Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 25

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Reshetov:


Oggi ho trovato una caratteristica interessante nell'EA che si trova in GD2. Si scopre che in futuro non si dovrebbe commerciare in 3° modalità (pass = 3), ma in 1° o 2°.....

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Va tutto bene. Ma ho fatto un esperimento con il vostro Expert Advisor, ma è stato alterato un po'.

1. Che siano le 23 di oggi 2009.10.12 (ora della piattaforma di trading)

Ottimizzo l'Expert Advisor secondo la vostra metodologia iniziale con estrema destra

data 2009.10.13, cioè sto aggiungendo le ultime 23 barre H1 2009.10.12 - giorno.

2. Ho impostato un'opzione nel mio Expert Advisor: "chiudere tutte le posizioni alle 23 ore" ed eseguire l'Expert Advisor sull'intervallo

2009.10.13 - 2009.10.14 - fissare profitto/perdita

4. Procedo al punto 1, aumentando la data di un giorno e ripetendo tutto.

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Sono riuscito a lavorare 40 giorni così, 35 di questi giorni si sono rivelati redditizi.

Ho fatto 1000$ di deposito iniziale e ho scambiato 0,1 lotti con 1600$ di profitto.

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Ora sto costruendo un programma di ottimizzazione-automazione per fare trading il giorno successivo alla data più lontana dell'ottimizzazione del trade.

 
more:

Attualmente sto costruendo un programma di automazione di ottimizzazione-fit per fare trading il giorno successivo alla data di ottimizzazione del trade di estrema destra.


Questo va bene?



Aggiunto nella versione 2.1, che può essere scaricato dalla pagina di download dell'ultima versione: http://gold-dust.info/ru/downloads.

 
Reshetov:


Questo va bene?



Aggiunto nella versione 2.1, che può essere scaricato dalla pagina di download più recente: http://gold-dust.info/ru/downloads.

Penso che sia tutto, lo proverò ora, grazie.

Sarebbe bello poter inserire il proprio EA con i propri parametri controllabili per ottimizzare l'adattamento,

Ma lo so, lo so - mandalo a Giobbe immediatamente.

 
more:

Sembra essere questo, lo proverò ora, grazie.

Sarebbe bello poter inserire il proprio EA con i propri parametri controllabili per l'ottimizzazione e il fitting,

Ma lo so, lo so - mandalo immediatamente a Giobbe.

Il fatto è che per apportare modifiche o aggiunte a un EA esistente, l'intero programma deve essere ricompilato.

Cioè, non c'è universalità nella forma della possibilità di inserire qualsiasi TC. Non è così facile costruirlo. Se fosse stato facile, l'avrei costruito molto tempo fa - ne ho anche bisogno per sperimentare io stesso con diversi TC.

 
Mathemat:

Perché così duro (intendo in blu)? Non crede che si possa rifiutare un buon sistema in questo modo? Sì, ho capito: sembri un perfezionista estremo...

è qualcosa a cui aspirare. È solo che c'è il vostro controllo di qualità sul sistema. Non appena appaiono delle trame casuali, sorgono immediatamente le domande "sarò in grado di capire quando una tale trama arriverà in futuro e quale sarà la sua durata?". Non ho queste risposte, quindi blocco la strategia.

imho, la sequenza di trade espressa come "successo-fallimento" è un processo di Bernoulli nella grande maggioranza dei casi. Quindi come si fa a rimuovere la casualità da lì?

Ma non è quello che sto analizzando, cioè non "successo-fallimento" e non so come rispondere alla tua domanda. Penso che non sia molto informativo e dice poco sul processo di trading stesso. Quando faccio il test in MathCAD ottengo lo stato di equilibrio in ogni intervallo (barra), cioè il mio output sono due campioni finali di uguale lunghezza, uno è una quotazione e l'altro è lo stato di equilibrio(processo di equilibrio). Non ci sono transazioni (entrata, uscita, successo, fallimento, ecc.) in quanto tali. Sto cercando di capire la qualità della funzione di conversione da preventivo a saldo. Se la "frattalità" dell'equilibrio è vicina alla "frattalità" del mercato, allora questo sistema non sa nulla del mercato, lo copia virtualmente ed è destinato a perdere.

PS: a proposito, per essere formalmente obiettivi, l'autore rispettato di questo thread ha confermato l'inoperosità di TA :o) Cioè l'AT come disciplina indipendente non può rispondere alla domanda principale, dove andrà il prezzo :o)

 
Reshetov:

Il punto è che per fare modifiche o aggiunte a un EA esistente, l'intero programma deve essere ricompilato.

