Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 62
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Ma se fate una filtrazione intermedia, come dovreste.
Non si dovrebbe fare nulla, duh. Se si tagliano deliberatamente i derivati, si ottengono derivati tagliati, non c'è da sorprendersi. E se non si taglia, si diventa non circoncisi.
E sarebbe un vicolo cieco buttare via le informazioni di congelamento solo per piegare il sistema ai propri metodi di analisi - specialmente per un sistema di trading: abbiamo bisogno di ottenere informazioni affidabili sul segnale in tempo reale, mentre il filtraggio introduce un ritardo di gruppo e taglia anche la metà ad alta frequenza dello spettro dell'impulso - proprio la metà che fornisce un buon margine rilevabile.
In breve, dopo lo smussamento si può rilevare un segnale quanto si vuole e anche trovarlo in modo affidabile, ma questa informazione è praticamente inutile al momento di ottenerla. Ecco perché sono categoricamente contro qualsiasi tipo di pre-filtraggio, dovremmo lavorare con citazioni pulite.
Non segue nulla, duh. Se tagliate i derivati di proposito, otterrete dei derivati tagliati, non c'è da sorprendersi. E se non si taglia, si ottiene uncut.
E sarebbe un vicolo cieco buttare via le informazioni di congelamento solo per piegare il sistema ai propri metodi di analisi - specialmente per un sistema di trading: è importante ottenere informazioni affidabili sul segnale in tempo reale, mentre il filtraggio introduce un ritardo di gruppo e taglia anche la metà ad alta frequenza del wavelet, giusto, che assicura un buon fronte rilevabile.
In breve, dopo lo smussamento si può rilevare un segnale quanto si vuole e anche trovarlo in modo affidabile, ma praticamente questa informazione non vale nulla nel momento in cui la si ottiene. Ecco perché sono categoricamente contro qualsiasi tipo di pre-filtraggio, dovremmo lavorare con citazioni pulite.
Beh, non dovresti, quindi non dovresti... Questo è il suo punto di vista. E non ho intenzione di discuterne.
Ma in questo caso non è corretto parlare di derivati.
dati per i primi 10 derivati EURUSD:
Questa serie di numeri NON sono derivati!
La serie di Taylor sulle differenze d1, d2, ... d8.
GBPUSD Quotidiano
1) senza filtraggio della differenza intermedia
2) con filtraggio intermedio della differenza
Cioè, un po' come la percentuale dei segni che sono indovinati... è un compito ingrato, mi sembra... non può uscire dal rumore qui, deve lavorare entro il 50-55% da qualche parte. Lo terrò a mente, però.
No, sommare gli incrementi nella direzione della previsione e separatamente nella direzione opposta. Dividendo l'uno per l'altro si ottiene la formula del fattore di profitto. Non solo la % dei segni indovinati, ma anche le grandezze degli incrementi stessi sono prese in considerazione
Questo indicatore tiene conto simultaneamente non solo dell'errore di previsione ma anche del segnale indovinato. Cioè essenzialmente segnale/rumore in termini di DSP (credo)) dato che non ho familiarità con il DSP). E non richiede HP dell'errore di previsione, come la stima tramite il crampo dell'errore, ecc.
Per quanto riguarda il modo in cui l'errore dovrebbe essere distribuito. Posso capire perché gli econometrici vogliono che l'errore sia rumore bianco: zero mo - nessuna tendenza nell'errore, varianza finita - l'errore non cresce a dimensioni imprevedibili rendendo la valutazione del segnale utile (componente deterministica) priva di significato. Ma non è ancora arrivato agli scambi. Una semplice impostazione di stop loss è in grado di tagliare le code indesiderate e limitare la varianza della distribuzione dei rendimenti del trade. Cioè finché il rumore può essere qualsiasi cosa, purché non interferisca con il criterio di valutazione della qualità del modello. Se la stima del segnale/rumore è tutta uguale prima della distribuzione del segnale e del rumore, possiamo stimare il modello qualitativamente, ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questa fase. imha
E non bisogna considerare l'errore in senso classico come una differenza previsione-realtà, ma prendere in considerazione la direzione dell'errore. Immediatamente andare al reale del trader, dove un errore nella giusta direzione non è un errore ma un profitto)). Cioè se la previsione - crescita di 40 punti, ed è cresciuta di 100, allora non giudicare il modello rigorosamente) Per esempio, il trend following si basa su tali errori - lanci nella giusta direzione. Tagliano la distribuzione degli incrementi nella zona di perdita con uno stop-loss e catturano rari picchi in molti sigma nella direzione giusta senza prendere un take-profit. E se guardate la distribuzione dei rendimenti, è tutt'altro che normale, così come la distribuzione degli errori. La formula PF proposta tiene conto di questo.
La serie di Taylor sulle differenze d1, d2, ... d8.
GBPUSD Quotidiano
1) senza filtrazione della differenza intermedia
2) con filtrazione a differenza intermedia
1. Hai appena dimostrato che se tagli le derivate superiori si approssima la serie di Taylor. Questo è ovvio per il riccio. Alla fine possiamo filtrare le citazioni al punto che diventeranno addirittura una linea retta, cosa c'è di più divertente allora? Ci interessa la serie originale, e solo quella.
