TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 9
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se l'EA non ha valore, allora qualsiasi combinazione di sistemi più deboli sarà più debole. È come filtrare una passeggiata casuale con un'altra: otterrete comunque SB. Se almeno uno dei sistemi incrociati è robusto, allora potrebbe avere senso. Dovete confrontare con un semplice portafoglio di questi due sistemi - quale è più redditizio e/o in quali condizioni
Ecco di nuovo il piagnucolone. Nessuno vi sta obbligando a usare TS a base libera. Fuffy Expert Advisor è stato citato solo come esempio, cioè ho cambiato di proposito i suoi input di perceptron con altri di merda, in modo che potesse adattarsi alla storia nell'esempio demo, ma era sicuro di fallire nei test in avanti senza l'uso di filtri aggiuntivi - il TS non è assolutamente adatto al trading nella sua forma pura secondo la metodologia di R. Pardo. Lo scopo era quello di mostrare i benefici dell'uso del filtro (ancora una volta per i particolarmente dotati: il filtro dei segnali di trading, non il TS) tagliando i segnali di trading non coordinati. Cioè, mostrare come ottenere un segnale di trading redditizio da un TS consapevolmente perdente attraverso l'eliminazione parziale dei falsi segnali di trading.
Ancora una volta per i particolarmente dotati: L'Expert Advisor allegato come esempio nel primo messaggio di questo thread non è raccomandato per l'autotrading - non è destinato a questo scopo. Questa è solo una versione demo deliberatamente ridotta, non un cavallo di battaglia.
Ecco di nuovo il piagnucolone. Nessuno vi obbliga a usare Loose TS. Il pessimo Expert Advisor è stato dato solo come esempio, cioè ho volutamente sostituito i suoi input di perceptron con altri di merda, in modo che potesse adattarsi alla storia nell'esempio demo, ma era sicuro di fallire nei test in avanti senza usare ulteriori filtri - il TS è assolutamente inadatto al trading nella sua forma pura secondo la metodologia di R. Pardo. Lo scopo era quello di mostrare i benefici dell'uso del filtro (ancora una volta per i particolarmente dotati: il filtro dei segnali di trading, non il TS) tagliando i segnali di trading non coordinati. Cioè, mostrare come ottenere un segnale di trading redditizio da un TS consapevolmente perdente attraverso l'eliminazione parziale dei falsi segnali di trading.
Ancora una volta per i particolarmente dotati: L'Expert Advisor allegato come esempio nel primo messaggio di questo thread non è raccomandato per l'autotrading - non è destinato a questo scopo. Questa è solo una versione demo deliberatamente ridotta, non un cavallo di battaglia.
strambo, su due sbs hai generato un terzo a caso redditizio e spacciarlo per sviluppo e trarre alcune conclusioni. La scuola materna è il gruppo più giovane :)
Perché addio alla non stazionarietà? La non stazionarietà non andrà mai da nessuna parte. Ecco perché il Graal non apparirà mai.
La stazionarietà, per come la intendo io, significa che ci sono modelli probabilistici. Di conseguenza, se BP ha identificato dei modelli, allora non è più non stazionario. :)
La stazionarietà, per come la intendo io, significa che ci sono modelli probabilistici. Di conseguenza, se BP ha identificato dei modelli, allora non è più non stazionario. :)
Lei mette il suo proprio significato nel concetto di "non stazionarietà", che è diverso da quello generalmente accettato.
Se un processo è non stazionario, non significa l'assenza di regolarità in esso. Allo stesso modo, se un processo è stazionario, non ha necessariamente delle regolarità, per esempio, il rumore bianco, non ha regolarità, anche se il processo è stazionario (l'unica regolarità in esso è un canale, sapendo che permette il trading con profitto).
strambo, su due sbs ne hai generato un terzo a caso redditizio e lo spacci come sviluppo e ne trai delle conclusioni. La scuola materna è il gruppo più giovane :)
Ancora una volta, per i particolarmente dotati dell'asilo: non ho mai sostenuto che questo sia uno sviluppo super-duper con una garanzia di risultati al 100% in futuro. Inoltre, ho avvertito che il filtro di cui sopra non può filtrare tutti i falsi segnali e una parte di essi non sarà rilevata, il che può avere un impatto negativo sul bilancio. Ho dato solo un esempio dimostrativo in cui il profitto è stato ottenuto non nelle migliori condizioni di trading (intenzionalmente peggiorato). Ancora una volta: questo non è uno sviluppo, ma una demo, che chiunque può prendere e ricontrollare, al fine di prendere una decisione indipendente se il profitto è valso la pena o no.
Quelli a cui non piace, cioè tutti i piagnoni che sono offesi e umiliati dal destino e dall'esempio dimostrativo dato, dovrebbero andare a GOB, invece di cagare con flub vuoti nei thread.
