Avete bisogno dei nomi degli strumenti finanziari per analizzare e fare trading in modo completo? - pagina 2
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Mi sembra che un trader che lavora solo "secondo il programma" si stia deliberatamente privando di molte informazioni preziose. C'è già un'abbondanza di informazioni sul mercato, per dirla tutta.
Le notizie, per esempio, hanno una forte influenza - nessuno può contestare questo.
L'autore pone la domanda correttamente.
"La sua analisi diventerà difficile? Per esempio, coloro che sono abituati a negoziare EURUSD non troveranno questo nome. Quale strumento finanziario sceglierebbero per fare trading?".
Cioè, quali sono le ragioni per commerciare questo o quello strumento oltre a quelle soggettive? C'è un mare di date, perché e come uno speculatore dovrebbe scegliere uno strumento, se non vede l'etichetta del soggetto di scambio?
Alcune proprietà fondamentali di uno strumento non vengono calcolate ogni volta dall'algoritmo di trading, ma vengono prese in considerazione durante lo sviluppo dell'algoritmo.
E non c'è modo di riconoscerli a colpo d'occhio. Se si rende indisponibile uno strumento scambiato, mi ci vorrà molto tempo per abituarmi agli altri.
Cosa ti danno i nomi degli strumenti finanziari (diversi dai FA) che la loro storia dei prezzi non può dare? -Niente! Ed ecco perché:
Per esempio, se conosci i nomi EURUSD, GBPUSD e EURGBP sai che questi simboli sono linearmente correlati: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Non ci sono più informazioni su questi simboli.
Possiamo trovare strumenti finanziari linearmente correlati, se i loro nomi non sono noti? Certo, si può, è molto facile.
Quindi, le informazioni contenute nei nomi degli strumenti finanziari sono completamente contenute nella loro storia. In altre parole, i nomi non sono affatto necessari.
È possibile trovare major tra strumenti finanziari senza nome? Certo che si può, e di nuovo è elementare. Poiché le major sono una relazione lineare non permanente tra di loro.
Recycle fa tutto questo facilmente. L'esempio nella sua descrizione in cui una croce viene aggiunta ai maggiori è illustrativo a questo proposito.
Non c'è bisogno dei nomi degli strumenti finanziari per scambiare un portafoglio. La costruzione del portafoglio è un compito puramente matematico che non prende in considerazione i nomi delle serie temporali in alcun modo.
Se si fa trading su GBPJPY usando la sua caratteristica di alta volatilità. Non ha ottenuto la proprietà di alta volatilità dal nome. L'ha semplicemente misurato (consapevolmente o meno). Puoi misurare la volatilità su tutti gli strumenti finanziari senza nome e trovare la tua volatilità GBPJPY. Inoltre, è possibile sintetizzare uno strumento finanziario super volatile da strumenti senza nome e commerciarlo molto meglio di "GBPJPY".
In generale, fate le vostre ricerche materne su tutti gli strumenti finanziari in una volta sola. E scegliete quello giusto in base alla ricerca, non in base ai nomi.
Cosa ti danno i nomi degli strumenti finanziari (diversi dai FA) che la loro storia dei prezzi non può dare? -Niente! Ed ecco perché:
Per esempio, se conosci i nomi EURUSD, GBPUSD e EURGBP sai che questi simboli sono linearmente correlati: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Non ci sono più informazioni su questi simboli.
Possiamo trovare strumenti finanziari linearmente correlati, se i loro nomi non sono noti? Certo, si può, è molto facile.
Quindi, le informazioni contenute nei nomi degli strumenti finanziari sono completamente contenute nella loro storia. In altre parole, i nomi non sono affatto necessari.
È possibile trovare major tra strumenti finanziari senza nome? Certo che si può, e di nuovo è elementare. Poiché le major sono una relazione lineare non permanente tra di loro.
