Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 15
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Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
In qualche modo le regolarità stesse sono lasciate fuori dal quadro. Più il TS descrive dettagliatamente le regolarità, più specifici sono i modelli che stiamo cercando, e non è certo che il modello si ripeta con la precisione della nostra descrizione, maggiore è la possibilità di un fitting nel cattivo senso della parola.
Ecco un esempio di TS, EURUSD (non solo a proposito), grafico giornaliero, precedente candela al ribasso si compra, precedente candela al rialzo si vende, il sistema è invertito. Non è che il sistema non affondi, ma cresce persistentemente verso l'alto senza pause significative dalla creazione dell'euro. Perché? La ragione è che la regolarità di comprare basso e vendere alto è qualcosa che sta alla base di qualsiasi trading e non richiede allenamento. Vale la pena di aggiungere 1-2 parametri al sistema, per esempio la dimensione minima della pre-candela, si ottiene la crescita nel periodo di formazione, e il deterioramento dell'OOS.
E la selezione diretta del set-up mi sembra una questione secondaria e non così importante.
Sì, per scoprire cos'è il Ministero della Difesa. E poi testare ciò che si può spremere da esso
Per lo più sì. Particolarmente conveniente con lotto=0,1 per confrontare con lo spread in una volta sola. E altri criteri di selezione iniziale possono essere utilizzati. Se per esempio PF<1,5, ovviamente MM può correggere la situazione, ma MM è una regolazione aggiuntiva, e più è piccola, più è calma)))) Anche se può essere una questione di gusto cosa montare :)
Per lo più sì. Particolarmente conveniente con lotto=0,1 per confrontare con lo spread in una volta sola. E possono essere utilizzati anche altri criteri di selezione iniziale. Se per esempio PF<1,5 MM naturalmente può aiutare, ma MM è una regolazione aggiuntiva, e meno è, più calmo è)))) Anche se può essere una questione di gusto cosa regolare :)
Con molti scambi di PF, il fatto che il PF sia piccolo non è molto importante.
E se è inferiore a 1, ma il numero di scambi è molto grande? O 1,01 e mo pochi pips? :)
Usate algoritmi di regolarizzazione e sarete felici. :))
E se potessi approfondire...
e se potessi approfondire...
Credo che sia di nuovo qualcosa di snervante.
Sì, hai ragione - c'è già un thread sulla normalizzazione - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-)))
Sì, hai ragione - c'è già un thread sulla normalizzazione - https://www.mql5.com/ru/forum/131347 :-) ))
Non credo che sia quello che intendevi
Puoi spiegarti meglio...
Gli algoritmi di regolarizzazione sono algoritmi che impediscono l'effetto di apprendimento eccessivo di NS. Se lo cerchi su Google, puoi trovare un numero sufficiente di implementazioni e di funzionamenti.
Così, con questi algoritmi, l'argomento stesso come "la linea tra l'adattamento e la regolarità" semplicemente scompare.
Anche se la questione dell'architettura della rete rimane aperta.
E non confondere la normalizzazione e la regolarizzazione.
La normalizzazione consiste nel portare i dati in scale diverse alla stessa scala.
Infine, non tutti i tipi di NS funzionano bene nei mercati finanziari.