Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dovete guardare il BP cumulativo del profitto OOS. Il numero di scambi nell'OOS non ha importanza. È il numero di OOS stesso che conta.
Sì.
Dovete capire che quando guardate i BP-profitti, dove l'i-esimo elemento corrisponde al profitto al tempo i. Allora non ha importanza per voi quanti accordi ci fossero.
E si può stimare il totale di tali BP sommandoli. Quindi per la significatività statistica è necessario avere un numero decente di tali BP.
Dovete guardare il BP cumulativo del profitto OOS. Il numero di scambi nell'OOS non ha importanza. È il numero di OOS stesso che conta.
Al contrario, è il numero totale di scambi che conta. Non devi sommare nulla - basta metterlo nel totale dello stato e contare tutto il resto come al solito (FF, MO, FS, ecc.)
Al contrario, è il numero totale di scambi che conta
Circa il numero di scambi in questo caso è una stronzata. Ed ecco un semplice esempio per dimostrarlo:
Ovviamente un tale TS lavora con un'enorme probabilità.
Ora immaginate di non conoscere la lunghezza dell'OOS, ma di voler sapere su quale lunghezza dell'OOS il vostro sistema è particolarmente buono.
Se guardate solo le metriche dell'OOS come PF, PV, ecc, vi limiterete sempre a una specifica lunghezza dell'OOS, poiché queste metriche dipendono dalla lunghezza dell'OOS.
Oppure si può fare molto meglio. Prendete, per esempio, l'intervallo del mese di OOS e aggiungete migliaia di BP-profitti corrispondenti di questi intervalli.
Poi ottenere il totale dei BP-profitti dell'OOS. Poi visualizzate questo BP e vedete che durante il primo giorno, il totale del BP-profitto sale, e poi simile al SB.
Quindi concludete che la lunghezza di OOS più ripida per voi è un giorno. E nota, niente assolutamente PF, FS e altre stronzate a seconda della lunghezza dell'OOS e del numero di scambi.
A proposito, ricordo che una persona molto autorevole ha detto che l'unico buon filtro è quello che migliora le prestazioni, ma non riduce il numero di affari (o in modo insignificante).
È già allergico ai riferimenti all'autorità. Soprattutto quelli anonimi. Può fare una tale dichiarazione a suo nome? Poi ne discuteremo.
O porta qui la tua stimata autorità. Altrimenti, ci sono un sacco di chiacchiere nella boscaglia qui intorno...
Lei propone di contare, per esempio, il totale dei PF. Perché impegnarsi in una così grande perdita di informazioni quando si possono riassumere i BP e avere tutto nel palmo della mano?
È tutto nel palmo della tua mano. Come farete a sommare - su un OOS 100 scambi, sull'altro 10? In ogni caso, aggiungendo un sacco di informazioni importanti si perde, perché ci sarà solo una media aritmetica in alcuni momenti. Lo spread relativo ad esso non sarà visibile. Questo è importante per l'analisi, anche se PF ne tiene conto in forma semplificata. Sharps o Sortino sono più accurati per questo scopo, ma PF andrà bene.
Circa il numero di scambi in questo caso è una stronzata. Ed ecco un semplice esempio per dimostrarlo:
Questo è divertente :) Fallo e il tuo prossimo trade sarà sempre redditizio, poi ottimizza di nuovo ;)
È già allergico ai riferimenti all'autorità. Soprattutto quelli anonimi. Può fare una tale dichiarazione a suo nome? Poi ne discuteremo.
O portate la vostra stimata autorità. Ci sono un sacco di chiacchiere in giro...