Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 32
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Vorrei aver sentito i commenti sul metodo della paternità scorrevole.
Speravo di avere l'opinione di Farnsworth Candid Yurixx Avals (e/o).
Vorrei aver sentito i commenti sul metodo della paternità scorrevole.
Speravo di avere l'opinione di Farnsworth Candid Yurixx Avals (e/o).
Il modello in studio:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - assume la dipendenza dal tempo dell'indice di potenza
Piano per indagare:
Sistema: L'immagine mostra la sequenza dei passi dello studio e allo stesso tempo un primo sguardo al sistema:
A0. "Rendere il processo stazionario": Ottenere una famiglia di serie stazionarie, con caratteristiche vicine alle seguenti:
- Distribuzione normale
- Proprietà ACF conservate durante lo spostamento
(eventualmente con perdita di informazioni)A1. "Stima dell'autosimilarità della famiglia" Selezione di serie vicine a processi Hss e Hsssi. Stimare uno spettro singolare, ottenere un indice di Hurst generalizzato
B1. "Stima della densità di probabilità". Questo è qualcosa come https://forum.mql4.com/ru/6100/page31, allego una foto, è più evidente (è una lunga storia):
A2. "Stima del possibile sviluppo": Suppongo che questo campo debba avere qualcosa a che fare con l'"autosimilarità". Cioè i processi H evidenziati devono essere in qualche modo legati alla densità di probabilità. O forse no.
A3. "Ricerca delle strutture più probabili" - avendo individuato i processi H più probabili, possiamo passare a individuare proprio queste strutture - modelli (se esistono).
A4. "Stima delle caratteristiche dinamiche": c'è una storia come evoluzione del sistema per ogni componente del processo. Nell'evoluzione, c'è un passato per il quale c'è un futuro, e quindi è possibile stimare la funzione di trasferimento. E qui, come opzione, anche il filtro Kalman o il filtro di Bayes possono aiutare. E come risultato per ottenere una stima probabilistica degli stati di fase e dei parametri del modello (se sono parametrici)
PS: colleghi - questa è una prima approssimazione, se qualcosa non è chiaro, non serve a molto chiedere - io stesso non lo capisco ancora. :о)
Almeno perché bisogna fare trading sui "minuti" in modo diverso dai "giorni". Sono cose completamente diverse.
Se lo si guarda da un punto di vista fondamentale, i processi globali del mercato e i processi di "alta frequenza" sono diversi, e sono coinvolti diversi gruppi di capitali. Ecco perché l'unico argomento per l'autosimilarità, per la somiglianza dei grafici su diversi timeframes, sembra essere inutile. Questo è tutto, in poche parole.
Il tentativo di giudicare l'autosimilarità dalla coincidenza o dalla ripetizione di modelli di candele è, imho, una sostanziale semplificazione eccessiva. Non è giustificato da nulla. Una semplificazione ancora maggiore, dal mio punto di vista, è giudicarla in base ai risultati commerciali. Si dice che la somiglianza del grafico sia un tentativo di spiegare l'autosimilarità del mercato per i principianti che non hanno sentito nulla dei frattali.
L'autosimilarità consiste prima di tutto nella somiglianza strutturale dei vari livelli del fenomeno. Quei livelli che compongono la struttura frattale. Tuttavia, e questo è l'errore fondamentale di molti, la somiglianza non deriva dalla somiglianza. La somiglianza non è l'uguaglianza. Quindi su ogni livello frattale possono svilupparsi diversi processi. Non sai che le tendenze a diversi livelli (approssimazione - a diverse tf) possono essere dirette in diverse direzioni? O una tendenza ad un livello può coincidere con un piatto ad un altro?
Inoltre, se consideriamo le statistiche secondo Pastukhov, possiamo vedere che la N-volatilità cambia all'aumentare di N. Anche se non è molto visibile, ma possiamo vedere delle tendenze.
Sulla base di ciò che ho detto poco sopra, la differenza di H-volatilità per i diversi livelli è abbastanza normale e riflette i diversi processi che si verificano a quei livelli. È solo per una SB pura e perfettamente stazionaria che ci dovrebbe essere un valore di H-volatilità a tutti i livelli. Questa, tra l'altro, è la differenza tra H-volatilità e Hurst: si può e si può misurare molto facilmente a livello locale. E Hurst è una caratteristica globale del processo. Non è perché è così ripida, ma perché è una curva - la sua definizione e la procedura di misurazione non permettono di ottenere valori locali e quindi è impossibile misurarla su diversi livelli. Ma chi riesce a localizzarlo o a trovare un'altra caratterizzazione più pratica, potrà farlo e vedere che per i processi non stazionari con memoria sarà diverso a diversi livelli.
