Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 503
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ma ecco qui:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices
No, non è abbastanza per lui. Devi stendere la riga e sostituire i punti con le virgole da solo...,,,
No, non è abbastanza per lui. Devi stendere la riga e sostituire i punti con le virgole da solo...,,,
c'è un download in csv a portata di clic.
Ora non c'è modo di evitarlo.
😄
Mi chiedo dove nelle opzioni di MT si possa impostare questo tasso privo di rischio, forse non lo so...
Probabilmente attraverso scambi, ma non lo so esattamente, non ho visto la formula.
Probabilmente attraverso scambi, ma non lo so per certo, non ho visto la formula.
Ma non è logico che siano gli overnights a determinare il tasso privo di rischio per i trade, è tutta un'altra cosa.
Ma non è logico che gli overnights determinino il tasso privo di rischio sui trade, sono cose completamente diverse.
In un corso di due settimane per futuri milionari del forex a *** hanno detto che gli swap sono determinati dalla differenza dei tassi di credito nei paesi della coppia di valute)
In un corso di due settimane per futuri milionari del forex a *** hanno detto che gli swap sono determinati dalla differenza dei tassi di credito nei paesi della coppia di valute)
quindi c'è anche il broker interest marcups e non è comunque legato alla curva dei rendimenti degli scambi... almeno non direttamente...
quindi ci sono anche i margini di interesse del broker e non è comunque legato alla curva di rendimento degli scambi... almeno non direttamente...
Anche ogni paese ha le sue peculiarità.
Infatti sto solo dicendo che se mi venisse detto di scrivere in MQL5 uno Sharp con delle puntate usando solo quello che c'è nella documentazione di MQL5, userei gli swap) Probabilmente si possono tirare le puntate dal calendario, ma è ovviamente più complicato e inaffidabile.
Si potrebbe anche dire che credo che la controparte del tasso privo di rischio per il margin trading sia il rendimento stimato del carry trading
Ci sono anche peculiarità in ogni paese.
Infatti, sto solo dicendo che se mi venisse detto di scrivere un'affilatura in MQL5 con qualche puntata usando solo quello che c'è nella documentazione di MQL5, userei gli swap) Probabilmente si possono tirare le puntate da un calendario, ma è ovviamente più complicato e inaffidabile.
Si può anche dire che assumo che la controparte del tasso privo di rischio per il margin trading è il presunto rendimento del carry trading
Si può, ma tenendo conto che il rendimento è sempre superiore al tasso senza rischio non ha molto senso averlo lì.
È necessario conoscere la pendenza media condizionata (che in realtà è sempre fluttuante) e gli intervalli di confidenza per il gruppo di azioni probabili per conoscere il massimo drawdown teorico e il periodo di breakeven
Ma non è logico che gli overnights determinino il tasso privo di rischio sui trade, sono cose completamente diverse.
Scopo? Equilibrio, come in tutte le cose. Y=const Si sforza per questo globalmente. A proposito, essendo un sistema complesso, nel processo di creazione di piccoli "obiettivi" locali, su ogni dimensionalità i suoi "zeri" locali
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Non possiamo controllare il vento, naturalmente, ma possiamo regolare correttamente le vele.
Sapendo questo, possiamo elaborare un sistema semplice: facciamo tradingcontro qualsiasi movimento, aiutando il mercato a riequilibrarsi. È gratificante. Facendo oscillare il pendolo, fuori dall'equilibrio, perdiamo energia, cioè denaro. Annullando le oscillazioni e aiutando il mercato a ristabilire l'equilibrio, ci guadagniamo.
Sono contento che sia plurale, perché quasi tutti commerciano in quel modo, perché non si può fare in altro modo per molte ragioni.