Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 16

 
hrenfx:

Non è una questione di efficienza della deduzione. Di nuovo, la domanda riguarda direttamente il confronto tra SB e CER.

Parliamo francamente.

  1. Qualsiasi fila SB finita (anche se fatta tramite una MathRand() pseudo-casuale) non è 100% SB. Cioè, può essere parte di una fila completamente non-SB.
  2. Qualsiasi fila finita di CVR non è al 100% non-SB. Poiché può sempre far parte di un SB.

Approssimativamente, Guerra e Pace di Tolstoj può o non può essere contenuto nel SB.

Quindi non ha molto senso parlare di SB contro CPR.


SB per controllare le sbirciatine, i test errati, ecc. Se il metodo trovasse buone soluzioni con ogni implementazione di SB, la risposta sarebbe nel peeking, che può essere abbastanza complicato.

La domanda non riguarda SB, ma come valutare l'utilità del metodo di "sottrazione" del fitting statistico. È chiaro che su alcune file troverà, su altre no. Ma questa non è una statistica, tanto più che alcune delle serie reali sono dipendenti. La questione è nelle statistiche rappresentative, che possono essere raccolte aumentando il numero di strumenti (non particolarmente adatti all'handicap), aumentando il numero di sistemi indipendenti per i test, e approfondendo la storia di ogni strumento.

 

Si prega di spiegare. Perché nella descrizione del principio di funzionamento si usano 2 sezioni di ottimizzazione, ma nella realtà si usano 3 ottimizzazioni su sezione1, sezione2 e su sezione1+sezione2?

 

Di nuovo, stiamo parlando in lingue diverse. È stato proposto un metodo che non rivendica alcun ditirambo. Un metodo è sempre un metodo.

A proposito di statistiche, può mostrare le differenze statistiche tra EURUSD e GBPJPY?

 
hrenfx:

Di nuovo, stiamo parlando in lingue diverse. È stato proposto un metodo che non rivendica alcun ditirambo. Un metodo è sempre un metodo.

A proposito di statistiche, può mostrare le differenze statistiche tra EURUSD e GBPJPY?


Accidenti, cosa c'entra questo con le lodi? Si tratta di testare le prestazioni. In quali condizioni ha senso applicarlo e se ha senso in assoluto. L'obiettivo finale è quello di metterlo in pratica, il che richiede di rispondere alle domande di cui sopra.
 
Quindi non offre alcuna metodologia. Imbottire i SB, mostrare che c'è qualcosa su di loro - che cos'è?
 
hrenfx:
Quindi non sta suggerendo alcuna metodologia. Imbottire i SB e mostrare che c'è qualcosa su di essi è cosa?

leggete ciò che è già scritto? SB controlla il peeking e i test errati. Non solo per questo metodo, ma per qualsiasi metodo. E altrettanto bene dimostra che è abbastanza facile ottenere un risultato positivo su una breve storia. Questo è chiaro a chi conosce le proprietà di SB, ma molte persone non lo sanno e il profitto su OOS è necessariamente considerato regolare, soprattutto se è ottenuto per diversi strumenti

La metodologia è

"La questione riguarda le statistiche rappresentative, che possono essere raccolte aumentando il numero di strumenti (non particolarmente adatto a un forum),aumentando i sistemi indipendenti da testare, e approfondendo la storia di ogni strumento."


 

Lei propone di cercare dei modelli comuni tra un numero enorme di TWR. In altre parole, si propone di risolvere praticamente il compito principale della scrittura di TC.

Con un approccio così globale, quando non c'è nulla di definito, ma alcune frasi generali, sicuramente non si va da nessuna parte.

 
hrenfx:

Lei propone di cercare dei modelli comuni tra un numero enorme di TWR. In altre parole, si propone di risolvere praticamente il compito principale della scrittura di TC.

Con un approccio così globale, quando non c'è nulla di definito, ma solo alcune frasi generali, non si va sicuramente da nessuna parte.


Sei sicuro di aver letto tutto? Aumentare il CER è un modo, e abbastanza realizzabile (ci sono migliaia di strumenti sullo stesso am.stocs). Le altre opzioni sono i risultati di corse di TC indipendenti. Sì, e la storia per uno strumento - si possono trovare un sacco di pezzi per 9 mesi))). Come generalizzare i risultati è anche chiaro. Per esempio, il profitto cumulativo per tutti loro. O altre varianti. Come risultato della raccolta di dati statistici, non solo il metodo stesso viene controllato, ma anche i confini della sua applicabilità - per quali strumenti, quali dimensioni della storia prendere, quali sistemi sono migliori.

E cosa suggerisce per l'applicazione pratica? O puramente teorico - viene proposto un metodo, ma chi sa quanto sia utile e come applicarlo al meglio? :)

 

Quali sono i risultati delle corse indipendenti di TC? Cosa intende per indipendente? A quanti TC fermarsi?

E soprattutto, cosa vi darà il risultato di questo studio? Ancora una volta, questo non parlerà in alcun modo della mancanza di vestibilità, dei limiti di applicazione, ecc.

L'EA è stato suggerito sopra, si può ottimizzare su un centinaio di intervalli, poi "incrociare" tutte le varianti. Solo il risultato non dirà nulla.

Per l'applicazione pratica l'ho già suggerito e più di una volta in altri thread. Anche una combinazione fissa, la cui esistenza è stata negata. E per questo metodo - è solo un altro metodo, che è abbastanza interessante per la sua semplicità di attuazione e di approccio. Per il quale i ringraziamenti sono dovuti al topicstarter.

 
hrenfx:

Quali sono i risultati delle corse indipendenti di TC? Cosa intende per indipendente? In quanti TC si ferma?

E soprattutto, cosa vi darà il risultato di questo studio? Ancora una volta, questo non parlerà in alcun modo della mancanza di vestibilità, dei limiti di applicazione, ecc.

Un EA è stato suggerito sopra, si può ottimizzare su un centinaio di intervalli, poi "spazzare" tutte le varianti. Solo il risultato non vi dirà nulla.

Un aumento delle statistiche correttamente raccolte aumenta la validità delle conclusioni basate su di esse. Sembra semplice ;)