Diablo - pagina 10

Nuovo commento
  
// Diablo v28.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<(Levels-1);i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0);}
return(0);}


Modifiche in Diablo v28.09.10:

+ la redditività delle traiettorie di tipo "tendenza unidirezionale con forte pullback" è aumentata - ora sono tutte redditizie (nella versione precedente dello script - in una, il resto ha chiuso a zero), tranne la più vicina (al secondo livello e ritorno), che chiude a zero, come prima;

+ il problema della traiettoria frequentemente incontrata "cattura del livello e tendenza in direzione opposta", il cosiddetto "stop hit" è stato completamente risolto - ora tutte le traiettorie di questo tipo sono redditizie o si chiudono a zero (in precedenza, la cattura di un livello dispari e tendenza in direzione opposta veniva chiusa con meno un corridoio)

+ le possibili perdite su un triangolo piatto sono diminuite ancora di più (prima era la traiettoria più rischiosa, ora è abbastanza normale).

 
Quasi tutte le traiettorie di perdita potenziale sono concentrate nei primi due livelli. Quindi dovreste ridurre il valore di Step in modo che il prezzo abbia il tempo di passare attraverso diversi corridoi anche con piccoli movimenti, oppure, se alla fine della giornata si forma un ultimo corridoio negativo, lasciare gli ordini per il giorno successivo in modo che Diablo si tiri a zero o chiuda con un profitto.
 
JonKatana:
Quasi tutte le traiettorie di perdita potenziale sono concentrate nei primi due livelli. Quindi dovreste ridurre il valore di Step in modo che il prezzo abbia il tempo di passare attraverso diversi corridoi anche con piccoli movimenti, oppure, se alla fine della giornata si forma un ultimo corridoio negativo, lasciare gli ordini per il giorno successivo in modo che Diablo si tiri a zero o chiuda con un profitto.

Date i numeri per i prezzi e i volumi degli ordini - per qualsiasi prezzo tondo - diciamo 1,4000
 
JonKatana:

Cioè tu insisti che se il prezzo alla fine si muove oltre i due livelli che erano vicini al livello di entrata del Diablo, anche se ci vuole qualche giorno, allora siamo nel + o nel 0?
 
IgorM:

Dammi i numeri per la diffusione degli ordini e dei volumi - per qualsiasi prezzo tondo - che sia 1,4000


Beh, allora dovrò rispondere io stesso ;D

Noi facciamo questo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Diablo_in_file.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=5;
extern int Step=100;
extern double Vol=0.1;
extern int Spread=18;
string FileName ="Diablo_in_file";

int start(){
int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE); 
               if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
               else {
                     FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                     FileWrite(handle, "Запуск "+TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
                     FileClose(handle);
               }


for(int i=0;i<(Levels-1);i++){
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT / ",Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT /",Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0));}
return(0);}

void log(string ss){
   int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE);
      if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
      else {
            FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
            FileWrite(handle, ss);
            FileFlush(handle);
            FileClose(handle);
      }
      
}

prendilo:

Run 2010.09.29 00:16
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35900000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.359800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.356100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35901.35781.360800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.358801.361.35700
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356901.35811.354800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.357101.35591.358900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36100000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.361800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.354100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36101.35981.362800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.360801.3621.35900
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354901.35611.352800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.355101.35391.356900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36300000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.363800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.352100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36301.36181.364800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.362801.3641.36100
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352901.35411.350800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.353101.35191.354900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36500000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350900000
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.365800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.350100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36501.36381.366800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.364801.3661.36300
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350901.35211.348800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.351101.34991.352900

eseguire https://www.mql5.com/ru/code/9921

abbiamo:

URRÀ! BIS! MAESTRO! IL TUO SISTEMA È IN PAREGGIO! SI PUÒ TRANQUILLAMENTE SCAMBIARE!!!!!!!

È vero, con un tale sistema di immissione di ordini hai trovato esattamente il modo che ha portato ad un completo break-even del tuo sistema di immissione di ordini, una cosa è male - non ho ancora annusato un profitto, tenendo conto del margine, ho bisogno di depositare 869 USD nel mio DC, Finché ho messo gli ordini, profitto più di 10 USD non è mai stato più, e tenendo conto di spread e slippage accumulato come risultato -16 USD di perdite, il mercato ha 32 ordini, ora formato un blocco completo - ovunque il prezzo sarebbe andato, non sopportiamo le perdite, ma anche il profitto allora non vediamo

Come risultato, ancora non capisco - perché dovrei investire 1k di denaro per ottenere 10USD per qualche giorno sconosciuto?

File:
log.rar  2 kb
 
IgorM:


Sì, utilizzando un tale sistema di immissione degli ordini hai trovato esattamente il modo che ha portato ad un completo pareggio del tuo sistema di immissione degli ordini, una cosa è male - non ho ancora un profitto, tenendo conto del margine, devo depositare 869 USD nella mia società di intermediazione, Finché ho messo gli ordini, profitto più di 10 USD non è mai stato più, e tenendo conto di spread e slippage accumulato come risultato -16 USD di perdite, il mercato ha 32 ordini, ora formato un blocco completo - ovunque il prezzo sarebbe andato, non sopportiamo le perdite, ma anche il profitto allora non vediamo

Come risultato, ancora non capisco - perché dovrei investire 1k di denaro per ottenere 10USD per qualche giorno sconosciuto?

