Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 34
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Non ho ancora capito cosa si intende per una nuova dimensione di riga. La riga sotto l'analisi R/S è sempre la stessa e la sua dimensione non cambia. La fila è tagliata in pezzi da K. K è quello che chiamo la dimensione del righello, non la nuova media.
Probabilmente, ho commesso un'imprecisione nel parlare della media. Intendevo la serie di deviazioni cumulative, Z(t) nel benchmark che hai suggerito. Dalla serie iniziale di n punti, vengono prodotte n serie di dimensioni t = 1, 2, ...,n. E per ogni riga di questo tipo, c'è un righello - Z(t). Per essere più chiaro, per me qualsiasi somma cumulativa è quasi sinonimo di media, fino a un fattore di normalizzazione.
Per quanto riguarda il riferimento all'asintotica di Hearst, in effetti Wikipedia sottolinea che
.... Finora non è stato presentato alcun codice per il calcolo dell'asintoto di Hearst.In ogni caso, capisco, Candido, perché hai bisogno di un tono scherzosamente condiscendente. Finora il thread è sovraccarico di tutto tranne che di risultati e possibilità di verificarli. Ti auguro davvero di stare bene, spero di vedere un epilogo. Per favore, rendimi felice.
Hmm, anche la nostra discussione sovraccarica il thread, da qui il tono. Sembra che tu abbia perso uno dei risultati della discussione - concordare che l'originale Hurst non è il miglior indicatore per i nostri scopi. Quindi vi state impegnando in una sorta di ricostruzione storica.
HideYourRichess:
E a proposito, sono turbato da vaghi dubbi. Non è che hai usato C PRNG nei tuoi esperimenti, vero? Se è così, è un grosso errore, non puoi usarlo per generare dati per Hearst.
Grazie per la vostra completezza, avete commentato ogni punto. E io avrei potuto rispondere con lo stesso. Tuttavia, ho deciso di limitarmi alla citazione citata. Credo che in questo risieda la differenza fondamentale nei nostri approcci.
Ho usato il PRNG MQ, che è solo una shell di quello C. Cioè dal tuo punto di vista "è un grosso errore" e non è adatto "a generare dati per Hearst".
Qui la formulazione stessa della domanda mi sembra del tutto inaccettabile. Si scopre che hai bisogno di dati speciali per Hearst. Non funziona su dati non speciali. Che tipo di indicatore è così selettivo? Cosa c'entra allora la matematica?
Vita, per esempio, ha suggerito a Nikolai di calcolare Hearst su un numero N nel cubo. Anche se Vita non ha mai ammesso quale dovesse essere il risultato, si è comportato come se fosse del tutto possibile e il risultato dovesse avere un senso. E io gli credo.
Per quanto riguarda il PRNG, io, se hai prestato attenzione, ho eseguito il calcolo per tre quantità - la gamma, il modulo incrementale e la varianza. Per l'ultimo di questi c'è una formula rigorosamente provata: <D>=N. Questa formula era per me un criterio di correttezza dei calcoli. Se i calcoli mostrassero che non regge, allora assumerei che i calcoli sono sbagliati (qualunque sia la ragione) e non la formula. Tuttavia, di nuovo, se si presta attenzione, i risultati hanno dimostrato che questa formula vale per tutti i valori di N. E per Hurst hanno mostrato esattamente quello che c'era da aspettarsi. Perciò personalmente non ho dubbi su di loro.
A quanto pare abbiamo nozioni molto diverse su cosa sia un indice Hurst, come si calcola e cosa sia. Non ha senso discutere in questa situazione. Dobbiamo prima metterci d'accordo sulle nozioni. Ti suggerisco di cercare su wikipedia in lingua inglese e vedere cosa dicono al riguardo. Vita ne ha parlato da qualche parte prima. Ho guardato quel link e penso che sia molto corretto. E semplice.
Candid:
L'ho preso come un'introduzione. Suscita curiosità, sorgono alcune risonanze, qualcosa cade nel vuoto (nel senso di mancanza di associazione).Ma l'introduzione dovrebbe essere seguita dal testo principale :).
