Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 157
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1) Ma la differenza tra la temperatura del riscaldatore e quella della pentola è piccola rispetto all'intera gamma di temperature del processo, ha senso considerarla?
2) Imho, se si considera il parametro primario - la quantità di calore che entra nella pentola e che esce dalla pentola, lì gli squilibri saranno molto meglio visibili.
3) Nel mercato, il volume è probabilmente qualcosa di simile - diciamo che se c'è un gruppo di ordini limite nel percorso del prezzo in aumento, allora fino a quando tutti questi ordini non vengono inghiottiti, il prezzo non si muoverà di un solo punto. Solo che il volume non è in tick, e non in contratti, ma in denaro (prezzo*numero di contratti).
4) Non parlo più, guardo cosa succederà dopo).
1) Bisogna anche prestare attenzione al gradiente di differenza di temperatura.
2) In definitiva non ci interessa il piatto, ma i movimenti in cui gli squilibri sono ordini di grandezza minori.
3) Non dirò nulla sui volumi - non li uso affatto.
4) Beh, perché "tacere" -- cercherò sempre di rispondere a domande ragionevoli. E non si dovrebbe solo guardare, ma anche fare - questo è l'unico modo per ottenere una comprensione.
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Alla fine della giornata, di tutta la gamma ci interessa la sua sezione di lavoro
per esempio m15
Perché non possiamo limitarci all'analisi del segnale di uscita, senza riferimento al segnale di ingresso? Soprattutto perché, non sapremo mai la natura e il carattere della sua origine.
Facciamo delle ipotesi sulla natura e il tipo di segnale d'ingresso per poter analizzare il sistema in un'approssimazione lineare. Per esempio, come già detto, nel caso del fornello sappiamo che l'influenza di controllo è una funzione non lineare, quindi il segnale di uscita - la temperatura dell'acqua nella pentola - è anche una funzione non lineare del tempo. Ma se facciamo un'ipotesi sul carattere dell'impatto dell'input sulla base di considerazioni generali (per esempio, sappiamo teoricamente che le stufe elettriche cambiano modalità a passi, cioè l'input è una funzione costante piecewise), allora possiamo ridurre il problema alla prima approssimazione lineare e usare metodi lineari appropriati, che ovviamente non avete ancora studiato, e se non lo fate, farete ancora domande stupide.
Nel caso del mercato, che è per definizione un sistema aperto, cioè un sistema soggetto a influenze esterne, non si può parlare di alcun metodo lineare di analisi "output only", semplicemente perché il segnale di uscita dipende esattamente da un input sconosciuto e non lineare. Quindi in tale problema è necessario fare due ipotesi: sulla struttura del sistema come lineare nell'elemento di prima approssimazione e sul carattere dell'azione di ingresso. E se la prima questione è piuttosto complicata (sebbene anche qui si possa partire da modelli di 2-3-4 ordini relativamente semplici), la seconda è un po' più chiara: i segnali di controllo più importanti per il mercato sono le notizie e gli interventi valutari, ed entrambi sono in effetti spostamenti del livello dei prezzi di equilibrio verso un nuovo valore. In altre parole, anche qui, per cominciare siamo autorizzati a trattare il segnale d'ingresso (di controllo) come una funzione costante piecewise. Come un interruttore a piastrelle, solo i livelli e i tempi di commutazione sono scelti casualmente (dal nostro punto di vista di osservatori).
In sintesi abbiamo: 1. un sistema di un dato ordine con un insieme di parametri incogniti (coefficienti dell'equazione differenziale o della differenza), 2. un segnale di controllo di un dato tipo con un insieme di parametri incogniti (tempi e livelli di commutazione), 3. un segnale di controllo di un dato ordine con un insieme di parametri incogniti (tempi di commutazione). Segnale di uscita noto. Dopo di che troviamo i parametri sconosciuti con qualsiasi metodo conosciuto, centinaia di essi.
Nel caso del mercato, che per definizione è un sistema aperto, cioè un sistema soggetto a influenze esterne, non sono possibili metodi di analisi lineare "solo output", semplicemente perché l'output dipende proprio da un input sconosciuto e non lineare.
Non è affatto ovvio, intendiamoci.