2. Questi espedienti sono inutili nella pratica, ripeto, a causa del ritardo che introducono. Non abbiamo a che fare con l'approssimazione delle funzioni, ma con il rilevamento e la previsione in tempo reale. Nella tua immagine puoi vedere che il segnale filtrato è in ritardo, e questo è inaccettabile, perché la decisione di entrare nel commercio dovrebbe essere presa qui e ora, e sarà troppo tardi nella prossima lettura. Ecco perché l'unica variante è la previsione anticipata basata sul rilevamento di regolarità locali con metodi non lineari e criteri non lineari, che mostrerebbe quanto bene abbiamo indovinato la struttura attuale e i parametri del sistema.
Nel nostro caso, il problema di sintetizzare il controllo ottimale non è standard, quindi i trucchi descritti nei libri di elettronica e radar sono per lo più inadatti.
No, sommare i valori incrementali nella direzione della previsione e separatamente nella direzione opposta. Dividendo l'uno per l'altro si ottiene la formula del fattore di profitto. Non solo la % dei segni indovinati, ma anche i valori degli incrementi stessi sono presi in considerazione
Questa cifra tiene conto non solo dell'errore di previsione, ma anche del segnale indovinato. Cioè essenzialmente segnale/rumore in termini DSP (probabilmente)) dato che non sono forte in DSP). E non richiede HP dell'errore di previsione, come la stima tramite il crampo dell'errore, ecc.
Per quanto riguarda il modo in cui l'errore dovrebbe essere distribuito. Posso capire perché gli econometrici vogliono che l'errore sia rumore bianco: zero mo - nessuna tendenza nell'errore, varianza finita - l'errore non cresce a dimensioni imprevedibili rendendo la valutazione del segnale utile (componente deterministica) priva di significato. Ma non è ancora arrivato agli scambi. Una semplice impostazione di stop loss è in grado di tagliare le code indesiderate e limitare la varianza della distribuzione dei rendimenti del trade. Cioè finché il rumore può essere qualsiasi cosa, purché non interferisca con il criterio di valutazione della qualità del modello. Se la stima del segnale/rumore non si preoccupa della distribuzione del segnale e del rumore, possiamo stimare il modello qualitativamente, ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questa fase. imha
Tutto questo è vero solo se consideriamo un sistema che prevede e fa costantemente scambi. Ma non si adatta al caso in cui il sistema individua i punti di entrata ottimali, dove a suo parere è possibile una previsione di alta qualità, e solo allora seleziona una direzione di previsione. In pratica ci possono essere 2-5 entrate a settimana su un grafico al minuto, cioè il numero di previsioni fatte è meno dello 0,1% del numero di campioni di ottazione.
E non dobbiamo considerare l'errore in senso classico come la differenza tra la previsione e la realtà, ma prendere in considerazione la direzione dell'errore. Immediatamente andare al reale dei commercianti, dove un errore nella giusta direzione non è un errore, ma un profitto)). Cioè se la previsione - crescita di 40 punti, ed è cresciuto di 100, quindi non giudicare il modello rigorosamente) Per esempio, tendenza seguendo si basa su tali errori - throw-aways nella giusta direzione. Tagliano la distribuzione degli incrementi nella zona di perdita con uno stop-loss e catturano rari picchi in molti sigma nella direzione giusta senza prendere un take-profit. E se guardate la distribuzione dei rendimenti, è tutt'altro che normale, così come la distribuzione degli errori. La formula PF proposta tiene conto di questo.
Heh, è certamente allettante, ma le necessarie restituzioni di errori avvengono DOPO aver comprato. E dobbiamo valutare il criterio e determinare la direzione PRIMA di entrare. Quindi, se sappiamo PRIMA di entrare che un outlier da una parte è più probabile di un outlier dall'altra, possiamo semplicemente inserirlo nel nostro sistema e usarlo d'ora in poi.
Inoltre, ho sbagliato a cancellare lo schema lungo il percorso: c'erano DUE errori disegnati su di esso: 1) l'errore interno di modellazione, riguardo al quale ho detto che dovrebbe essere normale e non correlato, poiché è un criterio che il modello descrive adeguatamente la struttura del sistema(l'econometria non ha niente a che vedere con questo), e 2) l'errore di previsione, che non dovrebbe essere e non sarà normale, poiché l'input ha quegli outliers anomali molto imprevedibili. E questa è persino una buona cosa, perché altrimenti anche i nostri guadagni potenziali sarebbero probabilmente garantiti a 0.
ma va bene... Non ho intenzione di farti cambiare idea... Come vuoi tu...
Ma mi sembra che tu non abbia familiarità con il compito di sintesi del controllo ottimale - non mi riferisco al tester "ottimizzatore" qui.
La serie di Taylor sulle differenze d1, d2, ... d8.
Per applicare un'espansione in serie di Taylor, la funzione deve essere infinitamente differenziabile.
Tuttavia, varie passeggiate casuali (comprese quelle con momenti imprevedibili di alto ordine) non sono differenziabili. E i prezzi sono abbastanza simili al random walk :)
Per applicare un'espansione in serie di Taylor, la funzione deve essere infinitamente differenziabile.
Tuttavia, varie passeggiate casuali (comprese quelle con momenti di ordine elevato imprevedibili) non sono differenziabili. E i prezzi sono abbastanza simili al random walk :)
Abbastanza giusto. Ecco perché non dovremmo parlare di derivati, ma di incrementi. La vicinanza degli incrementi ottenuti alle derivate può essere stimata utilizzando la serie di Taylor sostituendo formalmente gli incrementi ottenuti per le derivate che appaiono nella serie di Taylor. La stima risultante della serie indica indirettamente la qualità dell'approssimazione.