Indice delle valute mondiali (chiaramente visibile con lo scoppio della bolla) - pagina 4

 
MetaDriver:

Schizokos sul forum.

Buona fortuna, naturalmente, semmai.
Sì, giusto.
 
AlexeyFX:

1. commerciare un pOrtfolio non è più facile di 1 coppia, ma molto più difficile. Un solo errore e il sedere del vostro pOrtfle cadrà.

2. Se non si scelgono le coppie e si ammucchia tutto in una borsa, non è una borsa, è un bidone o una borsa da vagabondo.

3. Trattare con 8 indici è più facile che trattare con 28 coppie di valute.

4. Moltiplicare le coppie per alcuni rapporti è un errore. I volumi di scambio di una coppia di valute o la quota di una valuta nel peso totale di tutta la carta del mondo non ha niente a che vedere con il tasso di cambio.

5. I buoni indici devono essere INDIPENDENTI, direi addirittura ORTOONALI, altrimenti faranno più male che bene.

6. Tutte le coppie non sono necessarie per calcolare gli indici, il numero di indici-1 è sufficiente. L'arbitraggio è un altro argomento e lì non ci sono pesci.

+6

Al pubblico piace soprattutto sorvolare sul punto 4.

 

Non sto insinuando nulla. È solo che una valigetta è un contenitore per un mucchio di sterline, e quello di cui stiamo parlando qui mi sembra un oblò.

 
AlexeyFX:
........

5. I buoni indici dovrebbero essere INDIPENDENTI, direi addirittura ORTOONALI, altrimenti faranno più male che bene.

........

5. Questo è vero. Solo che a loro non interessa. A quanto pare sono dannosi.

;)

 

Indicatore.

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ind_index.mq4  9 kb
 

beekeeper:
Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.

Sulla base dei prezzi storici (nell'intervallo di 0,6-3,6), suggerisco che gli sviluppatori dell'indicatore usino le quotazioni di USD\JPY, GBP\Jpy (e simili) divise per 100.



Versione 1.1

File:
 
gss:

Nikolai, dai un'occhiata a questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Fornisce dati su volumi e percentuali per anno. Tieni conto delle quote di coppie nella tua formula e vedi come le linee della vecchia versione e della nuova sono ferite e posta qui entrambe le cifre.


Versione 1.2

Le percentuali sono per il 2010, alcune sono prese approssimativamente.

File:
 

Pavel, grazie per il tuo lavoro. Si può vedere subito che le curve sono completamente diverse in questa scala, e se si passa a un telaio più piccolo, c'è una differenza enorme tra le curve. Nessuno dice che è la verità assoluta, ma almeno è un'approssimazione.......

 

La differenza negli importi dei tassi di cambio degli strumenti finanziari è dovuta ai diversi volumi di scambio (a causa dei coefficienti in ind_INDEX 1.2).

C'è un grande volume su Eurobucks, e quasi 0 su alcune coppie.

Ma i volumi di trading reali non sembrano essere importanti per il trading basato su indici.

Penso che i coefficienti basati sul valore del punto siano più appropriati.

 
IgorM:


OK, già un po' di costruttività nell'argomento, noterò subito che Close non è migliore/peggiore di Open, perché la chiusura di una barra è accompagnata dall'apertura di una nuova, così come il TF è una discrezione di input di intervalli di tempo

Avete considerato i coefficienti di ponderazione di ogni coppia rispetto a una valuta? Dopo tutto, un cambiamento di 1 pip di EURUSD è molto più "costoso" di USDCHF per esempio



Coefficienti basati sul valore del punto. Lo svantaggio è che vengono utilizzati i valori attuali dei punti, cioè i coefficienti non vengono calcolati automaticamente.

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