L'autosimilarità di una serie di citazioni non è che l'H-vol. o qualsiasi altra cosa sia sempre la stessa, ma che la sua definizione, la metodologia di calcolo e il significato sono gli stessi a tutti i livelli. E la differenza nella misura quantitativa è solo una conseguenza dello stato.
Tornando a Hyo, in varie ricerche su Internet possiamo anche notare che i grafici log-log non formano una linea rigorosamente retta, come dovrebbero all'autosimilarità. Anche questo è un risultato non favorevole alla teoria della frattalità.
A quanto pare, vi è sfuggita la fonte di questo casino. Alle pp.5-6 ci sono diversi miei post dove ho esposto i risultati delle mie ricerche sul comportamento di Hearst per SB. In teoria dovrebbe essere uguale a 0,5. Tuttavia, in pratica si scopre il contrario. Questi risultati non sono originali. Tutto questo è stato studiato da tempo dalla comunità scientifica e ne è ben consapevole. Anche wikipedia dà una definizione di Hurst che dirà tutto a un lettore attento - la caratteristica di Hurst è marginale. Pertanto, per piccoli valori di intervalli i suoi valori differiscono da quello che vorremmo vedere. Questo è anche il motivo per cui la procedura della sua definizione è così pesante (come potremmo altrimenti raggiungere l'asintoto?). Ed è per questo che la sua applicazione pratica è di scarso effetto. E le arpie di Hearst, che differiscono da una linea retta, sono anche date a p.6. E lo stesso vale per l'interpretazione di questi risultati.
Ma questi sono tutti problemi di Hearst. Se volete una linea retta, lavorate con la varianza degli incrementi. Ma cosa c'entra l'autosimilarità? Quindi che cosa stai cancellando un fenomeno enorme solo perché qualche curva non è un valore costante? E allo stesso tempo con l'autosimilarità si rinuncia alla teoria dei frattali. È adeguato?
Da tutto questo ne consegue che è necessario analizzare Patterns simultaneamente su diversi TF. Questo non è lo stesso del metodo dei tre schermi, che dà solo segnali discreti. Il metodo degli schemi fluidi (beh, finalmente c'è un nome per il mio metodo) dà segnali continui (con la più piccola discretizzazione possibile che è possibile sulla BP in studio) nel tempo.
L'idea generale della direzione non è discutibile. Ma è un programma molto ripido. Non sarà facile da implementare perché non esiste una definizione formale di un modello e, d'altra parte, modelli identici possono consistere in un numero diverso di punti.
Non usare la correlazione come misura della somiglianza dei modelli potrebbe essere interessante se viene proposto un metodo alternativo (ed efficiente). Senza di essa, il rifiuto della correlazione potrebbe portare a un vicolo cieco.
Mi sembra che il termine "paternoster" debba essere visto in un senso più ampio. Cercherò di dare la mia definizione di paternoster:
Un PATTERN è diviso in un "PATTERN causale" seguito da un "PATTERN investigativo". I segmenti BP possono includere un numero diverso di segmenti di tempo elementari (indivisibili) (barre/tipi), pur formando gli stessi Patterns. La forma degli stessi paternali può variare molto. L'analogia più vicina sono le figure geometriche - i poligoni. Quindi, non importa come cambiano i lati di un triangolo, rimarrà un triangolo, esclusi i casi degenerati.
Le diverse TF formano i loro propri schemi caratteristici. Non è l'autosimilarità o la frattalità. Gli schemi si formano continuamente e sono presenti in ogni segmento indivisibile della BP.
Un po' sommariamente, ma non ho altra definizione, se non i principi a cui aderisco. Secondo me, i Paterni, come li ho definiti, non possono essere indagati con la correlazione e altri metodi statistici, e in generale è impossibile disegnare analiticamente formule di Paterni caratteristici, perché appaiono e scompaiono continuamente, confluendo l'uno nell'altro, al che, come ho detto, in ogni TF i loro Paterni sono diversi e non dipendono l'uno dall'altro. Diverse combinazioni di PATTERNs in diversi TF danno PATTERNs investigativi diversi ma specifici per il momento. È come un caleidoscopio o un modello di fiocco di neve, anche se i modelli sono infinitamente molti, ma escludono l'apparizione di modelli "impossibili". Cioè, c'è qualche insieme diverso dall'insieme degli Schemi.
