Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sto aspettando un articolo del nostro matematico sulla ricerca di dipendenza-indipendenza, sarà un punto di partenza. Nella mia mente sto già avvitando le tesi al soggetto di questo thread... Sembra che debba uscire esattamente la teoria che spiegherà il vaglio dei segnali "true-fit".
Penso che la "morte teorica del forex" stia arrivando ...............
O forse me lo sono già perso? ....
;)
Aspettando [...] gli studi di dipendenza-indipendenza [...] sarà il punto di partenza [...] spiegherà il vaglio dei segnali "true fitting".
Wow, gli uomini sanno tutto ora... ma io stesso sono un po' confuso su cosa ci sia di così speciale da pubblicare...
Ok, proviamo ad eliminare le conclusioni più categoriche dalla tesi e vediamo cosa rimane. Giustificherò la fiducia che avete riposto in me... la missione sarà compiuta nonostante le macchinazioni dei malvagi Weissman-morganisti... Io servo la Russia!
Non dirmi poi che la statistica è una pseudoscienza contro l'AT sacra!
Mathemat:
OK, proviamo a buttarla fuori... .... ... al servizio della Russia!
Riposo! :)
Ho trovato questo in Huberman l'altro giorno:
"Ricordo spesso la Russia
Pensando a molto, molto tempo fa.
Non conosco nessun altro paese
Dove è così libero e pacifico e tutto intorno".
Non dirmi poi che la statistica è una pseudoscienza contro l'AT sacra!
Possiamo farlo ora?
;)
ha costruito uno script che rifà la storia di un dato strumento in una data zona in un vagabondaggio casuale. Utilizza il volume reale dei tick in modo che il bue sia simile. La metà delle volte la sabbia si trova anche su sb, e a volte in modo piuttosto impressionante :)
P.S. Parametri dello script: startdate - data di inizio della raccolta (prima di questa data dovrebbe essere disponibile almeno una barra reale, perché il prezzo iniziale è preso dall'ultima barra), enddate - data, se ToLastData=true, allora generazione prima dell'ultima barra (in questo caso la data finale può essere omessa), instrument - nome del simbolo, sul quale generiamo, genperiod - periodo, sul quale generiamo (60 per H1), koefVola - coefficiente per la moltiplicazione del volume del tick (come un tick è modellato come +1/-1 incremento, ma in realtà ci sono più varianti)
Lo script ha il senso di essere eseguito solo offline, così come di usare le citazioni ottenute. Quando si accende Internet, il grafico sarà sovraccarico di quotazioni reali
Allora perché la "sabbia" non dovrebbe funzionare bene su SB? Chi ha detto che la sabbia non è adatta? Parlavo della metodologia di dedurre una parte del montaggio, ma non tutto.
Circa SB già detto che dovrebbe essere alcuni sempre anche risultato nell'analisi di "intersezioni" di TC. Ecco perché è il SB.
Allora perché la "sabbia" non dovrebbe funzionare bene su SB? Chi ha detto che la sabbia non è adatta?! Parlavo della metodologia di sottrarre una parte del montaggio, ma non tutto.
Circa SB già detto che dovrebbe essere alcuni sempre anche risultato nell'analisi di "intersezioni" di TC. Ecco perché è il SB.
quindi come controllate/valutate l'efficacia della "deduzione" dell'adattamento?
MetaDriver:
Sono intuitivamente molto d'accordo con alsu che non importa come si combinano le citazioni, è improbabile che le loro proprietà cambino molto. Solo un po' lì. :)Allora, come si fa a verificare l'efficacia della "deduzione" dell'adattamento?
Non è una questione di efficienza della deduzione. La domanda riguarda ancora il confronto diretto tra SB e CER.
Cerchiamo di essere chiari.
Approssimativamente, Guerra e Pace di Tolstoj può essere contenuto o meno nel SB.
Quindi la conversazione di SB vs CER in generale non ha molto senso.