Cioè manca completamente l'universalità sotto forma di possibilità di inserire qualsiasi TS. Non è così facile costruirlo. Se fosse facile, l'avrei creato molto tempo fa - io stesso ne ho bisogno per sperimentare diversi TS.

Vedo, cioè, che il nome e i parametri dell'Expert Advisor, l'algoritmo e la sequenza di sostituzione di questi parametri nel tester ad ogni chiamata del terminale sono scritti nel corpo del programma.

Mi scuso per l'intrusione, ma forse puoi cucire anche il mio programma. Ecco i suoi parametri:

// PASS = 1 – подгонка  на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,
//                      на периоде 2                 
// PASS = 2 – подгонка  на периоде 3       
// PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3
//            в режиме тестирования  без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозите
extern int    PASS = 1;
extern int    x11 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x21 = 100;
extern int    x31 = 100;
extern int    x41 = 100;

extern int    p   = 20;   // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100

extern int    x12 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x22 = 100;
extern int    x32 = 100;
extern int    x42 = 100;
       int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бара
       int P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара


//--- 
// TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep  заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,
// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.
//---
extern int    TakeProfit  = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    StopLoss    = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    Stop_0      = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита  в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.
                               // Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.
                               // Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.

Al primo passo, i parametri sono ottimizzati:

extern int TakeProfit = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100

extern int Stop_0 = 30; - Start = 30 Step = 1 Stop = 100

Naturalmente, anche il tuo parametro

extern int p = 20; // ottimizzazione Start = 3 Step = 1 Stop = 100

Il resto dei passi rimane invariato.

Se mi fate questo favore, vorrei allegare il programma stesso, per sicurezza.

Ottimizzazione, come al solito, sulla base del modello dei pori.

*************************

File:
testgolddust.mq4  33 kb
 
more:

Vedo, cioè il nome e i parametri dell'EA, l'algoritmo e la sequenza di sostituzione di questi parametri nel tester ad ogni chiamata del terminale sono scritti nel corpo del programma.

Mi dispiace disturbarti, ma forse puoi cucire anche il mio programma. Ecco i suoi parametri:

No, non accetto il lavoro. È un sacco di lavoro. Se potessi semplicemente inserire il programma e tutto funzionasse, allora lo farei. Ma poiché, per ogni passo, dobbiamo correggere le impostazioni EA nei file *.set e *.ini, è troppo fastidioso.

Non ho tempo di fare programmi separati per ogni EA - tutto va nel mio TS.

Pertanto, dovresti assolutamente andare a Zhoba con i tuoi EA.

 
Reshetov:

No, non accetto il lavoro. È un sacco di lavoro. Se potessi semplicemente inserire il programma e tutto funzionasse, allora lo farei. Ma poiché, per ogni passo, dobbiamo correggere le impostazioni EA nei file *.set e *.ini, è troppo fastidioso.

Non ho tempo di fare programmi separati per ogni EA - tutto va nel mio TS.

Pertanto, dovresti assolutamente andare a Zhoba con i tuoi EA.

Capisco, andrò a dare un'occhiata.
 
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Bene, vado a dare un'occhiata.
Se si ordina per soldi, è meglio ordinare qualcosa di universale, in modo che qualsiasi TC possa essere inserito e regolato senza problemi. Altrimenti, dovrete cambiare il TC e di nuovo: trovare un programmatore, pagare soldi, aspettare che il lavoro sia fatto, e così via fino a quando l'impulso si spegne.
 
Reshetov:
Se si ordina per soldi, è meglio ordinare qualcosa di universale, in modo che qualsiasi TC possa essere inserito e regolato senza problemi. Altrimenti, dovrete cambiare il TS e ancora: cercare un programmatore, pagare soldi, aspettare l'esecuzione, e così via fino a perdere il battito del cuore.

Qualcosa di universale, ovviamente. Ero solito programmare in C++ in Windows, quindi non vedo davvero

Non vedo alcun problema nel creare una variante universale.

1. Menu № 1 - è proposto in una forma digeribile, utilizzando il "calendario" per determinare i periodi di regolazione-ottimizzazione e FI

2. Menu #2 - puoi scorrere i cataloghi e scegliere il giusto Expert Advisor.

2. L'EA selezionato viene letto, formato e visualizzato nel menu 3

3. Menu 3 - tutte le variabili sono elencate e si chiede di fare

selezionare/deselezionare le caselle per la partecipazione/non partecipazione al fitting di ottimizzazione in determinati periodi del fitting-ottimizzazione

4. Dopo il menu № 3 elaborazione tutti i file *.set *.ini necessari sono generati

5. Il terminale viene chiamato ...tante volte quanto necessario con i parametri richiesti.

Per me personalmente, solo la questione del trasferimento dei parametri al terminale e al tester rimane un po' poco chiara.

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