La semplice divisione del modello in causa ed effetto è del tutto coerente con i miei punti di vista - solo in questo caso meritano un titolo e una considerazione separata. La dissociazione dalla somiglianza, dalla correlazione e da altri strumenti vivisezionali suggerisce piuttosto una fase piuttosto precoce nello sviluppo dell'idea, quando a parte la sensazione di aver afferrato chiaramente qualcosa e un'immagine molto generale non c'è quasi nulla.
Nel complesso, il nuovo mondo disegnato a grandi linee ti piace, ma vorrei capire cosa ha a che fare con la realtà.
L'impasse è nella discrezione dei segnali dell'AT, quel famoso e onnipresente "compra, vendi, fuma bambù", che è il motivo per cui c'è un ritardo e altri inevitabili "pesi" dell'AT. Inoltre, l'AT è piena di contraddizioni interne.
Tutto è iniziato con il desiderio di essere in grado, da un lato, di scrivere liberamente ATS, e dall'altro, di emulare il processo decisionale di un trader dal vivo. Una delle caratteristiche del trading manuale (intendo senza usare indicatori) è la capacità di prendere una decisione immediatamente a colpo d'occhio su un grafico, cioè su qualsiasi barra. Ho pensato allora: come posso insegnare a una stupida macchina quello che faccio io stesso? Inoltre, qua e là ho incontrato alcune opinioni che alcune tattiche "manuali" non possono essere formalizzate.A metà del 2009 ho fatto conoscenza con ANN, allora erano dei primitivi perseptrons lineari di Reshetov (senza offesa). Da quel momento ho iniziato a padroneggiare ANN come mezzo per le trasformazioni non lineari di BP, poiché sentivo nelle mie viscere che questo era esattamente ciò che stavo cercando.
Questo è stato seguito dallo studio degli algoritmi di ottimizzazione in generale e dei GA in particolare come strumento per l'apprendimento delle reti e come potenziale possibilità di creare sistemi adattivi auto-organizzanti con l'IA (limitati dagli scopi del commercio, naturalmente). È qui che cominciano ad emergere i contorni dell'ICC. Una teoria che è priva di contraddizioni della teoria di Dow e dell'AT. La teoria in base alla quale diventa possibile costruire ATC con segnali "analogici" di acquisto/vendita, cioè in qualsiasi momento, costruendo quasi "live" ATC adattivo assolutamente senza alcuna impostazione relativa alle funzioni di trading del TS stesso, escluse, ovviamente, le impostazioni relative alla manutenzione del servizio.
I principi di base della CCI li ho già espressi ripetutamente in vari thread del forum.Questi sono:
-In qualsiasi momento c'è la possibilità di entrare sia in posizioni lunghe che corte.
-Ci possono essere sia posizioni lunghe che corte insieme in un dato momento (ognuna ha i suoi obiettivi).
-Ogni posizione ha delle limitazioni che identificano in modo unico la decisione di trading, come TP e SL.
Ogni posizione ha la sua "durata", essenzialmente limitata dal paternoster finale.
Le principali procedure di applicazione del CCP sono:
-Preparazione dei BP per ottenere una distribuzione senza code spesse.
-Costruire ad una forma stazionaria sulle scale relative del modello.-Analisi di un insieme di pattern da diverse TF (si possono usare diversi strumenti, io uso ANN)
-Formalizzazione basata sull'analisi del segnale.
Yurixx:
L'idea generale della direzione non è discutibile. Ma è un programma molto bello. Non sarà facile da implementare perché non c'è una definizione formale di pattern, e d'altra parte, pattern identici possono consistere in un numero diverso di punti.Non usare la correlazione come misura della somiglianza dei modelli potrebbe essere interessante se viene proposto un metodo alternativo (ed efficiente). Senza di essa, abbandonare la correlazione potrebbe portare a un vicolo cieco.
и
Farnsworth:
Non importa se si usa MathCAD, MQL o C++. Alla fine deve essere formalizzato in qualche modo. Ho indagato i modelli e ho indagato ZZ nel quadro passato/futuro senza alcun risultato, nessuna connessione. Niente di niente. Lo 0,5 di Hearst spiega tutto.
