TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 11
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Quindi le stelle non sono allineate simultaneamente. Anche se che cazzo importa, la cosa più importante è che quasi tutti i risultati (a meno che non si contino i singoli piagnucoloni che non hanno alcuna utilità nel provare o dimostrare qualcosa) sono convergenti nel profitto e ora la questione della (non)promettente AT può essere messa un punto fermo.
Dov'è il profitto? Hai delle statistiche in tempo reale per un periodo decente? Altrimenti, come al solito, te ne esci con quella che chiami merda "nerd" e poi la trama è "il ramo e il forum possono essere chiusi" :) Ancora una volta per i dotati - non mischiate la merda, otterrete merda come risultato. E non ne verrà fuori qualcosa di buono con questi metodi. :)
La robustezza del sistema deve essere valutata e ci sono diversi metodi per questo. Non filtrare la misura per misura. E quando si trovano sistemi robusti, non ci sarà bisogno di filtrarli tra loro, perché di solito danno segnali discreti di ingresso/uscita e praticamente non si sovrappongono nel tempo. Allo stesso tempo, possono mantenere la posa in una direzione per molto tempo.
... La robustezza del sistema deve essere valutata e ci sono diversi metodi per questo. ...
Avals, può citare questi metodi? Qui voglio stimare matematicamente la robustezza di TS non solo sulla storia (di un certo numero specifico), ma anche la sua previsione nel futuro. Inoltre, è auspicabile che questa previsione coincida, almeno statisticamente, con la realtà (sugli OOS).
in breve - ogni elemento del sistema, il filtro, la condizione di input-output può essere valutato per la robustezza relativamente separatamente. E ogni elemento deve superare questo test con successo. Un buon filtro, per esempio, quando si stringe la condizione di filtraggio, dovrebbe migliorare costantemente la qualità dei risultati (aumento del PF, diminuzione del drawdown, ecc.). Se questo non accade - dovrebbe essere scartato. Questo può essere implementato utilizzando il solito tester e visualizzando i risultati dell'ottimizzazione per un particolare parametro del filtro.
Ci sono altri metodi, ma sono troppo pigro per scrivere troppo qui :)
... in breve - ogni elemento del sistema, il filtro, la condizione di input-output può essere valutato per la robustezza relativamente separatamente. ...
Se il TS ha N parametri di ingresso espliciti e impliciti. Poi, ottimizzandole tutte, otterremo superfici (N + 1)-dimensionali di diverse caratteristiche (profitto, PF, FS, drawdown, ecc.).
Ognuna di queste superfici dovrebbe essere "liscia". Se questo non è il caso, allora almeno alcuni dei parametri di input sono un filtro di adattamento.
OK, ditemi (o datemi un link) come stimare la robustezza del filtro. È possibile considerare TC come un filtro di qualche tipo.
Sì, la maggior parte dei TC può essere pensata come un'unione logica di un insieme di filtri. Cioè un insieme di variabili e operazioni booleane e, o, non con esse. Anche separatamente il calcolo dei livelli di input/output. Questo non si applica ai neuroni e alle logiche fuzzy.
Non ho il link. È stato discusso sul ragno. Come semplice esempio, per esempio, calcolate la dipendenza del livello di QI dall'altezza di una persona. Supponiamo la regola (che deve essere verificata): più alta è l'altezza, più basso è il QI. Poi abbiamo la statistica di altezza - livello di QI. Con esso calcoliamo per i sottocampioni altezza>H - QI medio. Se partendo da un certo livello ad ogni passo dell'enumerazione X il livello medio del QI diminuisce gradualmente, allora la possibilità che sia giustificato e non un caso casuale aumenta significativamente. Se va su e giù con l'aumentare di X allora probabilmente non lo è e deve essere trovato falso o riformulato.
Ci sono altre tecniche statistiche, e ci sono quelle non statistiche - quelle logiche.
... Discusso sul ragno. Per fare un esempio semplice, ad esempio, calcolare la dipendenza del livello di QI dall'altezza di una persona. Supponiamo una regola (che deve essere controllata) ... Se partendo da un certo livello ad ogni passo dell'enumerazione di X il livello medio di QI diminuisce gradualmente, allora la possibilità che questa regola sia davvero giustificata e non un caso fortuito aumenta molto. ...
Se un TS ha N parametri di ingresso espliciti e impliciti. Poi otterremo superfici (N + 1)-dimensionali di diverse caratteristiche (profitto, FF, FS, drawdown, ecc.) quando le ottimizziamo tutte. Ognuna di queste superfici dovrebbe essere "liscia". Se non è così, allora almeno una parte del parametro di ingresso è un filtro di adattamento.
Grazie! In generale l'idea sembra essere chiara, ma sarebbe bene svilupparla in pratica per un vero TC. Da cosa dipende ciò che dovrebbe essere preso nel loro caso, secondo voi?
Avete visualizzato tali superfici? O stimate la loro scorrevolezza in generale?
La visualizzazione per 1 e 2 parametri di input è integrata in MT4 come standard. Una delle raccomandazioni, quando si inserisce un nuovo parametro d'ingresso (filtro), ottimizzare solo questo e guardare la scorrevolezza della curva.
Stimo visivamente la scorrevolezza della superficie (2 e 3 dimensioni). Per le superfici più dimensionali, la stima della levigatezza non è stata fatta. È sempre stato sufficiente ridurre tutto al caso 2 e 3 dimensioni.
Come calcolate il vostro "fattore di morbidezza"?
2. joo riferisce che il suo metodo richiede una costante riottimizzazione. Su OOS, i miei profitti sono cresciuti costantemente da 3 a 5 mesi. Cioè non c'è bisogno di far funzionare sistematicamente e continuamente il computer.
Ho un paio di domande al riguardo:
1. Cosa vi dà una crescita stabile del profitto su OOS per questi 3-5 mesi?
2. Ci stai scommettendo dei soldi?