Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 35
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E ci sono argomenti che riescono ad andare avanti all'infinito - per esempio, quello sulla pesca :)
Dai, sono 34 pagine e ho un sacco di aneddoti e storie divertenti :o)
Sergei, tu... non... Non spaventare di più la gente. Si è già spaventato da solo.
Perché pensi che non cominci? Anch'io ho paura :o)
joo:
Non ci sarà nessun testo di base (più dettagliato). Andrà oltre lo scopo di questo thread. Inoltre, qualcosa di interessante stava per essere narrato da Farnsworth.
È un peccato che non lo sarà. Per quanto riguarda l'andare oltre lo scopo di questo thread - pensi che al suo iniziatore dispiacerà? :)
A proposito, le prime fasi del lavoro tuo e di Farnsworth sono formalmente simili, voglio dire questo:
-Preparazione di BP per ottenere una distribuzione senza code grasse.
-La visione dello stato stazionario sulle scale relative del paternoster.(... rimosso temporaneamente il risultato del test. Devo controllare bene, sembra che ci sia un errore)
a Mathemat
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
quindi è il limite reale (non preoccupatevi nemmeno di immaginarlo, basta ricordare la definizione formale di dimensione frattale)
e non è nemmeno chiaro come sia calcolabile, dato che è collegato ad un asintoto.
Questo non lo capisco.
a joo
Non ci sarà un testo principale (più dettagliato).
Questo non serve a niente. Un argomento, forse cambiare idea?
Ho l'impressione che tu non legga i messaggi. Non le basta che i risultati teorici e calcolati coincidano? O pensa che una tale coincidenza possa accadere per caso?
No, una semplice coincidenza di indicatori teorici e computazionali non è sufficiente. Dovete anche abbinare il contenuto.
Yurixx: Non importa. Per quanto riguarda il resto dei nostri disaccordi, la situazione è la stessa: parliamo lingue diverse. Lasciando da parte le banalità e tornando all'autosimilarità abbiamo: tu credi che l'autosimilarità sia abbastanza definita da un numero, e questo numero dovrebbe essere costante, mentre l'unico argomento per l'autosimilarità è la somiglianza dei grafi su diversi frame. E tutto questo mi sembra una semplificazione ingiustificata. Come possiamo trovare un accordo? Puoi darci la tua definizione di autosimilarità?
Nessun problema, lingue diverse significano lingue diverse.
Un'osservazione. Davvero, oltre a "l'unico argomento per l'autosimilarità - somiglianza dei grafici in diversi timeframes" - non ho visto altro. Per quanto riguarda le "cifre" - fisserò la mia posizione ancora una volta, e questo è tutto. La "figura" della dimensione frattale non è stata inventata da me. Non deve necessariamente essere strettamente lo stesso per i diversi "livelli". Ma è auspicabile che le sue deviazioni siano controllabili e non abbiano regolarità.
E non chiedetemi una definizione di autosimilarità - sono io che sono scontento della mancanza di una definizione così chiara, e sono io che chiedevo dove sia il confine tra "simile e uguale".
Questo è tutto per ora.
joo:
L'impasse sta nella discrezione dei segnali di AT, quel famoso e onnipresente "compra, vendi, fuma bambù", che si traduce in ritardi e altri inevitabili "giri" di AT. Poi è arrivato lo studio degli algoritmi di ottimizzazione in generale e dei GA in particolare come strumento per l'apprendimento delle reti, e come potenziale possibilità di creare sistemi adattivi auto-organizzanti con l'IA (limitati dagli scopi commerciali, ovviamente). È qui che cominciano ad emergere i contorni dell'ICC. Una teoria che è priva di contraddizioni della teoria di Dow e dell'AT. La teoria, in base alla quale diventa possibile costruire un sistema di trading automatico con segnali "analogici" di acquisto/vendita, cioè in qualsiasi momento nel tempo, costruendo quasi "live" sistemi di trading automatico adattivo assolutamente senza alcuna impostazione relativa alle funzioni di trading del TS stesso
Perché lo stallo nei segnali si applica a tutta l'AT e non a specifici algoritmi ritardati? Forse non dovresti generalizzare così tanto le cose diverse?
È un peccato che non lo sarà. Per quanto riguarda l'andare oltre lo scopo di questo thread - pensi che al suo iniziatore dispiacerà? :)
A proposito, le prime fasi del lavoro tuo e di Farnsworth sono formalmente simili, voglio dire questo:
-Preparazione di BP per ottenere una distribuzione senza code grasse.
-Ritardo ad una forma stazionaria sulle scale relative del paternoster.Infatti. Rileggete il post di Farnsworth. A prima vista può sembrare che stiamo parlando della stessa cosa, solo con parole/termini diversi, forse è la stessa cosa, anche se non ne sono sicuro. Mi riferisco agli approcci in generale.
Farnsworth:
a joo
Non ci sarà un testo base (più dettagliato).
Questo non serve a niente. Un argomento, forse cambiare idea?
Beh, in effetti, ho già esposto i postulati di base. Porquoi not pas, cioè, possiamo continuare.
Non ho una formazione specifica in matematica, tutte le mie ricerche le faccio sulla base dell'intuizione, quindi sarò solo contento se il TPP sarà finalizzato, chiaro e, inoltre, matematicamente giustificato. A livello matematico sembra essere una possibilità più realistica rispetto all'amorfa teoria di Dow.
Perché il peso morto del segnale si applica a tutte le AT e non a specifici algoritmi ritardati?
Tutti gli indicatori basati sui principi dell'AT saranno in ritardo, non solo quelli specifici.
Forse non dovremmo generalizzare così tanto le cose diverse?
Non sto generalizzando, ma affermando fatti comuni.
Ok, più tardi posterò una tabella che confronta le tesi principali di TA e TPP. Sarà chiaro quali sono le differenze fondamentali tra le teorie.
Tutti gli indicatori basati sui principi dell'AT saranno in ritardo, non solo quelli specifici.
È brutto o anormale? Superare gli algoritmi che predicono il futuro - forse è solo questo che suona strano?