Lei mette nella nozione di "non stazionarietà" un significato diverso da quello generalmente accettato. Se un processo è non stazionario, non significa che non ci siano regolarità in esso. Allo stesso modo, se un processo è stazionario, non ha necessariamente delle regolarità, per esempio, il rumore bianco, non ha regolarità, anche se il processo è stazionario (l'unica regolarità in esso è un canale che lo conosce per commerciare con profitto).
Beh, in realtà, c'è un po' una battuta lì... Dopo tutto, ho già scritto che se prendiamo una qualsiasi sezione di BP, troveremo sempre delle "regolarità" in essa tramiteregressione (non) lineare o tramite Fourier o c NC o qualsiasi altro modo, che crollerà già nella prossima sezione. Quindi è possibile trovare delle regolarità, ma non hanno senso...
E per quanto riguarda il rumore bianco, in effetti, i valori limite potrebbero già essere utilizzati, cioè appare il senso, ma per questo è un MO stabile in un processo stazionario.
Quindi quando dici "ho espresso un metodo specifico... che permette di stabilire senza ambiguità la presenza di regolarità trovate", voglio specificare - sono queste quelle regolarità "insensate" della VR non stazionaria di cui ho parlato o altre, "utili"? Allora come si fa a separare l'uno dall'altro?
E per favore - date la vostra definizione (o quella generalmente accettata) di non stazionarietà.
Quindi quando dici "Ho dichiarato un metodo specifico ... che permette di stabilire senza ambiguità la presenza di regolarità trovate", voglio specificare - sono quelle regolarità "senza senso" della VR non stazionaria di cui ho parlato o qualche altra, "utile"?
Utili che possono essere usati al di fuori di Sample.
voltair:
Allora come si fa a separare l'uno dall'altro?
In silenzio. :)
Non li separo. Cerco solo regolarità "utili". Tuttavia, la questione della durata e della velocità dei cambiamenti delle regolarità è ancora aperta, il che in realtà non è molto importante in questa fase (la questione è puramente accademica e difficilmente sarà interessante/applicabile nella pratica un giorno). Il mercato non diventerà mai completamente imprevedibile e caotico - non è nell'interesse dei potenti, né nell'interesse di nessuno. L'unica cosa che resta da fare è ottimizzare il TS più spesso.
voltair:
E per favore - date la vostra (o una definizione generalmente accettata) di non stazionarietà.
Da wiki:
"Lastazionarietà è la proprietà di un processo di non cambiare le sue caratteristiche nel tempo. Ha senso in diversi rami della scienza".
Di conseguenza, "non stazionarietà" ha il significato opposto.Quelli utili che possono essere usati al di fuori di Sample.
Questo è, naturalmente, comprensibile, ma non dice nulla sui criteri coscienti e oggettivi di "utilità". Vorrei che fosse così!
... la questione della durata e del tasso di cambiamento delle regolarità rimane, per ora, aperta, il che in realtà non è così importante in questa fase (la questione è piuttosto puramente accademica e difficilmente sarà mai di interesse/applicabile nella pratica).
Qui non sono d'accordo. La domanda è sia interessante che applicabile, imho.
... Il mercato non diventerà mai completamente imprevedibile e caotico - non è nell'interesse dei potenti, né nell'interesse di nessuno. L'unica cosa che resta da fare è ottimizzare il TS più spesso.
A mio parere, è (non del tutto, ma) un elemento di... di fede. :) E vorrei... Scienza, obiettività, almeno statistica. La stessa frequenza delle ottimizzazioni - nessun criterio chiaro, nessun dato, giusto? Ma sicuramente è possibile trovare l'optimum empiricamente. E forse, avendoli trovati, sarebbe possibile determinare la loro correlazione con alcuni cicli (globali o meno).
Io, non mi lamento, l'effetto è lo stesso, un altro autotrader che conosco, ecco Reshetov più. A volte dietro, a volte in mezzo. Provate.
Quindi questo, Sergei:
prima di tutto perché? Tutto questo può essere organizzato in un modo molto più semplice, con l'OOS in testa, ed essere in grado di commerciare immediatamente dopo aver controllato il test, solo un approccio leggermente diverso al problema ;)
In secondo luogo, una cosa è ottimizzare una strategia redditizia, un'altra è giocare con il montaggio senza alcun fondamento. Nel primo caso, l'approccio delineato può dare dei benefici, ma poi tutto può essere organizzato in modo diverso e non peggiore.
Potrebbe essere tutto organizzato in modo molto più semplice, con OOS in testa, ed essere in grado di commerciare immediatamente dopo il test sul test, solo un approccio leggermente diverso al problema ;)