Masticare il TPP porta inevitabilmente a conclusioni molto interessanti.
Avals:
imha, un pattern o una combinazione di essi su diversi frame ha senso solo in un certo contesto - la fase del mercato. Un modello non è la causa di un movimento, ma solo un probabile segno di una transizione. Il contesto può essere molto diverso.
Avals:
Anche se uso l'analisi tecnica per prendere decisioni di trading, ci sono una serie di importanti differenze tra il mio metodo e gli approcci della maggior parte degli altri trader di questo gruppo. In primo luogo, non credo che molti trader tecnici vadano più indietro nella loro ricerca di trenta anni, per non parlare di cento anni o più. In secondo luogo, non interpreto sempre la stessa figura stereotipata nello stesso modo. Prendo anche in considerazione in quale parte del ciclo economico a lungo termine ci troviamo. Questo da solo può portare a differenze molto significative tra le conclusioni che traggo dai grafici e quelle che vengono raggiunte dai trader che non lo fanno. Infine, non considero i modelli grafici classici (testa e spalle, triangolo, ecc.) solo come formazioni indipendenti. Piuttosto, cerco di cercare certe combinazioni di figure o, in altre parole, figure dentro le figure. Queste combinazioni a più cifre più complesse possono fornire segnali per operazioni con una maggiore probabilità di successo.un insieme di modelli che descrive in modo inequivocabile la fase attuale del mercato è sempre presente.
Candido:
L'ho preso come un'introduzione. ......
Ma l'introduzione dovrebbe essere seguita dal testo principale :).....Al momento sto scrivendo un ATC su CCI, alcune cose dalla ricerca teorica sono state postate nel ramo sulla serratura. Ho pubblicato alcune delle mie scoperte teoriche nel ramo Lock.
Grazie per la tua completezza, hai commentato ogni punto. E avrei potuto rispondere allo stesso modo. Tuttavia, ho deciso di limitarmi alla citazione di cui sopra. Penso che la differenza fondamentale nei nostri approcci sia sepolta in questo.
Stavo usando il PRNG di MQ, che è solo una shell di Cish. Quindi dal suo punto di vista "è un grosso errore" e non è adatto "a generare dati per Hearst".
Qui la formulazione stessa della domanda mi sembra del tutto inaccettabile. Si scopre che hai bisogno di dati speciali per Hearst. Non funziona su dati non speciali. Che tipo di indicatore è così selettivo? Cosa c'entra allora la matematica?
Vita, per esempio, ha suggerito a Nikolai di calcolare Hearst su un numero N nel cubo. Anche se Vita non ha mai ammesso quale dovesse essere il risultato, si è comportato come se fosse del tutto possibile e il risultato dovesse avere un senso. E io gli credo.
Per quanto riguarda il PRNG, io, se hai prestato attenzione, ho fatto un calcolo per tre quantità - la gamma, il modulo incrementale e la varianza. Per l'ultimo di questi c'è una formula rigorosamente provata: <D>=N. Questa formula era per me un criterio di correttezza dei calcoli. Se i calcoli mostrassero che non regge, allora assumerei che i calcoli sono sbagliati (non importa quale sia la ragione) e non la formula. Tuttavia, di nuovo, se si presta attenzione, i risultati hanno dimostrato che questa formula vale per tutti i valori di N. E per Hurst hanno mostrato esattamente quello che c'era da aspettarsi. Perciò personalmente non ho dubbi su di loro.
A quanto pare abbiamo nozioni molto diverse su cosa sia un indice Hurst, come si calcola e cosa sia. Non ha senso discutere in questa situazione. Dobbiamo prima metterci d'accordo sulle nozioni. Ti suggerisco di cercare su wikipedia in lingua inglese e vedere cosa dicono al riguardo. Vita ne ha parlato da qualche parte prima. Ho guardato quel link e penso che sia molto corretto. E semplice.
