Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 33
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Ho intenzione di indagare:
A quanto pare tutti sanno cosa sono le serie Hss e Hsssi, tranne me. :)
Vuoi dire questo: H-self-simile con incrementi stazionari (H-sssi) ?
A quanto pare tutti tranne me sanno cosa sono le file Hss e Hsssi. :)
Intendi questo: H-self-simile con incrementi stazionari (H-sssi) ?
Scusa, sì è così :o) Ho dimenticato di decifrarlo :o) È una direzione abbastanza nuova per me, la esaminerò e forse troverò qualcosa. :о)
Scusa, sì, è questo :o) Ho dimenticato di decifrarlo :o) È una direzione piuttosto nuova per me, la esaminerò e forse troverò qualcosa. :о)
Se riuscite a decifrare cos'è. Esempio. Una formula... Grazie. Forse questo nuovo è un vecchio ben dimenticato?
In ogni caso - le cause e le conseguenze sono al di fuori del calendario. Si tratta di processi economici reali, come l'inflazione e la deflazione di una bolla speculativa per esempio. Un modello può mostrare il cambiamento di queste fasi in modo tempestivo e aiutare ad abbinare questo processo.
se si potesse decifrare cosa sia. Esempio. La formula... Grazie. Forse questo nuovo è un vecchio ben dimenticato?
Mi sono imbattuto in questo.
potete decifrare cosa sia questo in modo più dettagliato. Esempio. Formula... Grazie. Forse questo nuovo è un vecchio ben dimenticato?
"Nuovo" per me e l'argomento è abbastanza vecchio, credo:
H-sssi è un processo autosimile con incrementi stazionari e un parametro di similarità H. Hss è semplicemente un processo autosimile
e perché l'ho scritto :o)
Sento che il processo di misurazione della lunghezza della costa ti ha fatto una forte impressione :). Tuttavia, hai sollevato una questione diversa (anche se correlata in qualche modo) - sul processo di analisi R/S - e lì abbiamo una nuova media ad ogni passo, questa è la nuova dimensione del righello per la nuova dimensione della riga.
Non ho ancora capito cosa si intende per una nuova dimensione di riga. La riga sotto l'analisi R/S è sempre la stessa e la sua dimensione non cambia. La fila è tagliata in pezzi da K. K è quello che chiamo la dimensione del righello, non la nuova media. La nuova media (si spera che si riferisca alla media R/S per dividere la fila in pezzi K) è già il risultato del righello che misura la misura K. La stendiamo sul piano. Si finisce per avere molti punti per la stessa riga da misurazioni con righelli di diverse dimensioni. E nessun asintoto.
Per quanto riguarda il riferimento all'asintotica di Hurst, in effetti Wikipedia sottolinea che
L'esponente di Hurst, H, è definito in termini di comportamento asintotico dell'intervallo riscalato come segue;[2]
Così facendo si riferisce all'opera:
^ a b Bo Qian e Khaled Rasheed. "ESPONENTE DI HURST E PREVEDIBILITÀ DEI MERCATI FINANZIARI". Conferenza IASTED su "Ingegneria finanziaria e applicazioni" (FEA 2004), pp. 203-209, 2004.
La prima parte di questo articolo sembra essere un modello che menziona l'asintoto solo una volta e solo in che senso:
3. Simulazione Monte Carlo
Per una serie casuale, Feller [13] ha dato (R/S)t atteso
formula come 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1)
Tuttavia, questa è una relazione asintotica ed è valida solo per grandi t.
Dove si dice chiaramente in russo che la relazione asintotica della formula di Feller (la diffusione di SB dalla radice dei passi) è valida solo per grandi t. Niente Hearst, come vediamo, e certamente non per serie diverse da SB.
