Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 174
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Prendere un profitto dal mercato va da sé. Ma sarebbe troppo facile ;)))
Il mio compito è quello di garantire che ciò si realizzi senza perdite. E questo non è facile.
Ma l'obiettivo deve essere specificato. E una volta fissato l'obiettivo, si pone immediatamente la questione dei tempi per raggiungerlo. E questo lasso di tempo dipende dal rendimento medio giornaliero del TC di lavoro.
Per esempio:
Sono più interessato a discutere di barre di equità che a dividere la pelle di un orso non ucciso.
Junko ha scritto su uno dei forum (non ricordo dove) che a partire da H4 le barre possono essere considerate condizionatamente come tantiche (non hanno più frequenze fluttuanti).
C'è un'osservazione che con TF H4 c'è significativamente meno alta frequenza nello spettro. Questo è quello che voglio dire. Ma lo spettro "nuota" allo stesso modo, ma più lentamente che sui TF più piccoli, in termini di una barra. Cioè non teniamo conto del valore temporale. Normalizziamo il tempo a una barra.
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Penso che non dovrebbe essere basato sul tempo. Dovremmo prendere un evento come punto di riferimento. L'evento è un tick o un orario di apertura del bar.
Può essere estrapolato. Otterremo la forma della tendenza futura. In questo caso, che differenza fa quando la forma sarà? Per ogni evento spostiamo gli ordini come mostra la forma.
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Per l'analisi spettrale, è meglio un Renco o un Rangebar. Hanno una velocità massima e tutte le costanti che ne derivano. Cosa non è uno schema?
Non credo che si debba essere attaccati al tempo. Dovremmo prendere un evento come punto di riferimento. Nel nostro caso l'evento è un tick o un orario di apertura della barra.
Può essere estrapolato. Otterremo la forma della tendenza futura. In questo caso, che differenza fa quando la forma sarà? Per ogni evento spostiamo gli ordini come mostra la forma.
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Per l'analisi spettrale, è meglio un Renco o un Rangebar. Hanno una velocità massima e tutte le costanti che ne derivano. Cosa non è uno schema?
La differenza (significativa) appare nel trading multistrumentale. Il deposito (capitale di margine) è limitato; di conseguenza, dovrebbe essere speso principalmente per piazzare ordini sugli strumenti che si prevede si muoveranno "subito" e non "un giorno".
Una delle conseguenze: nel trading di un singolo strumento, il "massimo profitto / volume scambiato" può essere ottenuto quando V=F(maxLot)=const*Equity, ma nel trading multicurrency, la quantità di margine (V) investita nella transazione deve essere proporzionale alla "probabilità istantanea" di movimento al momento attuale, cioè la velocità prevista di cambiamento del prezzo per il dato strumento. E si sa che la velocità è una funzione del tempo.
Qualcosa del genere. // Probabilmente, l'ho messo in modo sbagliato, scusate.
Una differenza (significativa) appare nel trading multistrumentale. Il deposito (margine) è limitato; quindi, dovrebbe essere speso principalmente per piazzare ordini per strumenti che si prevede si muoveranno "subito" piuttosto che "un giorno".
Una delle conseguenze: nel trading di un singolo strumento, il "massimo profitto / volume scambiato" può essere ottenuto quando V=F(maxLot)=const*Equity, ma nel trading multicurrency, la quantità di margine (V) investita nella transazione deve essere proporzionale alla "probabilità istantanea" di movimento al momento attuale, cioè la velocità prevista di cambiamento del prezzo per il dato strumento. E si sa che la velocità è una funzione del tempo.
Qualcosa del genere. // Forse, l'ho messo in modo sbagliato, scusate se l'ho fatto.
Non è un problema così grande.
1. Perché questo trading multistrumentale? Potete farne a meno.
2. Anche se lo usi, puoi fare un margine di quante volte vuoi.
3. è possibile cancellare gli ordini in sospeso se qualcosa viene superato. Fai trading esclusivamente con ordini pendenti, quando la forma del trend è nota.
Non è un gran problema.
1. Perché questo trading multistrumentale? Potete farne a meno.
2. Anche se lo usi, puoi fare un margine di quante volte vuoi.
3. è possibile cancellare gli ordini in sospeso se qualcosa viene superato. Puoi fare trading solo con ordini pendenti quando la forma della tendenza è nota.
Tutto questo è possibile. Possiamo anche prendere in considerazione il tempo. E questa scelta dovrebbe essere fatta preferibilmente non con il criterio "voglio/non voglio", ma con il criterio "redditività (TS)*affidabilità (TS) -> max".
Una differenza (significativa) appare nel trading multistrumentale. Il deposito (capitale di margine) è limitato, quindi dovrebbe essere speso prevalentemente per piazzare ordini su strumenti che si prevede si muoveranno "subito" piuttosto che "un giorno".
Ho diviso i TS multicurrency in "multi" e "multi" currency.
I primi sono quelli in cui le coppie scambiate non sono correlate tra loro (il tuo caso con la scelta "adesso, non un giorno").
I secondi sono quelli in cui non si può escludere qualcosa sulla base del principio di probabilità di profitto/perdita su una singola coppia. C'è la gestione della posizione multicurrency complessiva. Per quanto mi riguarda, lo chiamo "vera multicurrency", in cui si verificano sinergie.
Tutto ciò che è possibile. Si può anche prendere in considerazione il tempo. E questa scelta dovrebbe preferibilmente essere fatta non sulla base di "voglio/non voglio", ma sulla base di "redditività (TC)*affidabilità (TC) -> massimo".
Comunque, non capisco perché ho bisogno di tempo? Al posto del tempo ci saranno gli eventi. Non importa quanto tempo passa tra gli eventi. Su un grafico a tempo uguale non ti preoccupa quanti eventi si verificano tra le barre. Anche se questo valore non è costante.
A proposito, stavo pensando, come ipotesi, che la distribuzione della densità di tempo irregolare è la stessa su diversi strumenti con lo stesso metodo di suddivisione in barre. Per esempio, il trading notturno o festivo, l'attesa prima delle notizie. Tutto questo ha lo stesso modello di comportamento del mercato su diversi strumenti.
Quindi forse le sue preoccupazioni sono infondate.
Barre, tempo - è tutto per confusione, la cosa principale è il movimento del prezzo (ticks) e un algoritmo rigido, poi si può almeno costruire su qualcosa.
Amo la cospirazione (mettiti comodo), sono pronto ad ascoltare ogni parola che dici.