Ferma - pagina 14
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Nell'era di OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5, ....... non capisco come questo sia possibile.----------------------------------
No, basta immaginare un simile "guasto tecnico" nel sistema di controllo di un aereo, di una centrale nucleare, dell'alimentazione, degli armamenti, ecc.
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HZ. Per una cifra modesta, posso scrivere un codice che elimina tali malfunzionamenti tecnici. )))))))))))))
Qui. A quanto pare i satelliti si sono schiantati di recente alla tua mercé.
Perché non hai scritto loro un codice. Hai deluso l'intero globo... eh
Il discorso non è quello di un ragazzo, ma... non una ragazza. )))
D'accordo. Ma è tutto qui?
Beh, se vogliono continuare, andiamo avanti.
C'è anche l'opinione di uomini dotti:
Ho volutamente troncato il post, perché quello che ho detto si applica a qualsiasi tipo si possa pensare. Il compito di impostare gli arresti è uguale in complessità allo sviluppo della parte di profitto stessa, ma con i requisiti aggiuntivi - è ancora più difficile di quanto sembri a prima vista.
Questo sembra logico e vero, considerando il fatto che gli stop sono più una parte del sistema di trading che altro. Le fermate determinano punti di uscita critici, che sono molto fortunati da trovare. Basandosi anche solo su uno di questi punti, si può facilmente costruire un sistema di trading con un MO positivo. Tuttavia, posso sostenere che qualsiasi, anche uno stop inefficace (cioè uno stop che non usa un punto critico del mercato) avrà un effetto positivo, anche se molto piccolo.
Sono sempre stato un sostenitore degli stop, anche se non ho capito perché funzionano. I test hanno invariabilmente dimostrato la loro efficacia, anche se molto debole (il MO dei TS positivi è aumentato, anche se non di molto). Allo stesso tempo, gli arresti che ho usato e che uso ora non sono efficaci di per sé. I loro punti di rottura non sono migliori di qualsiasi altro punto casuale. Ma per qualche ragione, funzionavano male, ancora. La domanda è: perché?
La mia teoria è semplice. Come detto sopra, sulla scala di una distribuzione normale, l'ampiezza di uno stop sarà bilanciata dalla sua probabilità di esecuzione. Cioè, più ampio è lo stop, maggiore sarà la perdita che subirà, ma meno probabile sarà l'esecuzione. Più stretto è lo stop, meno perdite genererà, ma più frequentemente si attiverà. Di conseguenza, in qualsiasi modo lo si guardi, abbiamo un effetto zero dal suo uso. Ma è vero solo per la distribuzione normale, per esempio sui grafici di random walk. In realtà, i mercati non sono generatori di numeri casuali, obbediscono a leggi economiche e la loro distribuzione non è normale, anche se molto vicina ad essa. La distribuzione di qualsiasi mercato sarà allungata e ci saranno code lungo i suoi bordi. In particolare, ho disegnato a mano un diagramma di base, molto approssimativo e ipertrofico della distribuzione di qualsiasi mercato. Ho disegnato questa immagine sul mio ginocchio e l'ho costruita a occhio (a proposito, è così che fanno le auto VAZ, a giudicare dalle loro pubblicità), quindi non giudicate severamente:
Cosa significa questo schema? Prima di tutto, dobbiamo avere molta paura di queste code. Sono rari, ma se li prendiamo dalla direzione sbagliata, voleremo dentro molto velocemente. Non sappiamo quando arriveranno, né la loro forza o il loro vettore, ma sappiamo che stanno arrivando. L'unica cosa che possiamo fare è tagliarli con fermi rigidi. Non c'è strumento più efficace di un semplice stop: è garantito per radere quelle code, tenendole fuori dai limiti. Puoi prendere qualsiasi valore come stencil per l'haircut: un certo numero di deviazioni standard o un valore ATR o un valore fisso espresso in pip. Qualunque cosa tu voglia, non importa, basta che si radano le code.