Nel residuo secco abbiamo una storia di qualcuno che legge un articolo su Hearst dove viene menzionata l'uguaglianza asintotica di Feller per SB, dopo di che l'uguaglianza asintotica per Hearst appare già su wikipedia. Sfortunatamente, Internet è Internet - ogni eresia facilmente digeribile (considerate l'asintoto di Hearst!) ha un vantaggio nella diffusione rispetto a quella difficile da digerire (non esiste, senza analisi R/S non si può contare). Non fidatevi di nessuno, esigete il codice e la possibilità di convalidare i risultati. Finora non è stato presentato alcun codice per il calcolo dell'asintoto di Hearst.
Comunque, capisco, Candido, perché hai bisogno di un tono scherzosamente condiscendente. Finora il thread è sovraccarico di tutto tranne che di risultati e nessun modo di controllarli. Ti auguro davvero di stare bene, spero di vedere un epilogo. Per favore, rendimi felice.
Mi intrometto un po', se non vi dispiace.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Non credo che il suo lavoro sarà utile. Sono sicuro che è troppo specifico e richiederebbe una conoscenza approfondita della materia. La carta stessa sembra essere: Hurst H. Trans. Amer. Soc. di Civil Eng. 1951. V.116. P.770-808, penso che si possa trovare per codice, ma forse nemmeno elettronicamente. Il modello che studierò è un classico ed è stato riscoperto da diversi scienziati. Spero davvero che riconcili tutti.
Finora non è stato presentato alcun codice per calcolare l'asintoto di Hearst.
Per quanto riguarda il codice, scriverò e posterò l'algoritmo. L'unico problema è che se non ce la faccio nei prossimi giorni, dovrò rimandare di qualche settimana - affari :o(
Finora, il thread è sovraccarico di tutto tranne che di risultati e possibilità di controllarli.
Personalmente cerco solo di formulare chiaramente la definizione del compito. Inoltre, l'esperimento deve ancora essere pianificato e messo in atto.
... spero di vedere un epilogo
e non vedo l'ora di vedere l'epilogo :o/
> Cercare di giudicare l'autosimilarità dalla coincidenza o dalla ripetizione di modelli di candele è, imho, una significativa semplificazione eccessiva. Non è giustificato in alcun modo.
Non stavo affatto parlando di candele, quindi questo argomento non ha senso.
> È ancora più semplicistico, dal mio punto di vista, giudicarlo dai risultati del trading.
Questo è molto controverso. In effetti, "risultati di trading" è anche un tipo di statistica, non parametrica.
> Stanno cercando di spiegare l'autosimilarità del mercato ai neofiti che non hanno mai sentito parlare di frattali.
Non credo. Penso che questa sia l'idea di base della frattura del mercato. E allo stesso modo, penso che non ci sia altro oltre a questa idea "visiva".
> L'autosimilarità risiede principalmente nella somiglianza strutturale dei diversi livelli del fenomeno. Quei livelli che compongono la struttura frattale. Tuttavia, e questo è l'errore fondamentale di molti, la somiglianza non deriva dalla somiglianza. La somiglianza non è l'uguaglianza. Quindi su ogni livello frattale possono svilupparsi diversi processi.
Dove si trova dunque questo confine che separa il simile e lo stesso?
> Non sapete che le tendenze a diversi livelli (approssimativamente, a diversi timeframes) possono essere dirette in diverse direzioni? O una tendenza ad un livello può coincidere con un piatto ad un altro?
Un'eccessiva primitivazione del disco non serve a nulla. Tanto più che si dovrebbe poi definire una tendenza.
> In base a ciò che ho detto poco sopra, la differenza di H-volatilità per i diversi livelli è abbastanza normale e riflette la differenza dei processi che avvengono a quei livelli.
Non sono l'unico che vede questa come una grande incongruenza logica. Se abbiamo diversi processi in corso a diversi livelli, perché dovrebbero avere lo stesso aspetto? Se sembrano uguali, allora di conseguenza non possiamo separarli - allora qual è lo scopo di tutto questo?
> È solo per una SB pura e perfettamente stazionaria che ci dovrebbe essere lo stesso valore di H-volatilità a tutti i livelli.