Facciamo delle ipotesi sulla natura e il tipo di segnale d'ingresso per poter analizzare il sistema in un'approssimazione lineare. Per esempio, come già detto, nel caso del fornello sappiamo che l'influenza di controllo è una funzione non lineare, quindi il segnale di uscita - la temperatura dell'acqua nella pentola - è anche una funzione non lineare del tempo. Ma se facciamo un'ipotesi sul carattere dell'impatto dell'input sulla base di considerazioni generali (per esempio, sappiamo teoricamente che le stufe elettriche cambiano modalità a passi, cioè l'input è una funzione costante piecewise), allora possiamo ridurre il problema alla prima approssimazione lineare e usare metodi lineari appropriati, che ovviamente non avete ancora studiato, e se non lo fate, farete ancora domande stupide.
Nel caso del mercato, che è per definizione un sistema aperto, cioè un sistema soggetto a influenze esterne, i metodi lineari di analisi "solo uscita" sono fuori questione, semplicemente perché il segnale di uscita dipende esattamente da un ingresso non lineare sconosciuto. Quindi in tale problema è necessario fare due ipotesi: sulla struttura del sistema come lineare nell'elemento di prima approssimazione e sul carattere dell'azione di ingresso. E se la prima questione è piuttosto complicata (sebbene anche qui possiamo iniziare con modelli relativamente semplici di 2-3-4 ordini), la seconda è un po' più chiara: i segnali di controllo più importanti per il mercato sono le notizie e gli interventi valutari, ed entrambi sono in effetti spostamenti del livello di prezzo di equilibrio verso un nuovo valore. In altre parole, anche qui, per cominciare siamo autorizzati a trattare il segnale d'ingresso (di controllo) come una funzione costante piecewise. Come un interruttore a piastrelle, solo i livelli e i tempi di commutazione sono scelti casualmente (dal nostro punto di vista osservativo).
In sintesi abbiamo: 1. un sistema di un dato ordine con un insieme di parametri incogniti (coefficienti dell'equazione differenziale o della differenza), 2. un segnale di controllo di un dato tipo con un insieme di parametri incogniti (tempi e livelli di commutazione), 3. un segnale di controllo di un dato tipo con un insieme di parametri incogniti (tempi di commutazione). Segnale di uscita noto. Poi troviamo i parametri sconosciuti con qualsiasi metodo che conosciamo, centinaia.
Oleg, vorrei chiederti un suggerimento: analizzare solo il segnale di uscita con il metodo lineare. Sull'esempio delle patate sulla piastrella :)
Se ho capito bene, tu intendi la ricostruzione del segnale d'ingresso tramite il segnale d'uscita noto.
E poi fare un confronto del segnale d'ingresso ricostruito con il segnale d'ingresso reale conosciuto.
Sarà fatto. Ma nessun altro può fare questa conversione? Mi piacerebbe vedere il feedback del pubblico.
E poi facciamo così:
In primo luogo, farò più conteggi affinché ci sia più "storia", e affinché a questa "storia" sia possibile applicare il MAH per una maggiore visibilità della divergenza di approccio.
In secondo luogo, dimenticando l'acqua e le patate, farò diversi livelli limite commutabili. In precedenza c'era un livello 100 sull'acqua. Ora ne faccio tre, cinque o sette.
Poi si può introdurre la componente di rumore, che inevitabilmente introduce la distorsione.
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E poi farò in modo che il sistema stesso controlli il suo ulteriore sviluppo, cioè gli aggiungerò un supersistema di definizione degli obiettivi, una sovrastruttura di un livello gerarchico superiore. E ci può essere un gran numero di tali livelli gerarchici. E ogni livello ha i suoi obiettivi. Ad un osservatore esterno, può sembrare un movimento casuale o caotico, proprio come il mercato.
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forse... a mio piacimento...
Naturalmente, non sono intelligente come te, ed è per questo che faccio domande stupide, come giustamente fai notare. Ma, guardate come si possono derivare i modelli di mercato studiando solo il segnale di uscita, cioè il prezzo https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page114, anche se per capirli bisogna scendere al nostro, stupido, livello, e non è facile. La perfetta coincidenza, precisa al computer, dei valori di prezzo reali e calcolati si ottiene analizzando le proprietà della funzione non lineare. Avete mai visto qualcosa di simile?
Yusuf, per favore non ti offendere con lui - alsu si è un po' eccitato. Tuttavia, la sua descrizione generale del problema è corretta. Ma nella foga della discussione, per così dire, si è un po' eccitato...
Per quanto riguarda la ricerca di modelli di mercato, ci sono, dopo tutto, molte strade. E, naturalmente, un modo non esclude la possibilità di muoversi in altri modi.