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. Come piselli contro un muro. Il prezzo non è un mercato. Flat and trend non è un mercato. Il mercato è i processi che si riflettono nel prezzo come "piatto" o "tendenza".
Smettila di essere stupido. Le registrazioni di tutte le variazioni dei tassi di tutti gli strumenti finanziari sono registrazioni di mercato (anche gli swap sono trattati come BP). Nessuno dice di analizzare solo il prezzo e solo uno strumento finanziario.
Il prezzo BP è preso da un calcolo di liquidità. Per esempio, prendiamo i BP dei prezzi che corrispondono al miglior prezzo medio per un ordine di 1Mio.
. O prendere informazioni aggiuntive da altri mercati. Convalidare, controllare la robustezza... È chiaro che a volte in questo caso i risultati non saranno così buoni come quando si usano informazioni "native" (ma chiuse).
si tratta del COT sui futures sulle valute o di qualcos'altro?
In ogni caso, ci sono molte meno informazioni come questa che per alcuni altri mercati. Soprattutto intraday. Le strategie a lungo termine non sono statisticamente affidabili a causa di un'altra caratteristica del FX - un piccolo numero di strumenti indipendenti.
Smettila di essere stupido. Le registrazioni di tutte le variazioni dei tassi di tutti gli strumenti finanziari sono registrazioni di mercato (anche gli swap sono trattati come BP). Nessuno dice di analizzare solo il prezzo e solo uno strumento finanziario.
Il prezzo BP è preso da un calcolo di liquidità. Per esempio, si prende il BP dei prezzi che corrispondono al miglior prezzo medio per un ordine di 1Mio.
. Ragazzo intelligente, amico! Da dove viene il prezzo nel bicchiere?
. Niente affatto. Penso solo che dovresti mettere i tuoi sforzi nella giusta direzione... Ma ne abbiamo già discusso, quindi non ha senso tornarci di nuovo.
Mi avete incuriosito. Se non è un segreto, non è un segreto commerciale - mostra ciò di cui scrivi e citi, tutta questa bellezza del pensiero filosofico. Voglio anche essere nel ruolo di Belinsky. Datemi l'opportunità, per essere giusti. Mi piacerebbe molto vedere la "bellezza del gioco".
:о)
si tratta del COT per i futures FX o di qualcos'altro?
In ogni caso, ci sono molte meno informazioni come questa che per alcuni altri mercati. Soprattutto intraday. Le strategie a lungo termine non sono statisticamente abbastanza affidabili a causa di un'altra caratteristica del FX - un piccolo numero di strumenti indipendenti. imha.
COT è un buon esempio. Ma non solo. Scusa!
E naturalmente le informazioni sono sempre scarse, tanto meno intraday. Non discuto, l'approccio non è universale, ma a volte porta qualche vantaggio. Non è una cointegrazione. Piuttosto, è una sorta di correlazione locale a breve termine tra strumenti causata da processi globali. Alcuni iniziano a rivedere le attività, altri espandono la loro presenza, e alcuni manipolano tranquillamente grandi volumi. Perché vi dico questo, lo sapete già.
Lasciamo le invettive sarcastiche al settore privato. E manteniamo la discussione un po' più costruttiva. Non c'è bisogno di rispondere a questo messaggio.
E per non perdere liquidità (per non causare crolli, come a maggio), le offerte vengono lanciate dagli "specialisti" (o qualche altro nome di impiegato di borsa), che sono anche offerte a tutti gli effetti con le stesse regole.
Un ordine viene gettato nel tumbler con il suo volume e il suo prezzo, ed eccolo lì.
. Sì, quindi la domanda non è apparsa lì, qualcuno ce l'ha messa. Questo "qualcuno" ha un desiderio, un bisogno, una necessità, uno stato d'animo per fare un'offerta. In altre parole, in modo molto primitivo: perché un prezzo appaia nel bicchiere, qualcuno deve essere in vena di metterci questo prezzo. In questo semplice sistema, cosa è primario e cosa è secondario? Se no, vi dirò che l'umore è primario, e il prezzo è un derivato, un riflesso. E per sembrare competente, bisogna analizzare l'umore, non il riflesso storto.
. Naturalmente, l'esempio è abbastanza primitivo e non descrive molto, specialmente la complicata relazione tra sentimento e prezzi. Ma tuttavia si tratta di principi.
Grafico basato su 3 anni di dati COT(fonte):
Il secondo campo è la posizione aggregata dei seguenti tipi: Commerciale - Operatori (grandi aziende), Grandi Commercianti - grandi giocatori, Piccoli Speculatori - il resto.
Il terzo campo è il numero di commercianti.
Quando ho detto debole cambiamento nell'offerta totale di denaro, intendevo dire che la posizione netta totale di tutti e tre i tipi di attori del mercato per tutti gli strumenti è circa zero.