Recycle fa tutto questo facilmente. L'esempio nella sua descrizione in cui una croce viene aggiunta ai maggiori è illustrativo a questo proposito.
Non c'è bisogno di conoscere i nomi degli strumenti finanziari per scambiare un portafoglio. La costruzione del portafoglio è un compito puramente matematico che non prende in considerazione i nomi delle serie temporali in alcun modo.
Se si fa trading su GBPJPY usando la sua caratteristica di alta volatilità. Non ha ottenuto la proprietà di alta volatilità dal nome. L'ha semplicemente misurato (consapevolmente o no). Puoi misurare la volatilità su tutti gli strumenti finanziari senza nome e trovare la tua volatilità GBPJPY. Inoltre, è possibile sintetizzare uno strumento finanziario super volatile da strumenti senza nome e commerciarlo molto meglio di "GBPJPY".
In generale, fate le vostre ricerche materne su tutti gli strumenti finanziari in una volta sola. E sceglierne uno appropriato in base agli studi, non in base ai nomi.
E pensavo: qual è lo scopo del soggetto aperto? Risulta essere una pubblicità per la banale rimozione delle tonsille attraverso l'ano.....
Domanda all'autore: potresti scrivere una sorta di script che sovrascriva i nomi degli strumenti dal broker. Penso che a molte persone piacerebbe passare al vostro Recycle.....
E mi chiedevo quale fosse lo scopo di un thread aperto? Risulta essere una pubblicità per la banale rimozione delle tonsille attraverso l'ano.....
Domanda all'autore: scriveresti una sorta di script per mettere insieme i nomi degli strumenti dal broker. Penso che a molte persone piacerebbe passare al vostro Recycle.....
Il tuo commento è purtroppo dettato solo dall'animosità personale. Non soffrire di emozioni a scapito del buon senso:
Non sono riuscito a trovare un toolkit per trovare almeno relazioni lineari tra molte fintech contemporaneamente. Forse non stavo cercando molto bene. Ho finito per implementarlo io stesso.
Il significato non è nell'attuazione, ma nell'idea di trovare una relazione lineare nel mercato e la possibilità della sua realizzazione.
Ciò che i nomi degli strumenti ci danno è la dichiarazione di qualche relazione lineare tra alcuni strumenti finanziari. Non più di questo. C'è un metodo semplice per trovare tali relazioni semplicemente basandosi sulla storia delle citazioni. Si possono trovare correlazioni lineari non solo nel FOREX ma anche in altri mercati. Si possono trovare correlazioni lineari su tutti i BP.
Per esempio, se avete 10 diversi TR. Potete eseguirli nel tester e ottenere 10 cambi BP di Equity. Poi analizzare questi 10 TP per una relazione lineare. E sulla base dell'analisi parlare del grado di indipendenza di una ST da un'altra. È possibile distribuire in modo ottimale l'equilibrio tra 10 TS sulla base delle caratteristiche quantitative delle relazioni, per scambiarle simultaneamente.
Inoltre, l'argomento è creato non per l'analisi di relazioni lineari, ma per capire la necessità di studiare tutti gli strumenti finanziari disponibili. E fare preferenze basate sulla ricerca, non sulla popolarità o su un bel nome.
Per esempio, molti trader usano GBPJPY per il breakout dei canali, perché questa coppia è popolare per questo tipo di trading. Ma le ragioni di questo tipo di trading non risiedono nella sua popolarità, ma nella sua alta volatilità. Se abbiamo studiato la volatilità degli strumenti disponibili. Si scoprirebbe che il SILVER è molto più volatile di qualsiasi altro strumento FOREX. GBPJPY di per sé non è il più volatile del FOREX. Di conseguenza, i risultati del trading di strategie di breakout del canale sull'ARGENTO sarebbero molto migliori.
