Modello di mercato: rendimento costante - pagina 23
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Ci sono due oggetti che sono collegati tra loro da un canale di comunicazione. Gli oggetti possono essere persone, computer, ecc. Il canale di comunicazione ha una larghezza di banda limitata.
Gli oggetti sul canale di comunicazione possono scambiarsi dati.
Stai suggerendo che c'è una larghezza di banda limitata nel canale di comunicazione tra il terminale MT e il DC e qualcosa si perde? Questo è sicuro! Questi stessi oggetti non ci dicono nulla, nascondono qualcosa. Sono molto sospettosi.
:о)
L'informazione contenuta nei dati è il più piccolo insieme di bit che può essere trasferito e riportato ai dati originali. La quantità di informazioni è il numero di bit in questo insieme minimo.
Esiste una "teoria dell'informazione". Perché non cominciare a familiarizzare con esso? "Bit" è solo una "scala" scelta - un logaritmo in base due, che è preso dalla probabilità di uno degli stati in cui il sistema può essere. Puoi scegliere la scala che preferisci, ma non aggiunge nessuna magia.
L'informazione è essenzialmente la differenza tra l'incertezza attuale e il fatto di ricevere un messaggio sullo stato non ambiguo del sistema (l'entropia è zero, sappiamo già esattamente in che stato si trova il sistema). Finora non ho capito bene di cosa stai scrivendo.
Ovviamente, se BP1 contiene una quantità di informazioni N, allora anche BP2 = BP1 * Const contiene una quantità di informazioni pari a N. Ragionando un po' più in là, ma anche semplicemente, si può sostenere che se c'è una relazione funzionale rigida tra BP1 e BP2, essi contengono la stessa quantità di informazioni. E se dovete trasmettere sia BP1 che BP2 contemporaneamente, non avete bisogno di trasmettere N+N quantità di informazioni. Dovrete trasmettere un po' più di N
Non è vero, per usare un eufemismo. Anche se ammetto che l'ho capito a modo mio. Dirò brevemente - se per felice coincidenza avete due file con la stessa entropia (informazione) non darà nulla e di nulla fondamentale non parla.
PS: C'è un NS basato sulla teoria dell'informazione. L'ho letto brevemente, è abbastanza interessante. Ma non è arrivato all'uso pratico.
L'argomento è totalmente carente non solo nei termini ma anche nel concetto generale della teoria del trasferimento di informazioni.
Se l'argomento si svilupperà in qualcosa di informativo, allora:
1.Объективность информации. Объективный – существующий вне и независимо от человеческого сознания. Информация – это отражение внешнего объективного мира. Информация объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения.
Пример. Сообщение «На улице тепло» несет субъективную информацию, а сообщение «На улице 22°С» – объективную, но с точностью, зависящей от погрешности средства измерения.
2.Объективную информацию можно получить с помощью исправных датчиков, измерительных приборов. Отражаясь в сознании конкретного человека, информация перестает быть объективной, так как, преобразовывается (в большей или меньшей степени) в зависимости от мнения, суждения, опыта, знаний конкретного субъекта.
3.Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна, но достоверная информация может быть как объективной, так и субъективной. Достоверная информация помогает принять нам правильное решение. Недостоверной информация может быть по следующим причинам:
преднамеренное искажение (дезинформация) или непреднамеренное искажение субъективного свойства;
искажение в результате воздействия помех («испорченный телефон») и недостаточно точных средств ее фиксации.
Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания и принятия решений. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению.
4.Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т. п.
5. Актуальность информации – важность для настоящего времени, злободневность, насущность. Только вовремя полученная информация может быть полезна.
6.Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью.
Questi sono i postulati da cui partire e poi cosa fare con le informazioni - comprimerle, filtrarle o non percepirle affatto è un'altra questione
Per quanto riguarda il trading, sono d'accordo che l'informazione è nei cross, ed è assente nelle major. Perché? Perché tutte le major lavorano per il mercato - c'è una tendenza, ci sono giocatori e i giocatori o rafforzano la tendenza o la indeboliscono, e così via, finché improvvisamente tutti i giocatori sono sotto l'intervento
Con i cross è un po' più complicato, non ci sono molti giocatori, ma nei cross c'è una dipendenza economica e geografica, almeno credo, perché gli indici valutari sono calcolati principalmente attraverso i cross
a hrenfx
Stai suggerendo che c'è una larghezza di banda limitata nel collegamento tra il MT e il terminale DC e che qualcosa si sta perdendo?
Non stiamo parlando di MT e DC. L'oggetto da cui proviene l'informazione è il mercato. Il soggetto che riceve queste informazioni - il commerciante. La perdita di informazioni dovuta a filtri e altre cose non è considerata.
Esiste una "teoria dell'informazione". Perché non iniziare a conoscerlo? "Bit" è solo una "scala" scelta - logaritmo in base due, che è presa dalla probabilità di uno degli stati in cui il sistema può essere. Puoi scegliere la scala che preferisci, ma non aggiunge nessuna magia.
C'è un sacco di roba nella teoria dell'informazione. E la definizione di informazione che viene data lì non sembra applicarsi qui. Ho dato la definizione sopra. Se non vi piace la parola informazione, potete trovarne un'altra.
L'informazione è essenzialmente la differenza tra l'incertezza attuale e il fatto di ricevere un messaggio sullo stato non ambiguo del sistema (l'entropia è zero, sappiamo già esattamente in quale stato si trova il sistema). Finora non ho capito bene di cosa stai scrivendo.