La seconda differenza tra questo modello e la distribuzione normale è che è allungato, cioè il mercato mostra la proprietà di reversione. È più probabile che il prezzo si inverta piuttosto che continuare il suo movimento. Poiché gli ordini di stop sono ordini di "acquisto" o "vendita" al di sopra o al di sotto del prezzo corrente, è più probabile che il prezzo si inverta prima di raggiungere lo stop (per i massimalisti, "più probabile" non significa 75% di possibilità per 25%, ma piuttosto 51% di possibilità per 49%). Se è così, lo stop genererà una perdita leggermente inferiore a quella che dovrebbe su una distribuzione normale. Questo è il secondo vantaggio dell'uso degli stop protettivi.
Per la stessa ragione, l'uso di livelli di profitto (Take Profit) è molto meno efficace dell'uso di stop protettivi. In primo luogo, non prendiamo mai le code che si sviluppano a nostro favore (perché le tosiamo anche noi), e in secondo luogo, la probabilità che il prezzo non raggiunga la quantità necessaria e si giri è inferiore a quella normale, quindi perderemo di più sui rendimenti di quanto faremmo con una distribuzione normale. Per la stessa ragione, anche tirare su la fermata è inefficiente. Il prezzo il più delle volte si invertirà casualmente ed eseguirà il nostro stop tirato, quindi il più delle volte non otterremo un profitto.
Nel complesso, questa teoria predice molto accuratamente gli effetti scoperti dai maestri Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick e Larry Williams nei loro libri "The Encyclopedia of Trading Strategies" e "The Long Term Successes of Short Term Trading". In particolare, quasi tutte le strategie in cui le entrate sono state sostituite con ordini Limit hanno mostrato risultati molto migliori che con ordini stop (pensate voi stessi al perché). Anche Larry Williams ha una risposta chiara: qualsiasi limite di profitto (Take Profit) riduce il risultato finale, i suoi test pratici lo confermano (vedi capitolo 3 "Il segreto chiave del trading a breve termine").
Beh, finché dobbiamo continuare, continuiamo.
Questa è anche l'opinione degli esperti:
Questo sembra logico e vero, dato che gli stop si riferiscono specificamente al sistema di trading piuttosto che ad altro. Le fermate definiscono punti di uscita critici, che sono una grande fortuna da trovare. Basandosi anche solo su uno di questi punti, si può facilmente costruire un sistema di trading con un MO positivo. Tuttavia, posso sostenere che qualsiasi, anche uno stop inefficace (cioè uno stop che non usa un punto critico del mercato) avrà un effetto positivo, anche se molto piccolo.
Sono sempre stato un sostenitore degli stop, anche se non ho capito perché funzionano. I test hanno invariabilmente dimostrato la loro efficacia, anche se molto debole (il MO dei TS positivi è aumentato, anche se non di molto). Allo stesso tempo, gli arresti che ho usato e che uso ora non sono efficaci di per sé. I loro punti di rottura non sono migliori di qualsiasi altro punto casuale. Ma per qualche ragione, funzionavano male, ancora. La domanda è: perché?