Non incoraggio a fare a modo mio. O usare i miei trucchi di CodeBase, non ne ho bisogno. Pensate solo se avete usato tutte le caratteristiche e perché lo state facendo in questo modo e non in quello.
hrenfx:
...devi ricercare tutti gli strumenti finanziari disponibili. E fare preferenze basate sulla ricerca piuttosto che sulla popolarità o su un bel nome.
Per esempio, molti trader usano GBPJPY per rompere i canali, perché questa coppia è popolare per questo tipo di trading. Ma le ragioni di questo tipo di trading non risiedono nella sua popolarità, ma nella sua alta volatilità. Se abbiamo studiato la volatilità degli strumenti disponibili. Si scoprirebbe che il SILVER è molto più volatile di qualsiasi altro strumento FOREX. GBPJPY non è il più volatile degli strumenti FOREX. Di conseguenza, i risultati delle strategie di trading dei canali di breakout sull'ARGENTO sarebbero molto migliori.
... Pensate se avete usato tutte le possibilità e perché l'avete fatto in questo modo.
Approvata!
L'argomento è provocatorio, ma il manifesto è corretto!
+5!
;)
Il tuo commento è purtroppo motivato solo dall'animosità personale. (- non essere sciocco...) Non soffrire di emozioni a scapito del buon senso:
Non sono riuscito a trovare un toolkit per trovare almeno correlazioni lineari tra molti strumenti finanziari contemporaneamente. Forse non stavo cercando abbastanza. Ho finito per implementarlo io stesso.
Il significato non è nell'attuazione, ma nell'idea di trovare una relazione lineare nel mercato e la possibilità della sua realizzazione.
Ciò che i nomi degli strumenti ci danno è la dichiarazione di qualche relazione lineare tra alcuni strumenti finanziari. Non più di questo. (- cosa significa "dichiarazione"? Ci sono correlazioni reali tra certe categorie di strumenti; le ho date nel tuo thread precedente, non le ripeterò.... Queste dipendenze sono basate sulla natura stessa di questi strumenti.....) C'è un metodo semplice per trovare tali correlazioni semplicemente basandosi sulla storia delle quotazioni. Si possono trovare correlazioni lineari non solo nel FOREX, ma anche in altri mercati. Si possono trovare relazioni lineari in generale su qualsiasi BP. (È necessario avere una relazione logica tra gli strumenti per poter utilizzare le correlazioni.... Se trovo una correlazione vicina a 1 tra il tasso di 10-y_T-b e la quantità di birra bevuta dal mio vicino alcolizzato, non significa che ci sia una correlazione,... c'è una coincidenza, ma non più di questo; se si pensa di poter commerciare su queste coincidenze,....???? - TS "Trading per quote")
Per esempio, se avete 10 TS diversi. Potete eseguirli nel tester e ottenere 10 BP di cambiamenti in Equity. Poi analizzare questi 10 TP sulla relazione lineare. E sulla base dell'analisi parlare del grado di indipendenza di una ST da un'altra. È possibile distribuire in modo ottimale l'equilibrio tra 10 TS sulla base delle caratteristiche quantitative delle relazioni, per scambiarle simultaneamente. (È un'allusione al fatto che oltre all'ottimizzazione per storia si può includere l'ottimizzazione per strumenti paralleli?)
Inoltre, il tema è stato creato non per analizzare relazioni lineari, ma per capire che dobbiamo studiare tutti gli strumenti finanziari disponibili. E fare preferenze sulla base della ricerca, non sulla base della popolarità o di un bel nome.
Per esempio, molti trader usano GBPJPY per il breakout dei canali, perché questa coppia è popolare per questo tipo di trading. Ma le ragioni di questo tipo di trading non risiedono nella sua popolarità, ma nella sua alta volatilità. Se abbiamo studiato la volatilità degli strumenti disponibili. Si scoprirebbe che il SILVER è molto più volatile di qualsiasi altro strumento FOREX. GBPJPY di per sé non è il più volatile del FOREX. Di conseguenza, i risultati di trading delle strategie di breakout del canale sull'ARGENTO sarebbero molto migliori. (Così pensate che coloro che hanno bisogno degli strumenti più volatili non abbiano pensato di studiare la volatilità dell'argento? O forse sono dei babbei?).
