Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 13
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Mi inserisco, se non ti dispiace, Vitaly.
Ecco perché è stato scritto il libro di Pardo. Ci sono molti criteri, non è così semplice...
Ma il criterio più importante è noto: il FN deve essere da qualche parte entro una certa "area di stabilità", cioè l'area in cui piccoli cambiamenti nei parametri non portano a un cambiamento drastico nel profilo del sistema.
Come scegliere un unico insieme finale (FN) di valori di parametri? Quali sono i criteri di selezione?
Se avete trovato i parametri ottimali per ogni major, significa che ci dovrebbe essere una correlazione tra i parametri, almeno una diminuzione della redditività del TS per uno strumento - il primo segno che è necessario regolare nuovamente i parametri
SZZY: Non ho provato a fare un semplice TS, che funzionerebbe per qualsiasi maggiore quando regolato - penso che inizierò a farlo presto, solo pensando ad alta voce
Prima di esprimere i vostri pensieri, vorrei sapere quali regolarità avete in mente?
Leggi dei set di parametri di ottimizzazione trovati? Oppure?
Per esempio, ecco un modello interessante che funzionava bene qualche anno fa, sono sicuro che funziona ora forse con impostazioni diverse, ma l'approccio stesso è lo stesso... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - un modello di movimenti orari dell'euro. So che la gente ha costruito interi TS su questo approccio al mercato.
Igor, guarda, c'era un'ottimizzazione con tre parametri, ognuno con 10 valori (d'accordo, questo è molto modesto).
Un totale di 1.000 passaggi.
Come selezionare un unico insieme finale (FN) di valori di parametri? Quali sono i criteri di selezione?
Conosci la risposta a questa domanda?
Senza rispondere, non ha senso andare avanti!
Ed ecco le varianti che devono essere testate in avanti: 1. per il principio della massima presenza di un parametro nel campione, 2. per il valore medio del parametro da, diciamo, 500 pianeti. 3. Con il miglior passaggio di ottimizzazione (per profitto, per min drawdown, ecc. (a seconda della vostra scelta)). Il periodo di ottimizzazione stesso deve essere rappresentativo, cioè indipendentemente dal tipo e dal tipo di sistema il periodo deve includere diverse fasi di mercato, e il numero di affari deve essere sano - da 200, 300. I test preventivi dovrebbero coprire il 10-25% del periodo di ottimizzazione. Dopo ogni periodo di ottimizzazione, si testano i parametri in avanti su questi 3 criteri di selezione, dopo il 7°, 8° e 9° avanti si arriva a un certo criterio e l'ultimo periodo di ottimizzazione (10°) porta alla selezione dei parametri in base al criterio precedentemente rilevato e si passa al conto reale (in tempo, di nuovo, non più del 25% del periodo di ottimizzazione). Questa è la fine del ciclo. Se vi piacciono i risultati sul conto reale, ricominciate a "fare pratica". :-))) (Questo è alla parola "opting", il resto non è uno scherzo).
Leggete di più qui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e in "Testing,..." di R. Pardo - terza volta che scrivo questo, e le domande sono le stesse sull'argomento.
E qui già varianti da testare in avanti: 1. per principio di presenza massima del parametro nel campione, 2. per valore medio del parametro su, diciamo, 500 piatti. 3. Con il miglior passaggio di ottimizzazione (per profitto, per min drawdown, ecc. (a seconda della vostra scelta)). Il periodo di ottimizzazione stesso deve essere rappresentativo, cioè indipendentemente dal tipo e dal tipo di sistema il periodo deve includere diverse fasi di mercato, e il numero di operazioni deve essere sano - da 200, 300. I test preventivi dovrebbero coprire il 10-25% del periodo di ottimizzazione. Dopo ogni periodo di ottimizzazione, si testano i parametri in avanti su questi 3 criteri di selezione, dopo il 7°, 8° e 9° avanti si arriva a un certo criterio e l'ultimo periodo di ottimizzazione (10°) porta alla selezione dei parametri in base al criterio precedentemente rilevato e si passa al conto reale (in tempo, di nuovo, non più del 25% del periodo di ottimizzazione). Questa è la fine del ciclo. Se vi piacciono i risultati sul conto reale, ricominciate a "fare pratica". :-))) (Questo è alla parola "opting", il resto non è uno scherzo).
Leggi di più qui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e R. Pardo "Testing,..." - terza volta che scrivo e le domande sono le stesse.
1) Sono d'accordo con molto, molto è negoziabile.
2) Questo thread è stato a lungo uno dei miei preferiti
3) Possiamo provare insieme a fare qualcosa, come suggerito qui?
1) Sono d'accordo con molte cose, molte cose sono negoziabili.
2) Ho avuto a lungo questo thread nei miei preferiti.
3) Vogliamo provare insieme qualcosa come suggerito qui?
1. Sì, Vitaly, sono d'accordo, molte cose sono negoziabili...
3. Le vacanze sono finite... Via al mio lavoro principale... Vediamo... Mi informerò "come suggerito qui"...
Mi inserisco, se non ti dispiace, Vitaly.
Ecco perché è stato scritto il libro di Pardo. Ci sono molti criteri, non è così semplice...
Ma il criterio più importante è noto: FN deve essere da qualche parte all'interno di qualche "area di stabilità", cioè l'area in cui piccoli cambiamenti nei parametri non portano a un drastico cambiamento nella redditività del sistema.
Mi metterò al lavoro... Beh, cosa sei, Alexei? Ho sempre la sensazione che tu sia là fuori... Davvero. )
...............
In tema.
Pardo è grande, ma nessuna risposta.
Alcune "aree", alcune "stabilità" .....
.........................
Nella foto, nell'area sotto il "?
Quali aree di sostenibilità nel periodo di ottimizzazione precedente possono dirci che quasi il 99% su OOS finirà in una perdita. (sotto la linea rossa)?
Il problema della percezione di Pardo è che il libro cerca una specie di garanzia. Non ci sono garanzie. Tutti i numerosi controlli sono solo condizioni necessarie, ma non sufficienti.
In altre parole, dice Pardo: "Ragazzi, quelli che vi ho scritto qui sono i segni obbligatori di qualsiasi sistema redditizio: se il sistema è redditizio, deve avere questi segni. Ma questi attributi non sono sufficienti per assicurarsi che il sistema sia redditizio.
Ok, vado a letto.
Così come la nostra attenzione ha molto in comune.
Senza annoiare il lettore con immagini - dirò che da "pipsing" a "long-building" noi stessi programmiamo il risultato.
Testando con le nostre mani! Un fatto noto del fatalismo.
E le meta(mega)quote aiutano.
;)
Questo è autolesionista.
Nel processo di sviluppo della ST, il lotto deve essere costante.
(Di nuovo, furbescamente.... )
??? Scusa, in debito con chi? Chi l'ha detto? Che libro c'è scritto?
Il mio lotto, lo cambio a mio piacimento.