzonte temporale del calcolo dell'indicatore è specificato esplicitamente... Quindi, non dare un cazzo circa il periodo di test utilizzato, la cosa principale che non era più del lasso di tempo per il calcolo indyuki, cioè se il indyuki sono calcolati su M30, nel tester, come ho capito, deve essere un risultato quando il test sul TF M1 o M5 o M15 o M30 ... naturalmente a prezzi di apertura...

Sì, giusto, la metà dei valori lì sono calcolati sulla 0a barra.
 
PapaYozh:

Sì, giusto, calcola la metà dei valori sulla barra 0.

Ed è anche basato sul prezzo di apertura... Il prezzo è un'apertura, perché nel tester TUTTI i valori di prezzo dei TF sono modellati da M1 - non è vero? Qualsiasi consiglio...
 
PapaYozh:

Sì, giusto, la metà dei valori lì sono calcolati sulla 0a barra.


Anche se tutto sembra essere calcolato su Open.

Eseguire e analizzare i tempi dei punti di entrata/uscita.

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