La mia teoria è semplice. Come detto sopra, sulla scala di una distribuzione normale, l'ampiezza di uno stop sarà bilanciata dalla sua probabilità di esecuzione. Cioè, più ampio è lo stop, maggiore sarà la perdita che subirà, ma meno probabile sarà l'esecuzione. Più stretto è lo stop, meno perdite genererà, ma più frequentemente si attiverà. Di conseguenza, in qualsiasi modo la si guardi, abbiamo un effetto zero dal suo uso. Ma è vero solo per la distribuzione normale, per esempio sui grafici di random walk. In realtà, i mercati non sono generatori di numeri casuali, obbediscono a leggi economiche e la loro distribuzione non è normale, anche se molto vicina ad essa. La distribuzione di qualsiasi mercato sarà allungata e ci saranno code lungo i suoi bordi. In particolare, ho disegnato a mano un diagramma di base, molto approssimativo e ipertrofico della distribuzione di qualsiasi mercato. Ho disegnato questa immagine sul mio ginocchio e l'ho costruita a occhio (a proposito, è così che fanno le auto VAZ, a giudicare dalla loro pubblicità), quindi non giudicate severamente:
Cosa significa questo schema? Prima di tutto, dobbiamo avere molta paura di queste code. Sono rari, ma se li prendiamo dalla direzione sbagliata, voleremo dentro molto velocemente. Non sappiamo quando arriveranno, né la loro forza o il loro vettore, ma sappiamo che stanno arrivando. L'unica cosa che possiamo fare è tagliarli con fermi rigidi. Non c'è strumento più efficace di un semplice stop: è garantito per radere quelle code, tenendole fuori dai limiti. Puoi prendere qualsiasi valore come stencil per l'haircut: un certo numero di deviazioni standard o un valore ATR o un valore fisso espresso in pip. Qualunque cosa tu voglia, non importa, basta che si radano le code.
La seconda differenza tra questo modello e la distribuzione normale è che è allungato, cioè il mercato mostra la proprietà di reversione. È più probabile che il prezzo si inverta piuttosto che continuare il suo movimento. Poiché gli ordini di stop sono ordini di "acquisto" o "vendita" al di sopra o al di sotto del prezzo corrente, è più probabile che il prezzo si inverta prima di raggiungere lo stop (per i massimalisti, "più probabile" non significa 75% di probabilità per 25%, ma piuttosto 51% di probabilità per 49%). Se è così, lo stop genererà una perdita leggermente inferiore a quella che dovrebbe su una distribuzione normale. Questo è il secondo vantaggio dell'uso degli stop protettivi.
Per la stessa ragione, l'uso di livelli di profitto (Take Profit) è molto meno efficace dell'uso di stop protettivi. In primo luogo, non prendiamo mai le code che si sviluppano a nostro favore (perché le tosiamo anche noi), e in secondo luogo, la probabilità che il prezzo non raggiunga la quantità necessaria e si giri è inferiore a quella normale, quindi perderemo di più sui rendimenti di quanto faremmo con una distribuzione normale. Per la stessa ragione, anche tirare su la fermata è inefficiente. Il prezzo il più delle volte si invertirà casualmente ed eseguirà il nostro stop tirato, quindi il più delle volte non otterremo un profitto.
Nel complesso, questa teoria predice molto accuratamente gli effetti scoperti dai maestri Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick e Larry Williams nei loro libri "The Encyclopedia of Trading Strategies" e "The Long Term Successes of Short Term Trading". In particolare, quasi tutte le strategie in cui le entrate sono state sostituite con ordini Limit hanno mostrato risultati molto migliori che nel caso degli ordini stop (pensate voi stessi al perché). Larry Williams ha una risposta inequivocabile: qualsiasi limite di profitto (Take Profit) diminuirà il risultato finale, i suoi test pratici lo confermano (vedi capitolo 3 "Il segreto chiave del trading a breve termine").
. L'unica cosa che resta da fare è aggiungere del codice per far sì che mostri il profitto, almeno un po'. Ma questo è tutto. :)))
Ho qualcosa del vecchio. Scaverò in giro, forse troverò qualche foto (senza stop e con stop). Il codice stesso con un MO positivo non è nei miei piani di stendere, quindi non giudicate.
Ho avuto alcuni di quelli vecchi. Scavo in giro e vedo se riesco a trovare qualche foto (senza stop e con stop). Non ho intenzione di postare il codice stesso con un MO positivo, quindi non scoraggiatevi.