Ne consegue che è necessario analizzare i paternali simultaneamente su diverse TF. Non è lo stesso del metodo dei tre schermi, che dà solo segnali discreti. Il metodo degli schemi fluidi (beh, finalmente c'è un nome per il mio metodo) dà segnali continui (con la più piccola discretizzazione possibile che è possibile sulla BP in studio) nel tempo.
Può darsi che i principali specialisti di questo ramo possano trovare utili le mie considerazioni, può darsi che mi indirizzino in qualche direzione utile. Con interesse guardo lo sviluppo del pensiero sociale in questo ramo, ma secondo me Hirst e metodi simili di stima sono un vicolo cieco, ma è il mio IMHO.
Pensieri un po' simili:
Dopo tutto, non importa se si usa MathCAD, MQL o C++. Alla fine deve essere formalizzato in qualche modo. Ho studiato i modelli, e ho studiato ZZ nel quadro passato/futuro, senza risultato, senza connessioni. Niente di niente. Lo 0,5 di Hirst spiega tutto.
Uno scherzo è uno scherzo, ma uno yogi che conosco bene, ridacchia della mia guerra con i mulini e i demoni - ho anche vinto una scommessa. I termini della scommessa sono statisticamente inaffidabili, naturalmente, ma come "fatto". Si è rannicchiata nel loto (io non ci riesco ancora) e ha determinato kinesiologicamente l'entrata/uscita. Utilizzato una variante - 'test muscolare' nel subconscio. Per spiegare in termini semplici - un certo muscolo del braccio 'arrotolato' è stato messo in una condizione di trance con una serie di domande di 'calibrazione' (non al cervello), come "il tuo nome è Vasya?", alla giusta domanda/risposta - una reazione. Prima - formazione/allenamento, poi test.
Il modello in studio:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - assume un fattore di potenza dipendente dal tempo
Vorrei aver sentito i commenti sul metodo della paternità scorrevole.
Speravo di avere l'opinione di Farnsworth Candid Yurixx Avals (e/o).
L'ho preso come un'introduzione. È curioso, sorgono delle risonanze, qualcosa cade nel vuoto (nel senso di mancanza di associazione).
Ma l'introduzione dovrebbe essere seguita dal testo principale :).
La stessa divisione del modello in causa ed effetto è del tutto coerente con i miei punti di vista - solo in questo caso meritano un titolo e una considerazione separata. Dissociarsi dalla somiglianza, dalla correlazione e da altri strumenti vivisezionisti suggerisce piuttosto una fase piuttosto precoce nello sviluppo dell'idea, quando a parte la sensazione di aver afferrato chiaramente qualcosa e un'immagine molto generale non c'è quasi nulla.
Nel complesso, mi piace il nuovo mondo disegnato a grandi linee, ma vorrei capire cosa ha a che fare con la realtà.
Vorrei aver sentito i commenti sul metodo della paternità scorrevole.
Speravo di avere l'opinione di Farnsworth Candid Yurixx Avals (e/o).
Imha, un pattern o una combinazione di pattern in diversi frame ha senso solo in un certo contesto - la fase di mercato. Un modello non è la causa di un movimento, ma solo un probabile segno di una transizione. Il contesto può essere molto diverso. Per esempio, una sanzione come Neo descritta dal ragno. O il ciclo economico, come Al Weiss. I suoi metodi, tra l'altro, sono più vicini al tuo pensiero sui modelli multilivello e la loro analisi combinata:
Anche se uso l'analisi tecnica per prendere decisioni di trading, ci sono una serie di importanti differenze tra il mio metodo e gli approcci della maggior parte degli altri trader di questo gruppo. In primo luogo, non credo che molti trader tecnici vadano più indietro nella loro ricerca di trenta anni, per non parlare di cento anni o più. In secondo luogo, non interpreto sempre la stessa figura stereotipata nello stesso modo. Prendo anche in considerazione in quale parte del ciclo economico a lungo termine ci troviamo. Questo da solo può portare a differenze molto significative tra le conclusioni che traggo dai grafici e quelle che sono raggiunte dai trader che non lo fanno. Infine, non considero i grafici classici (testa e spalle, triangolo, ecc.) solo come formazioni indipendenti. Piuttosto, cerco di cercare certe combinazioni di figure, o in altre parole figure dentro le figure. Queste combinazioni a più cifre più complesse possono dare segnali per scambi con una maggiore probabilità di successo.
D.Schwager "I nuovi maghi del mercato".
In ogni caso - le cause e le conseguenze si trovano al di fuori del grafico. Si tratta di processi economici reali, come l'inflazione e la deflazione di una bolla speculativa per esempio. Un modello può mostrare il cambiamento di fase nel tempo e aiutarvi ad adattarvi al processo.