Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 14

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artikul:

Anch'io sono scioccato )))) Probabilmente perché la TA non funziona dopo tutto ))))

Una cosa è chiara: il metodo di ottimizzazione proposto funziona davvero.

Basta demistificare matematicamente il metodo e scomporre il tutto.

Ma abbiamo bisogno di un Expert Advisor più semplice, con segnali più comprensibili per vedere chiaramente tutti i BP nell'analisi

Quali segnali rimangono e quali vengono tagliati e perché.

[Vladimir Gomonov]

Reshetov:

La cosa più utile qui è la normalizzazione dell'uscita del perceptron per il confronto con un valore di soglia. Non l'ho ancora applicato nei miei EA, ma devo provarlo.

Normalizzo tutti gli oscillatori. E non sul massimo (non è saggio, comunque lo si guardi), ma sulla varianza.

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Commenta l'applicazione della radice di 1/2 come fattore di normalizzazione. Questo è scelto per il motivo che la varianza dell'onda sinusoidale = 0,5, quindi la deviazione standard = sqrt(1/2).

Cioè la deviazione standard dell'oscillatore risultante sarà uguale a quella di una sinusoide.

--

Normalizzo anche i coefficienti dei perceptrons. L'ottimizzazione (adattamento) è più veloce. Ecco la mia versione di "lattice" in mql5.

// Non allego l'indicatore testato per modestia. Se volete testarlo, potete aggiungere uno qualsiasi dei vostri indicatori.

[Vladimir Gomonov]

Ah sì, non funziona nemmeno senza un driver di mercato. Metterlo nel rimorchio. No comment (è semplice).

[hrenfx]

MetaDriver:
Normalizzo tutti gli oscillatori in generale. E non per il massimo (che comunque non è saggio), ma per la varianza.

Non c'è stata alcuna normalizzazione per massimo.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Al massimo non c'era razionamento.

Mi dispiace. :)

[hrenfx]

MetaDriver:
Mi dispiace. :)

Ora non so... Buone Feste!

Sul razionamento:

Devi essere chiaro su quello che stai facendo e per cosa lo stai facendo. Per esempio, è importante conoscere la gamma di valori del valore normalizzato. Le condizioni per raggiungere i valori estremi dell'intervallo. E così via.

È a causa di considerazioni di razionamento che funzionano i rendimenti relativi piuttosto che quelli assoluti. E in generale, la visione dei VR di prezzo porta una certa universalità.

Questa non è una delucidazione, solo un pensiero ad alta voce.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

1) Ora non so... Buone Feste!

2) Sul razionamento:

Devi essere chiaro su quello che stai facendo e per cosa lo stai facendo. Per esempio, è importante conoscere l'intervallo di valori del valore normalizzato. Le condizioni per raggiungere gli estremi dell'intervallo. E così via.

È a causa di considerazioni di razionamento che funzionano i rendimenti relativi piuttosto che quelli assoluti. Beh, in generale, la visione dei VR a prezzi ha una certa universalità.

3) Questa non è una delucidazione, solo un pensiero ad alta voce.

1) Allo stesso modo! :)

2) C'è un accordo totale.

3. Capisco.

Comunque, sono contento che tu sia interessato a combinare TC. (Probabilmente ho ancora qualche pensiero sulla cooperazione). Sono intuitivamente d'accordo con alsu sul tema che, indipendentemente da come si combinano le citazioni, è improbabile che le loro proprietà cambino molto. Solo un po'. :) Ma con TS è una questione completamente diversa. I BP dei segnali commerciali possono avere caratteristiche abbastanza diverse e molto diverse. C'è una grande possibilità di costruire combinazioni molto significative.

A proposito, da molto tempo (un anno e mezzo) sto costruendo e testando solo sistemi che modificano la posizione netta su ogni barra, cioè con "uscita periodica continua".

// Questo non significa che li metterò in una tale versione sul mercato. È importante capire chiaramente cosa si sta facendo e per quale scopo.... :-))

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

I segnali di trading della BP possono avere caratteristiche molto diverse e molto differenti. C'è un'enorme possibilità di costruire combinazioni molto significative.

Solo la base teorica è necessaria - ultimamente qualcosa del genere è stato intravisto qui ... Quando le menti di più persone iniziano a lavorare contemporaneamente nella stessa direzione, non va bene))

A proposito, da molto tempo ormai (circa un anno e mezzo) ho costruito e testato solo sistemi che modificano le posizioni nette su ogni barra, cioè con "uscita periodica continua".

Ebbene sì, quelli sono i più facili da analizzare.

[Vladimir Gomonov]

alsu:
1) Ho solo bisogno di una base teorica - c'è stato un barlume di qualcosa ultimamente... Quando le menti di più persone iniziano a lavorare in una direzione contemporaneamente, non va bene)).
2) Beh sì, quelli sono i più facili da analizzare.

1. Smettiamola con le stronzate teoriche oops, voglio dire naturalmente! ;) Beh... ho qualche idea. Ma è l'avidità che soffoca, come al solito... :) Forse qualche tempo dopo...

2. Non si tratta solo di questo (anche se è giusto). Permette di selezionare insiemi di TC che hanno proprietà additive "buone". Cioè sono più inclini a sommare i profitti quando i segnali vengono sommati.

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

xre....

Sto aspettando un articolo del nostro matematico sulla ricerca di dipendenza-indipendenza come punto di partenza. Nella mia mente sto già avvitando le tesi all'argomento di questo thread... Sembra che dovrebbe essere la teoria che spiegherà il vaglio dei segnali "true-fit".