Esatto, la H-volatilità sul SB tende allo stesso valore.
> Questa è, tra l'altro, la differenza tra H-volatilità e Hurst: può essere facilmente misurata localmente. E Hurst è una caratteristica globale del processo. Non perché sia così brusca, ma perché è una curva - la sua definizione e la procedura di misurazione non permettono di ottenere valori locali e quindi è impossibile misurarla su diversi livelli. Ma chi riesce a localizzarlo o a trovare un'altra caratterizzazione più pratica, potrà farlo e vedere che per i processi non stazionari con memoria sarà diverso a diversi livelli.
Per i processi non stazionari Hearst non ha alcun senso. Ma ciò che si ottiene in coordinate log-logiche, molti ricercatori interpretano come tendenze mutevoli, a diversi livelli
> L'autosimilarità di una serie di citazioni non è che l'onda H o qualcosa di simile sia sempre la stessa, ma che la sua definizione, la metodologia di calcolo e il significato siano gli stessi a tutti i livelli. E la differenza nella misura quantitativa è solo una conseguenza dello stato.
L'autosimilarità è esattamente questo, se si guardano i numeri. La dimensionalità dello spazio dovrebbe essere la stessa. La dimensionalità dello spazio è facilmente e semplicemente legata al coefficiente di Hurst.
> Sembra che tu non abbia capito il punto in cui è iniziato questo casino. Ci sono diversi miei post a p.5-6, dove ho pubblicato i risultati delle mie ricerche sul comportamento di Hearst per SB. In teoria dovrebbe essere uguale a 0,5. Tuttavia, in pratica si scopre il contrario. Questi risultati non sono originali. Tutto questo è stato studiato da tempo dalla comunità scientifica e ne è ben consapevole. Anche wikipedia dà una definizione di Hurst che dirà tutto a un lettore attento - la caratteristica di Hurst è marginale. Pertanto, per piccoli valori di intervalli i suoi valori differiscono da quelli che vorremmo vedere. Questo è anche il motivo per cui la procedura della sua definizione è così pesante (come potremmo altrimenti raggiungere l'asintoto?). Ed è per questo che la sua applicazione pratica è di scarso effetto. E le arpie di Hearst, che differiscono da una linea retta, sono anche date a p.6. E lo stesso vale per l'interpretazione di questi risultati.
Non capisco la spinta a chiamare il coefficiente di Hurst un valore marginale. È una statistica non parametrica, e come ogni statistica ha senso solo nel limite. Perché enfatizzare questo. Il problema è la velocità di convergenza. Se non ti piace la convergenza di Hearst, prendi il coefficiente di variazione. Lì la convergenza è più veloce e il risultato è lo stesso Hearst.
> Ma questi sono tutti problemi di Hearst. Se volete una linea retta, lavorate con la varianza degli incrementi. Ma cosa c'entra l'autosimilarità? Perché cancellate un fenomeno enorme solo perché qualche curva non è un valore costante? E allo stesso tempo con l'autosimilarità si rinuncia alla teoria dei frattali. È adeguato?
Non avete bisogno di un valore costante, è assurdo. Avete bisogno di una quantità che si discosti dalla costante in modo casuale, preferibilmente controllato. Si può vedere dai grafici che la deviazione non puzza nemmeno di casualità.
E a proposito, sono turbato da vaghi dubbi. Per caso, non hai usato C PRNG nei tuoi esperimenti? Se è così, è un grosso errore, non puoi usarlo per generare dati per Hearst.
e non vedo l'ora di vedere l'epilogo :o/
Grazie per l'eccellente grafica.
È lì che ho visto il modello. Spero per il vostro successo.
Per quanto riguarda Slutsky-Yule, era il paradosso dell'effetto sui diversi componenti o file che mi allarmava...
Quindi non solo Harst ma anche Hurst sarà omonimo.
Anche se tu e Shiryaev X(Y)... capire.
;)