[ATTENZIONE CHIUSA] UmnickTrader EA adattivo - pagina 19
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A cosa è adattabile? Scusa se non l'ho chiesto prima
L'adattamento è l'adattamento, cioè un EA si adatta ai cambiamenti del mercato.
Il test OOS di 9 anni conferma che l'EA è in grado di adattarsi con successo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Sei un demagogo Artiukhov, in uno stadio trascurato, dovresti essere cacciato dal forum, per aver inondato e provocato.
https://www.mql5.com/ru/forum/115644
https://www.mql5.com/ru/forum/114665
http://forexsb.com/wiki/start
Signori moderatori e filistei, chi può dirmi cosa è utile in questo thread?
Se non c'è niente di sensato, e certamente era ed è allagato, l'argomento si è esaurito nella seconda pagina ,
Si prega di controllare più rigorosamente tutte queste sciocchezze nel thread, che non ha lasciato la parte superiore del forum per due mesi. Sono stufo di guardare le divagazioni.Abbiamo una grande richiesta ai moderatori:
Emettere un avvertimento a entrambe le parti del diluvio (Leo e Artyuhov) e spostare questo thread in modalità di lettura (come "domande newbie-1")
O cancellarlo come inutile per l'argomento del forum.
Che cosa hai detto in questo thread che sia utile e in tema?
Il codice in grassetto è una modifica della propria funzione.
Cioè, come potete vedere, i cambiamenti nel codice sono microscopici.
int countStop = 0;
se( risultatoTransazione < 0 ) {
// l'ultimo trade era in perdita
arrayProfit[currentIndex] = StopBase;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown;
se( countStop > 1 ) {
// cambiare la direzione degli scambi
currentBuySell = -currentBuySell;
countStop = 0;
}
else
countStop = countStop+1;
// aumentare la dimensione del lotto
absAmount = absAmount+amountStep;
}
Il test OOS 9 anni conferma che il consulente è in grado di adattarsi con successo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Quindi continuerà ad essere redditizio "per un periodo di tempo abbastanza lungo"?
Il futuro è impossibile da prevedere.
Tuttavia, vedi i test nei commenti qui:
1. 12.05.2010 03:56
Test di una versione leggermente migliorata del "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3" sul periodo di 4,5 anni.
C'è solo un parametro ottimizzato - StopBase.
Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 Minuto (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.05.11 23:59 (2006.01.01 - 2010.05.12)
Modello All ticks (il metodo più accurato basato sui più piccoli intervalli di tempo disponibili)
Parametri StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240;
Barre nella storia 1453206 Tick modellati 23538591 Qualità di modellazione 25.00%
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 48460.60 Utile totale 277029.60 Perdita totale -228569.00
Redditività 1,21 Payoff atteso 47,32
Drawdown assoluto 1902.80 Drawdown massimo 7386.80 (21.01%) Drawdown relativo 33.06% (3998.40)
Totale operazioni 1024 Posizioni corte (% di vittoria) 508 (53,94%) Posizioni lunghe (% di vittoria) 516 (54,65%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 556 (54,30%) Operazioni in perdita (% di tutte) 468 (45,70%)
Il più grande trade redditizio 524.00 (trade in perdita -503.60)
Media delle operazioni redditizie 498.25 delle operazioni perdenti -488.40
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 10 (4905.60) perdite continue (perdita) 6 (-2963.20)
Numero massimo di vittorie continue (numero di vittorie) 4905.60 (10) perdite continue (numero di perdite) -2963.20 (6)
Media guadagno continuo 2 perdita continua 2
2. Poi 31.01.2011 10:38
Non ci sono state ottimizzazioni nel 2010, i parametri utilizzati sono gli stessi - vedi i test sotto "Adaptive Expert Advisor UmnickTrader V3".
Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 Minuto (M1) 2010.01.04 00:00 - 2011.01.31 08:31 (2010.01.01 - 2011.02.01)
Model All ticks (il metodo più accurato basato sui più piccoli intervalli di tempo disponibili)
Parametri StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barre nella storia 382884 Tick modellati 12330887 Qualità di modellazione 25.00%
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 17674.70 Utile totale 82520.10 Perdita totale -64845.40
Redditività 1,27 Payoff previsto 59,51
Drawdown assoluto 1214,00 Drawdown massimo 4815,00 (22,07%) Drawdown relativo 23,14% (4124,80)
Totale operazioni 297 Posizioni corte (% di vittoria) 156 (57,69%) Posizioni lunghe (% di vittoria) 141 (53,19%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 165 (55,56%) Operazioni in perdita (% di tutte) 132 (44,44%)
Il trade più redditizio è 512.40 (trade in perdita -507.10)
Media delle operazioni redditizie 500,12 delle operazioni perdenti -491,25
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 9 (4512.10) perdite continue (perdita) 8 (-3941.20)
Numero massimo di vittorie continue (numero di vittorie) 4512.10 (9) perdita continua (numero di perdite) -3941.20 (8)
Media guadagno continuo 2 perdita continua 2
Come potete vedere, i test confermano che lo stesso codice ha avuto successo anche nel 2010 su nuovi dati completamente sconosciuti.
In teoria, e preferibilmente poi in pratica, come si confrontano i risultati EA con un test OOS positivo a 9 anni e una qualità di modellazione del 25% nel tester con i risultati del mondo reale?
L'adattamento è l'adattamento, cioè il consulente si adatta ai cambiamenti del mercato.
Il test OOS 9 anni conferma che il consulente è in grado di adattarsi con successo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Sono d'accordo.
Che tipo di cambiamenti?
Sono d'accordo.
Quale?
Riderai, ma l'assessore "non sa" quali :)
È come con questo gatto - neanche il gatto sa cosa gli è successo, ma si sta adattando con successo al suo nuovo stato:
"Gli esperimenti sono stati impostati in questo modo. In un gatto, una parte dell'estensore (quadricipite femorale) dell'arto posteriore è stato trapiantato in posizione di flessore e, di conseguenza, con questo trapianto di muscolo abbiamo ottenuto una relazione particolare tra il centro e la periferia (Fig. 2). Gli impulsi nervosi provenienti dal centro estensore arrivavano a entrambe le metà dell'estensore, poiché la normale innervazione delle due metà del muscolo non cambiava la sua relazione con le due metà del muscolo. Di conseguenza, lo stesso invio di impulsi dai centri muscolari del quadricipite in una parte avrebbe dovuto causare la flessione e nell'altra parte avrebbe dovuto causare l'estensore.
Questa circostanza ha naturalmente disorganizzato l'intera locomozione del gatto. Ha fatto una serie di sforzi disorganizzati, estendendo entrambi gli arti posteriori, poi flettendoli (Fig. 3). In breve, la parte di muscolo trapiantata stava introducendo dissonanza nella coordinazione tra i flessori e gli estensori dell'arto, ma dopo 1-2 mesi tale disorganizzazione nell'arto posteriore era finita, e il gatto camminava perfettamente normale come se non avesse avuto alcun trapianto muscolare.
"