Fenomeni di mercato - pagina 71
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Nessuna voglia di scrivere codice per approssimare la gaussiana (o meglio cercarla, era da qualche parte), così ho semplicemente disegnato una gaussiana, con una media di zero e sigma 3, qui sullo stesso grafico è sovrapposta in blu.
Bene... quasi una gaussiana :-) quindi c'è qualche differenza di forma. una piccola. Le code sono più pesanti. Ma questo non è sorprendente. Ciò che è sorprendente è il fenomeno al centro che si verifica quando si guarda il passo decrescente dell'istogramma.
È questo "quasi" che uccide tutto. :)
E non c'è nessun fenomeno al centro. Se si accetta che i processi di "tic-formazione" sono completamente diversi da quelli di "gau-formazione".
Ancora una volta: approssimare con Laplace piuttosto che con la normale. La perplessità scomparirà, e con essa il "fenomeno" stesso: si adatteranno sia le code (e sono la cosa più importante) che la vicinanza dello zero.
E il piccolo passo dell'istogramma è difficilmente giustificato. Anche se, sì, tale discrezione è presente in alcuni strumenti.
Colleghi, non è questo il punto. La questione non è cosa sia leggermente non gaussiano. La domanda è quale tipo di stranezza si presenta al centro, se si traccia un istogramma degli incrementi del logaritmo del prezzo, con un piccolo passo di istogramma.
Le sporgenze sono periodi di alta correlazione delle attività e le code pesanti sono correlazioni negative. Dopo tutto, abbiamo a che fare con un rapporto tra i prezzi delle attività.
Ci sono due beni: A e B. Lavoriamo con A/B. Se gli incrementi delle attività A e B hanno un'alta correlazione positiva, allora gli incrementi di A/B avranno una piccola varianza (volatilità) e si concentreranno vicino a zero. Questo è ciò che fornisce lo spiking, perché il più delle volte la correlazione tra gli asset è alta. Ma ci sono momenti in cui la correlazione non solo scende, ma diventa negativa. La dispersione/volatilità aumenta bruscamente. Approssimativamente, la distribuzione degli incrementi è una somma di due distribuzioni - una per i periodi di alta correlazione delle attività e una per la correlazione negativa delle attività
Le sporgenze sono periodi di alta correlazione delle attività e le code pesanti sono correlazioni negative. Dopo tutto, abbiamo a che fare con le correlazioni dei prezzi delle attività.
Non periodi di bassa volatilità?
Sì. Sto parlando delle cause della bassa volatilità. Fondamentalmente, una mossa è un razionamento dei beni. Mentre EUR e GBP per esempio sono altamente correlati, EURGBP sarà poco volatile e piatto. In altre parole, le attività sono altamente correlate la maggior parte del tempo, e occasionalmente viceversa. Una sorta di biforcazione - una fase di correlazione positiva e una fase di correlazione negativa, e manifestazioni tecniche di bassa e alta volatilità.
Le sporgenze sono periodi di alta correlazione delle attività e le code pesanti sono negative. Dopo tutto, abbiamo a che fare con un rapporto tra i prezzi delle attività.
Ci sono due beni: A e B. Lavoriamo con A/B. Se gli incrementi delle attività A e B hanno un'alta correlazione positiva, allora gli incrementi di A/B avranno una piccola varianza (volatilità) e si concentreranno vicino a zero. Questo è ciò che fornisce lo spiking, perché il più delle volte la correlazione tra gli asset è alta. Ma ci sono momenti in cui la correlazione non solo scende, ma diventa negativa. La dispersione/volatilità aumenta bruscamente. Cioè, approssimativamente, la distribuzione degli incrementi è la somma di due distribuzioni - una per i periodi di alta correlazione delle attività e una per la correlazione negativa delle attività
Uno dei fenomeni del mercato forex è Svinozavr! ))
Quindi non mi nascondo - ho già postato: "Svinozavr è un fenomeno inspiegabile, e forse! anche!, inspiegabile!" // ABS
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Giuro al MC, non capisco il senso di questo approccio (come occupato qui). La teoria della catastrofe è chiaramente più vicina.