Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 18
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R è uno strumento statistico molto potente e pratico.
Per esempio, per ottenere una tabella Scatter Plot così chiara:
Sono necessarie solo poche linee R. Il codice su mt4R è nell'appendice.
"Quando Correlazione = FALSO, viene mostrata la parte pratica dei pesi sintetici ottimali di Recycle. Questi pesi riflettono i volumi dei simboli corrispondenti quando il sintetico è in commercio..." - dalla descrizione di Recycle (applicazione pratica).Ho costruito Recycle per tre strumenti e ho usato i coefficienti di peso come numero di lotti di ogni strumento per costruire un Equty per questo sintetico:
Secondo l'idea Equty synthetic dovrebbe essere nel canale orizzontale, ma per qualche motivo non lo è.
Spiegatemi cosa sto sbagliando o forse non capisco bene il significato dell'indicatore.
Ho capito che i coefficienti NON riflettono il numero di lotti, ma mostrano i capitali da investire nello strumento...
convenzionalmente - c'è una certa quantità di $ per la transazione.... distribuirli secondo il coefficiente....
5762$ investiti in EurUsd
$5756 in GbpUsd
5803$ in EurGbp
=====
sembra così :) lotti = 5762/1.30654.... 4,41 lotti Eur/Usd.... ecc.
Ho capito che i coefficienti NON riflettono il numero di lotti, ma mostrano i capitali da investire nello strumento...
arbitrario - c'è una certa quantità di $ per la transazione.... assegnarli secondo il coefficiente....
5762$ investiti in EurUsd
$5756 in GbpUsd
5803$ in EurGbp
=====
sembra così :) lotti = 5762/1.30654.... 4,41 lotti Eur/Usd.... ecc.
Questo è esattamente quello che voglio chiarire.
Ho commentato negativamente l'uso della regressione diverse volte nel thread.
Sulla base di questo post (file Mathcad e dati di input allegati) ho fatto (continuazione del file Mathcad) un piccolo confronto tra il sintetico basato sulla regressione e il sintetico basato sulla migliore soluzione vettoriale:
È possibile ottenere il vettore di regressione ottimale dopo aver eseguito Arb-O-Mat su ogni simbolo del set FI e selezionando il miglior vettore ottenuto.
Notate i vettori risultanti.
Puoi anche vedere i valori RMS. Di conseguenza, si può stimare la caratteristica della ristrettezza del canale sintetico orizzontale - il grado di interconnessione del mercato.
P.S. È interessante notare che in un caso l'ARGENTO non partecipa affatto alla formazione del sintetico, e nell'altro caso è il più forte.
Puoi anche vedere i valori RMS. Di conseguenza, è possibile valutare la caratteristica di ristrettezza del canale sintetico orizzontale - il grado di correlazione del mercato.
1) Nell'arbitraggio statistico, preferisco le quotazioni fluffy.
2) Un'unica messa a nudo, purtroppo. ;-)
Immaginiamo che l'intero mercato sia composto da 100 FI. Poiché si tratta dell'intero mercato, gli IF sono interconnessi tra loro nel modo seguente: se un IF è diminuito, questo è stato ridistribuito agli altri. Questo è analogo alla legge di conservazione dell'energia. Cioè, il nostro mercato è un sistema chiuso. E 100 FI rappresentano un "anello". Questo significa che qualsiasi FI può essere assolutamente calcolato attraverso 99 altri.
Ora immaginiamo di non conoscere alcuna informazione su uno degli IF. Come cercheresti le relazioni tra i restanti 99?
Allora vuoi abbracciare l'immensità :)
In qualsiasi mercato vi mancheranno le informazioni :)
Immaginiamo che l'intero mercato sia composto da 100 FI. Poiché si tratta dell'intero mercato, gli IF sono interconnessi tra loro nel modo seguente: se un IF è diminuito, questo è stato ridistribuito agli altri. Questo è analogo alla legge di conservazione dell'energia. Cioè, il nostro mercato è un sistema chiuso. E 100 FI rappresentano un "anello". Questo significa che qualsiasi FI può essere assolutamente calcolato attraverso 99 altri.
L'ipotesi di un mercato chiuso non sembra essere affatto vera. Cioè, si può dire che sia vero, ma solo in certi tratti della storia. Più o meno regolarmente l'"energia" cambia a passi da gigante e il mercato dimentica il suo stato precedente. Ha una memoria, ma breve.
Qui è dove Dick ha ragione. Il prezzo di un singolo FI per le coppie di valute è calcolato banalmente attraverso due coppie di valute. Cioè, se conosciamo i prezzi di due dei tre FI che formano l'anello, allora il terzo FI è banale.
In parole povere, per calcolare l'intero mercato valutario: major e cross, solo le major sono necessarie e sufficienti, poiché i cross sono banali.
La legge della conservazione monetaria non è del tutto corretta, perché l'emissione di valute cambia costantemente e il più delle volte verso l'alto a causa dell'inflazione. Ma può essere usato come approssimazione.