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Anch'io sono scioccato )))) Probabilmente perché la TA non funziona dopo tutto ))))
Una cosa è chiara: il metodo di ottimizzazione proposto funziona davvero.
Basta demistificare matematicamente il metodo e scomporre il tutto.
Ma abbiamo bisogno di un Expert Advisor più semplice, con segnali più comprensibili per vedere chiaramente tutti i BP nell'analisi
Quali segnali rimangono e quali vengono tagliati e perché.
La cosa più utile qui è la normalizzazione dell'uscita del perceptron per il confronto con un valore di soglia. Non l'ho ancora applicato nei miei EA, ma devo provarlo.
Commenta l'applicazione della radice di 1/2 come fattore di normalizzazione. Questo è scelto per il motivo che la varianza dell'onda sinusoidale = 0,5, quindi la deviazione standard = sqrt(1/2).
Cioè la deviazione standard dell'oscillatore risultante sarà uguale a quella di una sinusoide.
--
Normalizzo anche i coefficienti dei perceptrons. L'ottimizzazione (adattamento) è più veloce. Ecco la mia versione di "lattice" in mql5.
// Non allego l'indicatore testato per modestia. Se volete testarlo, potete aggiungere uno qualsiasi dei vostri indicatori.
Normalizzo tutti gli oscillatori in generale. E non per il massimo (che comunque non è saggio), ma per la varianza.
Al massimo non c'era razionamento.
Mi dispiace. :)
Ora non so... Buone Feste!
Sul razionamento:
Devi essere chiaro su quello che stai facendo e per cosa lo stai facendo. Per esempio, è importante conoscere la gamma di valori del valore normalizzato. Le condizioni per raggiungere i valori estremi dell'intervallo. E così via.
È a causa di considerazioni di razionamento che funzionano i rendimenti relativi piuttosto che quelli assoluti. E in generale, la visione dei VR di prezzo porta una certa universalità.
Questa non è una delucidazione, solo un pensiero ad alta voce.
1) Ora non so... Buone Feste!
2) Sul razionamento:
Devi essere chiaro su quello che stai facendo e per cosa lo stai facendo. Per esempio, è importante conoscere l'intervallo di valori del valore normalizzato. Le condizioni per raggiungere gli estremi dell'intervallo. E così via.
È a causa di considerazioni di razionamento che funzionano i rendimenti relativi piuttosto che quelli assoluti. Beh, in generale, la visione dei VR a prezzi ha una certa universalità.
3) Questa non è una delucidazione, solo un pensiero ad alta voce.
1) Allo stesso modo! :)
2) C'è un accordo totale.
3. Capisco.
Comunque, sono contento che tu sia interessato a combinare TC. (Probabilmente ho ancora qualche pensiero sulla cooperazione). Sono intuitivamente d'accordo con alsu sul tema che, indipendentemente da come si combinano le citazioni, è improbabile che le loro proprietà cambino molto. Solo un po'. :) Ma con TS è una questione completamente diversa. I BP dei segnali commerciali possono avere caratteristiche abbastanza diverse e molto diverse. C'è una grande possibilità di costruire combinazioni molto significative.
A proposito, da molto tempo (un anno e mezzo) sto costruendo e testando solo sistemi che modificano la posizione netta su ogni barra, cioè con "uscita periodica continua".
// Questo non significa che li metterò in una tale versione sul mercato. È importante capire chiaramente cosa si sta facendo e per quale scopo.... :-))
MetaDriver:
I segnali di trading della BP possono avere caratteristiche molto diverse e molto differenti. C'è un'enorme possibilità di costruire combinazioni molto significative.
A proposito, da molto tempo ormai (circa un anno e mezzo) ho costruito e testato solo sistemi che modificano le posizioni nette su ogni barra, cioè con "uscita periodica continua".
1) Ho solo bisogno di una base teorica - c'è stato un barlume di qualcosa ultimamente... Quando le menti di più persone iniziano a lavorare in una direzione contemporaneamente, non va bene)).
2) Beh sì, quelli sono i più facili da analizzare.
1. Smettiamola con le stronzate teoriche oops, voglio dire naturalmente! ;) Beh... ho qualche idea. Ma è l'avidità che soffoca, come al solito... :) Forse qualche tempo dopo...
2. Non si tratta solo di questo (anche se è giusto). Permette di selezionare insiemi di TC che hanno proprietà additive "buone". Cioè sono più inclini a sommare i profitti quando i segnali vengono sommati.
xre....