Se avete capito la mia definizione di "informazione", l'ipotesi della larghezza di banda costante del mercato dice che il mercato genera la stessa quantità di "informazione" per unità di tempo.
Perché dico che tutte le "informazioni" sono contenute nelle major? Se trasmetti EURUSD, GBPUSD e EURGBP, allora devi solo trasmettere EURUSD e GBPUSD per ricevere anche i dati su EURGBP. Cioè c'è abbastanza "informazione" nelle major.
Perché stiamo parlando della quantità di informazioni in primo luogo? Il punto è che l'"informazione" del mercato contiene tutte le regolarità del mercato, perché è la conoscenza di tutte le regolarità che permette di generare l'insieme minimo di bit per la trasmissione.
L'informazione è un insieme di bit che non può essere compresso in nessun modo per essere trasmesso.
Si presume che il mercato, come un sistema relativamente chiuso, generi una quantità costante (o che cambi lentamente) di informazioni per unità di tempo.
Qui c'è un colpo di scena. Lo dico per certo - funziona se lo si applica correttamente. E il modello è molto più semplice di quello che lei descrive.
Perché parliamo della quantità di informazioni? Il punto è che le "informazioni" del mercato contengono tutte le regolarità del mercato, perché è attraverso la conoscenza di tutte le regolarità che è possibile generare quell'insieme minimo di bit da trasmettere.
Citazione dal primo post:
Comprimere il più possibile è una teoria. Ci sono molti algoritmi di compressione. Più un algoritmo comprime, più è in grado di stimare la quantità di informazioni contenute nei dati disponibili. Cioè, non possiamo determinare la quantità esatta di informazioni, ma possiamo stimarla.
Citazione dal primo post:
no non possiamo valutare con algoritmi di archiviazione standard. La ridondanza durante la codifica è stimata e questo è tutto. Nessuna regolarità del processo stesso viene estratta da questi algoritmi
Gli archiviatori universali non usano la ricerca di modelli di un particolare tipo di dati, ma eliminano la ridondanza della codifica per qualsiasi file. Affinché l'algoritmo di archiviazione trovi i modelli in una particolare riga e la comprima in modo ottimale - questi modelli devono essere incorporati in essa. JPEG ha caratteristiche di immagini bidimensionali, mp3 ha caratteristiche di informazione sonora ecc. Non ci sono miracoli, che qualche algoritmo possa trovare caratteristiche uniche di qualsiasi informazione. Per il video: scrivono sempre nuovi codec - non c'è un ideale. Perciò il vostro compito non può essere risolto senza un tale speciale archiviatore. :) E siccome anche qui non è possibile trovare un metodo di compressione ideale, si può solo confrontare il grado di corrispondenza di una particolare BP con le regolarità inerenti a un particolare codec
Permettetemi di aggiungere a ciò che avete giustamente detto. Se consideriamo una certa alternanza di tick come una forte regolarità - il topikstarter avrebbe dovuto utilizzare per "usare" gli archivi nell'esempio iniziale (Prival non è presente - io sono per lui :) l'informazione sul cambiamento di prezzo come risultato di un tick in una direzione o nell'altra, utilizzando un byte per la rappresentazione di questo evento (e non doppio, come molto probabilmente è successo ;). 128 pips per tick è abbastanza informativo e raro...
Per quanto riguarda il ragionamento plausibile di HrenFix - lo sostengo per definizione. Altrimenti sono solo allagamenti e lamentele per l'instabilità e il "thick-tailing".
Ma le prove sono ancora meglio!
Purtroppo non c'è tempo per impegnarsi in tutto ciò - c'è un arretrato in: commercio; programmazione; vita personale o/e familiare ... (scegliere secondo il gusto).
E Alexey ha ragione, un post come questo
Non sono d'accordo. Se si sostituisce la parola "moneta" con "patate", suona ancora più dubbio.
Per misurare un oggetto, bisogna avere un'unità di misura. La lunghezza può essere misurata in metri o in pollici. Peso in chilogrammi o libbre. EUR in USD o JPY.
Spesso nei problemi di fisica, ci sono situazioni in cui, per esempio, la lunghezza non è importante. E per semplificare la logica, si prende come unità (chilometri o piedi - non importa. L'importante è che le altre quantità siano misurate nelle stesse unità). Così si può prendere lo stesso EUR sempre come unità.
In generale, non si può misurare nulla senza unità.
P.S. Naturalmente, si può anche misurare l'USD in patate.
Per quanto mi riguarda "flusso del crepuscolo della coscienza". Misuriamo all'interno di una coppia - quindi la valuta del profitto/perdita è importante. Misurare lo slancio - il segno e una certa quantità relativa di deviazione dal riposo precedente è importante.
Ma se non provocate - la palude diventerà fangosa. Quindi complimenti a DickPhoenix!
Scrivi ancora ;)
Non possiamo stimare con algoritmi di archiviazione standard. La ridondanza nella codifica è stimata e questo è tutto. Questi algoritmi non recuperano alcuna regolarità del processo stesso.
È sempre possibile stimare. La questione è l'affidabilità della valutazione.
La possibilità di usare la compressione dei media è stata discussa. Trovare ed estrarre un po', ma comunque molto, di ridondanza dai dati è meglio di niente. Gli algoritmi di compressione elementari hanno dimostrato di poterlo gestire. Stimare la quantità di informazioni è, ovviamente, una stima grossolana.
Si può teorizzare molto. E si può fare una ricerca minima, che è stata fatta.
È possibile teorizzare molto. E si può fare una ricerca minima, che è stata fatta.
Solo una corretta. piuttosto che gioire dell'uniformità della mantissa...
;)