Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 14

 
paukas:

??? Scusa, in debito con chi? Chi l'ha detto? Che libro c'è scritto?

Il mio lotto, lo cambio a mio piacimento.

Fatto. Non lo capisco nemmeno io. Ok, se le fermate sono fisse, ma se non lo sono?

Nel mio tester, nella maggior parte dei casi, il rischio per trade è fissato da un certo

importo nella valuta del deposito. Di solito sono 10000. Almeno allora capisco,

quali cifre mi mostra il tester. :) E se ho uno stop loss di 250 pips in un trade

250 pips in un trade e 500 pips nell'altro, e il lotto è fisso.

cosa voglio vedere con un lotto fisso?

 
paukas:

??? Scusa, in debito con chi? Chi l'ha detto? Che libro c'è scritto?

Il mio lotto, lo cambio a mio piacimento.

A proposito, potrei sapere quale primer è - sto cercando di fare una piccola lettura qui

(quando ho tempo) la "matematica della gestione del denaro" di Vince. C'è

qualcosa del genere all'inizio... O forse mi sono sbagliato...

 
lasso:


Igor, guarda, c'è stata un'ottimizzazione con tre parametri, ognuno con 10 valori (d'accordo, questo è molto modesto).

Un totale di 1000 passaggi.

Come scegliere un unico insieme finale (FN) di valori di parametri? Quali sono i criteri di selezione?

Ancora una volta, per i particolarmente dotati: eseguite l'OOS e selezionate il migliore in base ai risultati. Un'altra cosa è che in MT questa procedura è problematica anche per 1000 test. Per lo meno, abbiamo bisogno di un programma che analizzi i risultati dell'ottimizzazione ed esegua i test nel terminale attraverso la linea di comando, sostituendo i parametri nei file *.set, poi analizza i risultati dei test e li mette nei file. Anche dopo tale automazione è tutto terribilmente lento e il suono dovrebbe essere spento, altrimenti il bip farà sbiadire le orecchie.
 
Reshetov:
Ancora una volta, per i molto dotati: eseguire l'OOS e scegliere il migliore in base ai risultati
È meglio non il migliore, ma quello nel mezzo della zona stabile. A volte succede che il migliore è vicino al bordo, ma più lontano è un precipizio. E questo non è buono.
 
paukas:
Il migliore non è il migliore, ma quello nel mezzo della zona stabile. A volte il migliore è vicino al bordo, ma più lontano è un precipizio. Questo non va bene.
Il fatto è che i risultati sugli attaccanti sono più fluttuanti e non si riesce a trovare una buona zona sugli attaccanti. L'unica cosa che salva, tutte le cosiddette "rotture" in avanti non sono "profondi abissi" come nei test Sample con "risultati inutili" inclusi e nella maggior parte dei casi hanno un precipitare di circa la dimensione dello spread.
 
paukas:

??? Scusa, in debito con chi? Chi l'ha detto? Che libro c'è scritto?

Il mio lotto, lo cambio a mio piacimento.

Naturalmente. Naturalmente. Sei il benvenuto a cambiare. Da solo.

Ma stai dando consigli, per così dire, preziosi puntatori....

.......................................

Vladimir Vladimirovich, è la terza volta che insisto:

Ripuliamoci insieme!

Questo thread si asciugherà per almeno tre pagine.

Sei d'accordo?

 
lasso:

Naturalmente. Naturalmente. Sei il benvenuto a cambiare. Da solo.

Ma stai dando consigli, per così dire, preziosi puntatori....

.......................................

Vladimir Vladimirovich, è la terza volta che lo suggerisco con insistenza:

Ripuliamoci insieme!

Il filo si asciugherà per almeno tre pagine.

Sei d'accordo?

Consigli? Dio non voglia. Pulitevi e smettete di trollare. Questo è il consiglio.

 
Reshetov:
Ancora una volta, per i particolarmente dotati: eseguitelo su OOS e scegliete il migliore in base ai risultati. Un'altra cosa è che in MT questa procedura è problematica anche per 1000 test. Per lo meno, abbiamo bisogno di un programma che analizzi i risultati dell'ottimizzazione ed esegua i test nel terminale attraverso la linea di comando, sostituendo i parametri nei file *.set, poi analizza i risultati dei test e li mette nei file. Anche dopo tale automazione è tutto terribilmente lento e il suono dovrebbe essere spento, altrimenti il bip farà sbiadire le orecchie.

Non ha senso eseguire OOS per selezionare i migliori risultati. L'OOS diventa quindi un'area implicita per l'ottimizzazione/adattamento. Ha senso eseguire OOS una volta alla fine di una ricerca e in base ai risultati cercare qualcos'altro o scambiarlo. Se metti un centinaio di diverse varianti di sistema sulle demo e scegli la migliore in base ai risultati della demo (conta gli OOS), allora è un adattamento casuale - è come ottimizzare su un periodo di test della demo
 
Ha senso testare con un lotto fisso nella fase iniziale per calcolare facilmente alcuni indicatori importanti che sono distorti quando si fa trading con un lotto variabile (profitto medio per scambio, profitto medio/perdita, ecc.). Poi lo testiamo con MM
 
Avals:
Ha senso testare con un lotto fisso nella fase iniziale per calcolare facilmente alcuni indicatori importanti che sono distorti quando si fa trading con un lotto variabile. Allora dovresti testare con MM
Sì, per determinare la presenza di MM. E poi testare ciò che si può ottenere da esso