Non vi sto incoraggiando a fare come me. (Dimmi come va.... Non sotto forma di teorie astruse, ma in modo semplice...) O usare la mia roba di CodeBase, non ne ho bisogno. Pensate, avete usato tutte le possibilità e perché fate così e non così.
Quando si parla delle correlazioni dei tassi AUDUSD e ORO come logica (non matematica) - essendo l'Australia uno dei maggiori produttori d'oro, questa logica è tutta a livello di FA. Questa relazione logica è interpretata soggettivamente nel commercio. Si può semplicemente essere d'accordo o no. Ecco perché è soggettivo. Quando si parla di correlazioni matematiche, è oggettivo. Le relazioni possono essere diverse. La correlazione è uno degli strumenti (non ideale) per trovare tali relazioni. Quando si parla di pseudocorrelazioni è difficile per me citare meglio da wikipedia:
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
Quando si parla delle correlazioni dei tassi AUDUSD e ORO come se fossero logiche (non matematiche) - l'Australia è uno dei più grandi minatori d'oro, questa logica è tutta a livello di FA. (- Di cosa stai parlando...? Quanto del PIL dell'Australia è costituito dall'estrazione dell'oro? Cosa accadrebbe se l'Australia scaricasse tutte le sue riserve d'oro sul mercato? L'oro scenderà - gli investitori cominceranno a sbarazzarsi dell'oro - cominceranno a investire in fondi (compresi i fondi statunitensi come i più grandi) - i fondi cominceranno ad apprezzarsi - il dollaro comincerà ad apprezzarsi - le risorse importate in Australia cominceranno ad apprezzarsi - la bilancia commerciale dell'Australia sarà bilanciata dagli afflussi di dollari dalle vendite di oro e dai deflussi dall'acquisto di risorse costose - l'australiano almeno può mantenere la parità.... Quindi AU non è cambiato, G è sceso; qual è la relazione?) Tale relazione logica è interpretata soggettivamente nel commercio. Si può semplicemente essere d'accordo o no. Ecco perché è soggettivo. (- Non è una questione di soggettività.... Sono tutti processi oggettivi; l'unica cosa da considerare è che il valore di qualsiasi bene è influenzato da decine di fattori, sia a lungo termine che momentanei. E questi fattori possono spingere simultaneamente il valore dell'asset in direzioni opposte; è compito dei dipartimenti analitici dei fondi d'investimento e delle banche isolare l'impatto di tutti questi fattori, cioè quello che viene comunemente chiamato FA) Quando si parla di relazioni matematiche, è oggettivo. (- Se nella roulette, se il nero esce 70 volte su cento, significa che puntare sul nero è una garanzia di successo? No, perché nelle prossime cento volte il nero può cadere solo 20 volte... Se troviamo dei parametri che mostrano buoni risultati nella storia, non significa che questi parametri saranno redditizi in futuro. Se troviamo che nella storia, l'80% delle volte, il rialzo della corona norvegese ha seguito un calo dei futures sul mais, non significa che in futuro, il 90% delle volte, il rialzo della corona norvegese coinciderà con il rialzo del mais......Perché? Perché non c'è alcuna correlazione reale significativa tra il norvegese e il mais.....) Le correlazioni si presentano in molte forme. E la correlazione è uno strumento (non perfetto) per trovare tali relazioni. Quando si tratta di pseudocorrelazioni, meglio di una citazione da wikipedia è difficile da citare:
(Il sorgere di Sirio è un fattore temporale. Sirius non è la causa della fuoriuscita del Nilo, ma mostra il momento in cui la fuoriuscita dovrebbe avvenire...)