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Troppa correlazione è un male: i profitti non copriranno le spese generali (spreads + commissioni + slippages).
Una correlazione troppo alta è un male: il profitto non coprirà le spese generali (spreads + commissioni + slippage + swaps).
L'overhead non aumenterà effettivamente. Non c'è bisogno solo di negoziare effettivamente entrambi i sistemi (se sono sullo stesso strumento), basta mettere la posizione netta totale nel mercato.
Il punto è diverso - la componente di profitto utile non deve essere dedotta troppo in entrambi.
Tuttavia, possiamo parlare a lungo, dobbiamo provare.
In effetti, le spese generali non aumenteranno. Non è necessario negoziare entrambi i sistemi (se sono sullo stesso strumento), basta mettere la posizione netta totale sul mercato.
La rete è ovviamente.
Un esempio che farà capire che le spese generali aumenteranno ancora:
Questo è precisamente il motivo per cui è meglio (spese generali e altri fattori) diversificare non i VP di profitto, ma gli stessi FI da cui derivano questi VP di profitto.
1. ...................
2. Questo è esattamente il motivo per cui è meglio (meno spese generali e altri fattori) diversificare gli IF da cui derivano questi VP di profitti, piuttosto che i VP di profitti.
1. L'ho capito. Beh, in linea di principio, sembra essere vero.
2. Merda! :) Quello che non riesco a capire è perché dovremmo opporci a questi due metodi? Sono incompatibili tra loro? Impossibile! :))
zy. Cazzo, getch aveva la stessa cattiva abitudine di pensare che basta guardare il mercato con un occhio solo, e quello giusto è sempre il migliore....!!! Fanculo a tutti e due!!!
;-))))
2. Merda! :) Quello che non capisco è perché dovete contrapporre i due metodi. Sono incompatibili tra loro? Impossibile! :))
Quali sono i due metodi?
1. Diversificazione della ST. O più precisamente dire (nello spirito di questo thread) "di rinforzo reciproco".
2. Selezione (sintesi) di FI per il commercio dei TS già creati. // La diversificazione in FI è una specie di sintesi.
Mi sembra che due occhi siano meglio di uno. Forse da greed.......... :)
Quindi quale potrebbe essere il senso delle seguenti azioni:
Segue dalla semplice logica che cercare relazioni lineari tra trasformazioni lineari è idiota? Ecco perché dico che dovremmo cercare le connessioni tra i BP dei prezzi.
Quindi quale potrebbe essere il senso delle seguenti azioni:
Segue dalla semplice logica che cercare relazioni lineari tra trasformazioni lineari è idiota? (4) Ecco perché dico che dovremmo cercare relazioni tra i BP dei prezzi.
3. Si può argomentare anche il secondo punto. Non c'è linearità lì. Ma sono più disposto ad andare oltre il terzo punto. Qui questo ramo è dedicato solo alla sostituzione della diversificazione (aggiunta aritmetica in effetti) con la moltiplicazione logica. Che non è assolutamente una trasformazione lineare.
Segue dalla semplice logica che ha un significato leggermente diverso . Meno idiota, per dirla nel linguaggio popolare di qui.
(4) E su questo non discuto affatto. E non sto sostenendo che la diversificazione e altre manipolazioni del set di TC siano migliori. È necessario attraversare. E dovrebbe essere fatto in modo sensato.
Ci sono stati così tanti metodi diversi suggeriti in questo thread che non sono sicuro a quale ci si riferisca.
Vedi il primo post.
Il consigliere è spazzatura, l'idea funziona.