Sì, non avete bisogno di un MO positivo. È necessario che almeno fosse visibile. :))
Un buon resoconto richiederebbe un esperto speciale per studiare l'efficacia delle fermate protettive casuali. I sistemi di trading mirati non sono del tutto adatti a questo scopo, poiché i risultati possono essere distorti da proprietà non casuali del sistema di trading. Il lavoro di questo Expert Advisor dovrebbe essere basato su un generatore di numeri casuali. Tutto sommato è una soluzione abbastanza semplice, quindi non posso davvero spendere diversi giorni per crearla. Se qualcuno è interessato a praticare la programmazione e a sostenere effettivamente la conversazione tra scienziati, ma sono pronto a dare i termini di riferimento. Quando si usano gli stop in esso, si dovrebbero osservare certi effetti previsti dalla teoria. In generale chi è interessato a povodit per il bene della scienza - scrivere qui.
p.s. Per essere onesti non so quanto sia solida questa teoria, ma ha una conferma pratica indiretta.
Alcuni raccomandano lo Stop Loss, altri gridano Stop-Limit Order, mentre altri dicono che il blocco è il male!
Imho - dipende dalla strategia, se la strategia è al contrario - allora Stop loss, se la strategia ha take out di 10-20 pips - puoi usare anche i lotti.
Beh, se vogliono andare avanti, andiamo avanti.
C'è anche l'opinione di uomini dotti: ...
Continuo a non capire che cosa esattamente stavi argomentando dalla mia dichiarazione.
La seconda differenza tra questo modello e la distribuzione normale è che è allungata, cioè il mercato esibisce una proprietà di ritorno. È più probabile che il prezzo si inverta piuttosto che continuare il suo movimento...
Dipende dalla classificazione delle serie temporali che si adotta. Se studiate le inversioni basate su approcci EZ, allora sì, ci sarà più spesso/sempre un'inversione. Ma se si usano altre classificazioni, come le fermate in punti arbitrari o si confrontano le statistiche dei segmenti ZZ, si ottiene circa il 50/50.
Il vostro diagramma è una statistica di ritorno, cioè x(n)-x(n-1)? Se è così, cosa c'entra quello che dice con i rimpatriati? O avete una durata della transazione inferiore a un conteggio? Mi sembra corretto usare la funzione strutturale del processo o la legge del doppio logaritmo per tale ragionamento, piuttosto che il GLISTogramma dei primi conteggi.
PS: e soprattutto non fidatevi dei cognomi Katz, quei cognomi, possono avere scopi molto diversi :o)
Continuo a non capire che cosa esattamente stavi argomentando dalla mia dichiarazione.
Dipende dalla classificazione delle serie temporali che si adotta. Se studiate le inversioni basate sugli approcci ZZ, allora sì, ci sarà più spesso/sempre un'inversione. Ma se si usano altre classificazioni, come fermate in punti arbitrari o si confrontano le statistiche dei segmenti ZZ - si ottiene circa il 50/50.
Il vostro diagramma è una statistica di ritorno, cioè x(n)-x(n-1)? Se è così, cosa c'entra quello che dice con i rimpatriati? O avete una durata della transazione inferiore a un conteggio? Mi sembra corretto usare la funzione strutturale del processo o la legge del doppio logaritmo per tale ragionamento, piuttosto che il GLISTogramma dei primi conteggi.
PS: e soprattutto non fidatevi dei cognomi Katz, quei cognomi, possono avere scopi molto diversi :o)
Vuole chiamare Katz?
-- Sai, Shura," continuò Panikovsky, "in qualche modo ho smesso di fidarmi di Bender. Sta facendo qualcosa di sbagliato.
-- Bene, bene! -- Balaganov disse minacciosamente. -Non ti è stato chiesto.
-- No, seriamente. Ho un grande rispetto per Ostap Ibrahimovich: è un uomo così! Anche il Pound, - sai quanto rispetto il Pound, - ha detto di Bender che è una testa. Ma ti dirò, Shura:
Pestate l'asino! Per Dio, è proprio un pazzo. È solo una persona miserabile e insignificante. E non ho niente contro Bender. Ma c'è qualcosa che non mi piace. Ti dirò, Shura, come uno dei miei...
No, non ho bisogno di Katz, sono il mio Katz).