Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 27
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Bene, le wavelet sono anche un modo di analisi spettrale.
Avete già trovato Fourier. Quali altri modi ci sono?
Andrey, l'uomo non è affatto consapevole dell'analisi spettrale e della sua varietà. Volevo illuminarlo sull'applicazione della decomposizione in componenti armoniche, dove i lavori di Fourier sono solo uno dei tanti modi di decomposizione. Ma mi sono reso conto che non tirerà nemmeno i filtri selettivi, che non hanno nulla a che vedere con la decomposizione in componenti armoniche tramite la decomposizione di Fourier e simili.
Lascia che si autodecomponga.
L'analisi spettrale è la base di qualsiasi ricerca in qualsiasi ramo della scienza, ingegneria, linguistica e molte altre cose... È sciocco trascurarlo nelle ricerche di mercato e nel trading.
L'orrore dell'oscurantismo...
E poncey.
Posso aggiungere dei "filtri selettivi" per poncey?
E riguardo alla singolarità della matrice di transizione...
DDD
Non si metta in imbarazzo.
Uno meno la varianza del prodotto della matrice originale (nelle colonne, il campione dei prezzi FI ridotto a zero MO e RMS uno) e l'autovettore normalizzato (somma dei quadrati degli elementi uguale a uno) corrispondente al minimo autovalore della matrice di correlazione (derivata dall'originale).
P.S. La dimostrazione qui sopra mostra circa 80.000 valori di questo tipo in ogni frame, calcolati per un campione giornaliero.
Uno meno la varianza del prodotto della matrice originale (colonne campione FI prezzi ridotti a zero MO e RMS uno) e il vettore normalizzato (somma dei quadrati degli elementi uguale a uno) corrispondente al minimo autovalore della matrice di correlazione (derivata dall'originale).
L'orrore dell'oscurantismo...
E poncey.
Posso aggiungere dei "filtri selettivi" per poncey?
E riguardo alla singolarità della matrice di transizione...
DDD
Non si metta in imbarazzo.
Per non sembrare sciocchi, leggete i miei articoli su BL. Ho mostrato come applicare l'analisi dello spettro al trading e alla ricerca di mercato usando il complesso AIASM in una forma popolare per coloro che non capiscono l'analisi dello spettro. Ci sono una serie di articoli. Dovrei aggiungerne un altro paio, ma non ho tempo.
Cosa c'entra questo con Fourier? Ovviamente non sai nulla di analisi spettrale.
Alividerci.
Non c'è bisogno di chiacchierare ulteriormente, tanto meno di gettare rifiuti nel thread di qualcun altro...
Non c'è bisogno di comunicare ulteriormente ...
D'accordo...
Penso che dovresti avere un paio di strumenti prima di andare per 3 o più coppie.
Ecco il mio... Arbitraggio. Equity lime in basso per 10 anni in pips meno spread. Questo è al posto del tester della moneta unica - per il tuning.
A proposito, ti ho detto molto tempo fa che nessuno ha creato un indicatore di correlazione adeguato. Dovrebbe funzionare così (in blu), cioè
//correlazione è negativa - crescita (o declino) di R e declino (o aumento) di L
//correlazione è positiva - crescita (o diminuzione) di R e crescita (o diminuzione) di L
//correlazione più vicina modulo a 1 - relazione forte, dipendenza lineare
//correlazione più stretta modulo 0 - nessuna relazione
Qui nel contesto L è una coppia e R è un'altra.
Verde e rosso - trade combinati - grafici delle coppie, e rosa - equity del trade
Spiega cosa e perché nella tua immagine.
Se possibile, allega la fonte dell'indicatore di correlazione dello screenshot.