Le coppie di ordini liberi (senza Take Profit e Stop Loss), dove Sell è superiore a Buy, possono essere chiuse dal comando "Close by counter". Ogni chiusura di questo tipo libera una parte del deposito, restituisce gli spread e fissa un profitto nella misura di un corridoio tra gli ordini. Le coppie dovrebbero essere chiuse in modo sequenziale, muovendosi dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto lungo la scala verticale dei prezzi.
 
JonKatana:
Le coppie di ordini liberi (senza Take Profit e Stop Loss), dove Sell è superiore a Buy, possono essere chiuse dal comando "Close by counter". Ogni chiusura di questo tipo libera una parte del margine, restituisce gli spread e fissa il profitto nella misura di un corridoio tra gli ordini. Le coppie dovrebbero essere chiuse in modo sequenziale, muovendosi dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto lungo la scala verticale dei prezzi.


Se il prezzo sale, si compra, se scende, si vende!

Internet è dappertutto:

Aggiungete a questo il numero sempre crescente di trader privati che fanno trading da casa, e avrete un'industria in rapida crescita dove potrete fare soldi sui movimenti di prezzo verso l'alto o verso il basso. Il Forex è un mercato molto liquido e può assorbire volumi di transazioni tali che altri mercati sembrano piuttosto limitati in confronto.

Tutti: fatevi sotto con Diatlom adesso!

ZS: come spiegheresti in modo più semplice che il trading senza rischi non esiste - in questo thread hai mostrato l'ennesimo stupido esempio di trading senza rischi - tipo tutto su calcoli matematici, come la traiettoria dei movimenti di prezzo, come la storia hanno visto, ma ahimè - in questo thread valanga, era in odore di profitto, c'era un aumento del rischio - aumentando il volume degli ordini successivi, per sovrapporsi alla perdita, ma qui - in questo ramo tutto "Qui in questo ramo tutto è "bianco e soffice" - il lotto è fisso, i livelli sono scelti dall'utente, tutto è fresco! Con l'eccezione del profitto - no, ma nessuna perdita, e anche se c'è un profitto è del tutto accidentale - se il prezzo segue le considerazioni sul profitto, se era troppo tardi, significa che si deve aspettare il pareggio teorico, ma se il deposito deve essere più grande per sopportare un margine

 
Sto studiando gli Expert Advisors non sindacati - strategie. Ora ho ottenuto i livelli di consolidamento per EURUSD, e ciò che è interessante, non posso ottenere gli indicatori lineari che possono essere presi dal soffitto. Sono felice di aver trovato i valori massimi tra i consolidamenti più vicini - almeno i livelli che si basano su qualcosa.
 
IgorM:


Ottima idea, come mai non l'ho capito subito? Se il prezzo sale, compriamo, se scende, vendiamo!

ZS: Topikstarter, come spiegheresti che il trading senza rischi non può essere - in questo thread hai mostrato un altro stupido esempio di commercio non-syndikator - tipo tutto su calcoli matematici, come la traiettoria dei movimenti di prezzo, come la storia hanno visto, ma ahimè - in un ramo di valanga, sembrava redditizio, c'era un aumento del rischio - aumentando il volume degli ordini successivi, per sovrapporre il loss-making, ma qui - in questo ramo, tutti "Qui in questo ramo tutto è "bianco e soffice" - il lotto è fisso, i livelli sono scelti dall'utente, tutto è fresco! Con l'eccezione del profitto - no, ma nessuna perdita; anche se c'è un profitto, è illiquido e non più - se il prezzo segue le considerazioni sul profitto, non arriverà al pareggio teorico, ma se il deposito è troppo grande per sopportare il margine

Non importa dove il prezzo è andato dopo la formazione di una coppia di ordini no-stop, dove Sell è superiore a Buy - sopra questa coppia o sotto. C'è già un corridoio +1 tra questi ordini, solo che non è fisso, poiché entrambi gli ordini sono aperti. Una tale coppia di ordini a livelli adiacenti può essere chiusa rilasciando l'impegno e fissando il profitto - non hanno più importanza per Diablo. In questo caso il collaterale è piccolo - invece di 32 ordini non avresti alcun collaterale - tutti possono essere chiusi in coppia, liberando gli spread e facendo +16 corridoi tra gli ordini in profitto (+160 pips ai tuoi parametri).

Ci sono traiettorie molto più redditizie di quelle in cui sono possibili perdite.

 

Appello all'amministrazione: siamo già stufi di queste bestemmie?

O l'argomento "c'è un pubblico qui" lo giustifica?

1...34567891011121314151617...28
Nuovo commento