È possibile creare il proprio strumento con un grafico generato a caso di prezzo vagante composto da barre di minuti sul grafico MT4? - pagina 7
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Si può mql5, che differenza fa...
Per esempio, prendete un anno o cinque anni della storia esistente di uno strumento reale, e l'uscita sarà 20-100 anni sintetizzati,
ma con le caratteristiche della gamma di ingresso.
Ci possono essere almeno 100500 di questi script. Non saranno di alcuna utilità.
Non otterrete mai dei sintetici che siano identici a una vera banda con tutte le sue caratteristiche. Il punto non è nemmeno che ci siano caratteristiche supercomplesse, ma in qualcos'altro: non sappiamo nemmeno cosa esattamente debba essere modellato. Quindi, dovremo rinunciare ai sintetici che simulano esaustivamente la serie reale, perché non ne abbiamo il coraggio.
Un tempo, quando ero infettato dal virus delle serie sintetiche, leggevo fumetti e pensavo molto. Sono arrivato alla conclusione che non c'è modo di aggirare la cosa senza un TC specifico su cui questi sintetici saranno testati. In altre parole: il sintetico stesso deve in qualche modo considerare i modelli che il sistema di trading utilizza. Cioè, abbiamo bisogno di modellare qualcosa che tenga conto delle proprietà della ST stessa in un modo molto specifico.
Esempio 1: supponiamo di voler utilizzare la ST "due muwings, entrata/uscita per incroci". Che tipo di sintetici dovrebbero essere generati? Cammino casuale normale (SR) con incrementi indipendenti? No. In primo luogo, il mercato non è SB. In secondo luogo, non funzionerà comunque su SB - non importa cosa dicono alcune persone che pensano di poter fare un profitto a lungo termine su SB puro. Cosa generare allora? Cazzo sa... Probabilmente niente di utile da generare per questo particolare TS.
Esempio #2: un sistema basato sui livelli Fibo. Ci sono persone che li usano con successo. In altre parole, i livelli di Fibo sono confermati molto più spesso che se i livelli fossero casuali. Ok, ora come facciamo a generare dei sintetici in cui queste fibre si verificano quasi con la stessa frequenza del mondo reale? Credo che nessuno sappia come farlo. Ma esistono, Tebe! E testare un tale TS su sintetici che non tengono conto dei Fibs non ha senso - perché è esattamente quello che questo sistema sta usando. Sarà ingiustamente rifiutato, anche se si rivelerà redditizio.
Riassunto: per generare dei buoni sintetici, bisogna conoscere al 100% la serie reale. E quando qualcuno finalmente lo saprà, non sarà necessario generare questo sintetico :)
Sul soggetto:
È improbabile trovare uno script già pronto. Questo problema è meglio risolto con pacchetti più specializzati come MatLab. Non si può generare completamente una sequenza identica a quella naturale (dopo tutto, il mercato non è un generatore di numeri casuali), ma si può ottenere una sequenza con statistiche di base identiche come la varianza e le distribuzioni non normali. In econometria, si usano modelli speciali come ARCH, GARCH, ecc. In Matlab, per esempio, c'è una speciale cassetta degli attrezzi Garch modeling o qualcosa del genere, riceve statistiche di base come input e rendimenti casuali come output, che vengono poi convertiti in una serie di incrementi di prezzo. Se avete bisogno di una migliore approssimazione alla realtà, è meglio abbandonare i modelli primitivi di volatilità che usano e usare invece la volatilità degli strumenti reali. Ma qual è il senso di tutto questo? Non fa soldi.
Cosa c'è da testare?
Sembrava quindi che le possibilità moderne permettessero di generare una serie sintetica simile per caratteristiche.
Vorrei provare TC per i pidocchi ....
Hai un sintetico pronto? Preferibilmente EURUSD.
Per favore, pubblicatelo!
Esempio #2: un sistema basato sui livelli Fibo. Ci sono persone che li usano con successo. In altre parole, i livelli di Fibo sono confermati molto più spesso che se i livelli fossero casuali. Ok, ora come facciamo a generare dei sintetici in cui queste fibre si verificano quasi con la stessa frequenza del mondo reale? Credo che nessuno sappia come farlo. Ma esistono, le Febe! E testare un tale TS sui sintetici che non tengono conto delle fibre non ha senso - perché è esattamente quello che usa questo sistema.
Riassunto: per generare un buon sintetico, è necessaria una conoscenza al 100% della serie reale. E quando qualcuno finalmente lo saprà, non ci sarà bisogno di generare questo sintetico :)
Come sempre, costringendoti a guardare la questione da un'altra angolazione...
C'è qualcosa? Anche se "non così buono"?
Ecco cosa è stato fatto su mia richiesta.
giudice.
P.s. sul titolo del lavoro, copyright me
... Non vedo alcun senso pratico in questo.
Qui, caro omonimo, non sono d'accordo con te :)
Il senso, molto pratico, contiene (imho) già la tua affermazione "redentrice" sull'insensatezza dello sviluppo di un sintetico dopo la comprensione dell'essenza di ciò che accade sullo sfondo della tua affermazione sull'impossibilità di tale sviluppo senza tale comprensione.
Traduco: Assolutamente insensato è qualsiasi tentativo di ricerca statistica di regolarità precedenti non rivelate sufficientemente complesse con qualsiasi metodo che non utilizzi l'informazione esterna sul carattere di questa regolarità. Per esempio: il MNA qui utilizzato attivamente è applicabile alla determinazione della legge di gravitazione universale solo se il ricercatore osa scegliere una serie di potenza come polinomio approssimativo, ma non i seni con qualsiasi altra cotangente... Lo stesso, ma esattamente il contrario - per studiare i processi periodici.
Tutti sembrano capire che l'interpolazione e l'estrapolazione sono due "grandi differenze", - ma: entro il solo giorno corrente, ci sono più di una dozzina di post e persino un articolo piuttosto rispettabile sulla previsione del prezzo di apertura della prossima barra basata esclusivamente sull'analisi di regressione, mentre si ignora completamente la stima preliminare della natura almeno generale del processo indagato "qui e ora".
Alexey, se due o tre persone, dopo aver letto il tuo post, si rendono conto che la percezione della VARIABILITÀ come una regolarità sconosciuta rende insensata QUALSIASI applicazione successiva della teoria della probabilità, allora il significato dell'argomento toccato diventerà abbastanza pratico. La gente smetterà gradualmente di cercare di usare questa teoria per scoprire la legge di gravitazione universale, e la applicherà per stimare l'effetto dei fattori casuali sulla velocità e l'accelerazione della caduta libera.
Questo è un sorriso, grazie.
Prego!
Ok, ora come facciamo a generare dei sintetici in cui queste fibre si verificano con la stessa frequenza della vita reale? Credo che nessuno sappia come farlo.
Un'eccezione - per generare sintetici, che non contengono Phoebes in forma esplicita nella formula, ma in cui sono ottenuti durante la generazione in un modo naturale "sconosciuto" (nota subito - questo non riguarda me, non so come, ma ottimisticamente credo che con il tempo imparerò))
Ciao a tutti, a proposito, è da un po' che non vengo qui!
Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!
Oh, che mucchio di gente... Dove sei stato, omonimo?!