Hai frainteso il mio commento sul PRNG forte. Non è esattamente "casuale", e nemmeno esattamente "pseudo-casuale", quindi aspettandosi un insieme di numeri "casuali" da esso, ci si può imbattere in una spiacevole serie di ciclicità interne del generatore stesso. Il che può influenzare i risultati. Ma è così, a proposito, se la questione della correttezza dei dati di input non è molto fastidiosa - non si può prestare attenzione ad essa.
E la definizione di Hearst da wikipedia non mi ha sorpreso in alcun modo.
Vita:
Molto augurio di successo, spero di vedere un epilogo. Per favore, fatelo.
La mia risposta precedente è stata scritta sotto pressione e in un'atmosfera piuttosto nervosa :).
Ora ho riletto le mie spiegazioni sui righelli e mi sono reso conto che non avevo chiarito nulla. Immaginate che una persona abbia lavorato su qualcosa per un giorno e un'altra per due giorni. E non si può tenere conto di questo fatto quando si confrontano i loro risultati. In termini umani, questo sarebbe chiamato un doppio standard, cioè si avrebbero due governanti, uno per una persona e uno per l'altra.
Allo stesso modo, quando i valori successivi della somma cumulativa risultano essere membri perfettamente uguali della stessa serie si può, imho, parlare del vostro righello per ognuno di questi valori.
Ma, naturalmente, non mi verrebbe in mente di imporre le mie associazioni a nessuno.
E l'epilogo più probabile, ahimè, è una dissolvenza più o meno graduale della discussione :)
Eppure ci sono argomenti che riescono a vivere per sempre - ad esempio, quello sulla pesca :)
Hai frainteso il mio punto sul PRNG forte. Non è esattamente "casuale", e nemmeno esattamente "pseudo-casuale", quindi aspettandosi un insieme di numeri "casuali" da esso, ci si può imbattere in una spiacevole serie di ciclicità interne del generatore stesso. Il che può influenzare i risultati. Ma è così, a proposito, se la questione della correttezza dei dati di input non è molto fastidiosa - non si può prestare attenzione ad essa.
Ho l'impressione che tu non legga i messaggi. Non vi basta che i risultati teorici e calcolati coincidano? O pensa che una tale coincidenza possa accadere per caso?
Oh, ma dai! Per il resto dei nostri disaccordi la situazione è la stessa - parliamo lingue diverse. Lasciando da parte le minuzie e tornando all'autosimilarità abbiamo: tu credi che l'autosimilarità sia ben definita da un numero, e questo numero dovrebbe essere costante, mentre l'unico argomento per l'autosimilarità è la somiglianza dei grafi su tf diversi. E tutto questo mi sembra una semplificazione ingiustificata. Come possiamo trovare un accordo? Puoi darci la tua definizione di autosimilarità?
a FreeLance
Спасибо за превосходную графику.
È lì che ho visto il modello.
No, non l'hai fatto! Era un'illustrazione dell'effetto Slutsky. Stavo cercando di rafforzare la parola con una forma artistica, per mostrare che il 99% dell'informazione non cambia quando si sposta un passo in MA, cioè essenzialmente "mostrando" una caratteristica integrale della stessa serie, grosso modo "se stessa". E non è la migliore opzione per costruire qualsiasi strategia sul MA.
Ma il modello è abbastanza diverso e molto più complicato
Spero per il tuo successo
Grazie mille per i miei auguri, lo stesso per te :o)
a Joo
Grazie per gli spunti di riflessione. Ci penserò.
A FreeLance, Joo
Grazie per gli auguri, sento che sto andando oltre la prima linea :o) Mi sembra che le vostre aspettative siano un po' alte. È un bel lavoro e dato il mio carico di lavoro - ricerca per almeno 6 mesi o anche 10 in modalità opzionale.
Ho molto da preparare e debuggare, comincerò con il calcolo dello spettro singolare e questo già dopo un viaggio di lavoro (2 settimane). Quindi, venite ogni tanto... :o)
E l'epilogo più probabile, ahimè, è una dissolvenza più o meno graduale della discussione :)
Con quale coefficiente di autosimilarità? :о)