Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 25
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Per rollback intendo qualsiasi inversione nel processo di formazione del segmento di ingranaggio che non risulti in un cambiamento della sua direzione. Questa è una restrizione dall'alto. Tuttavia, l'ho anche limitato dal basso, per non passare attraverso tutta la spazzatura. In generale, questa distribuzione è approssimativa, infatti le statistiche sulle tangenti probabilmente sono un po' sbagliate da raccogliere. Ma è davvero necessario? :)
3. no, non l'ho fatto. E può dare una ragione per cui dovrebbe essere costruito? Vi dirò perché dovrei costruirlo, ma quali idee commerciali posso controllare quando lo guardo?
1. OK, capisco, non è quello che pensavo. Spiega allora quanto segue. Durante la formazione di un segmento, il prezzo può tornare indietro più di una volta. Quale prendete per le statistiche? O tutti? Sul grafico il pullback è rappresentato in %. In relazione a cosa? State lavorando con uno strumento semplice e normale con un solo parametro: il valore minimo del segmento. Misurate la percentuale rispetto ad essa o alla parte già formata del segmento? O in un altro modo?
3. non so. Questo è il rapporto che mi lascia perplesso. In qualche modo non ho guardato in quella direzione. Potrebbe essere una valutazione TP/SL. O forse la valutazione della volatilità, invece di Hearst. Dopo tutto, come ora sappiamo, questo valore tende a 0,5. Mi sembra che sia abbastanza appropriato assumere che se è costantemente inferiore a 0,5, allora il mercato è un mercato di ritorno. E se è più di 0,5, allora è un mercato di tendenza. Se assumiamo dai valori marginali 0 e 1, allora risulta così.
Il punto è che ci sono due modi per trovare misure locali. Uno è trasformare la metodologia di conteggio di Hearst in modo tale che diventi abbastanza locale. Il secondo - la formazione di un nuovo valore, un indicatore, che ha la proprietà necessaria di riflettere la natura del mercato.
2. Supponendo che il vero valore di ogni pullback sia il 23%, questo è l'unico modo per trovare il livello oltre il quale il pullback non andrà, con il 90% di certezza. Sta a voi decidere quanto sia seria questa ipotesi :)
1. OK, capisco, non è affatto quello che pensavo. Poi spiega quanto segue. Durante la formazione di un segmento, il prezzo può tornare indietro più di una volta. Quale prendete per le statistiche? O tutti? Sul grafico il pullback è rappresentato in %. In relazione a cosa? State lavorando con un semplice e normale strumento con un solo parametro - il valore minimo del segmento. Misurate la percentuale rispetto al fondo o alla parte già formata del segmento? O in un altro modo?
3. non so. Questo è il rapporto che mi ha lasciato perplesso. In qualche modo non ho guardato in quella direzione. Potrebbe essere una valutazione TP/SL. O forse la valutazione della volatilità, invece di Hearst. Dopo tutto, come ora sappiamo, questo valore tende a 0,5. Mi sembra che sia abbastanza appropriato assumere che se è costantemente inferiore a 0,5, allora il mercato è un mercato di ritorno. E se è più di 0,5, allora è un mercato di tendenza. Se assumiamo dai valori marginali 0 e 1, allora risulta così.
Il punto è che ci sono due modi per trovare misure locali. Uno è quello di trasformare la metodologia di conteggio di Hearst in modo che diventi sufficientemente locale. Il secondo - la formazione di un nuovo valore, un indicatore, che ha la proprietà necessaria di riflettere la natura del mercato.
1. prendere tutto. Poiché siamo interessati al pullback dal punto di vista della continuazione del movimento, qualsiasi di essi, non solo l'ultimo, andrà bene.
Percentuale - alla parte già formata del segmento, naturalmente, che senso ha guardare al futuro.
2. Per TP/SL - vuoi lavorare con le barre? O pensate di lavorare con quelli dinamici? Per me sembra sempre troppo rude.
Per valutare il carattere del mercato? Beh, la distribuzione è una misura ancora meno locale dell'indice Hurst, imho. E per cosa, la media è sufficiente.
Ma davvero non capisco il problema della costruzione, basta scrivere i valori in un file, poi importarli in excel/matcad/matlab/... e vedere. Cioè, so esattamente solo per matlab, ma non può essere che altri pacchetti non abbiano la funzione di cui hai bisogno.
Non credo che sia grave. Qualsiasi pullback, in qualsiasi momento può trasformarsi in un cambio di direzione di ZZ. E poi? Allora non rientra nelle tue statistiche. Da questo punto di vista è difficile giudicare qualcosa sulla base di tali statistiche.
Naturalmente in qualsiasi, solo con diverse probabilità. Ecco perché avete bisogno di un'allocazione. Il punto pratico che ho fatto sopra è di entrare con l'aspettativa che il movimento continui.
1. Grazie, capisco. Come opzione, non stavo pensando al futuro, ma al valore del parametro ZZ. Rispetto al parametro può anche essere interessante: può tracciare un confine al quale si verificherà un'inversione con una data probabilità. In altre parole, possiamo ottenere un'identificazione anticipata dell'inversione, con una data probabilità, naturalmente. E l'area di definizione di tale distribuzione sarebbe ancora [0,1].
2. Questo era solo uno "schizzo di avena audace". :-) Vi dico che non ho nemmeno guardato in quella direzione. Quindi, idee a colpo d'occhio. E non è necessario che la distribuzione funzioni, basta contare il rapporto. E la distribuzione è necessaria per capire quale sarà l'RMS. Se è troppo grande, non c'è guadagno e non c'è fiducia in quelle cifre. Se vi ricordate, ho calcolato R, D e DD RMS proprio per questo scopo.
Nessun problema con la costruzione. L'ho fatto non ricordo quante volte, ma per altri valori. Ma non l'ho fatto. E sembra che tu l'abbia fatto, per questo te l'ho chiesto, per curiosità. :-)
Naturalmente in qualsiasi, solo con diverse probabilità. Ecco perché avete bisogno di un'allocazione. Il punto pratico che ho fatto sopra è di entrare con l'aspettativa che il movimento continui.
Ahhhh, ora capisco di quale probabilità stiamo parlando. Probabilità di pullback = probabilità di continuazione del movimento. Sì, in questo senso 0,6 non è confortante. Ma andiamo - è Fiba! A meno che, naturalmente, non si formi un'inversione. :-)
Qui si parla di somiglianza letterale, in effetti di modelli.
Realisticamente apparentemente possiamo parlare di somiglianza non per le caratteristiche locali, ma per i loro valori medi (per esempio vedere i dati High-Low/|Open-Close| in questo thread a pagina 14). Tuttavia, la mia esperienza con le statistiche mi ha reso un po' scettico sulla possibilità di derivare un sistema di trading da esse (statistiche). Gli intervalli di confidenza, vedete, si rivelano sempre sbagliati e comincio a sospettare una legge fondamentale.
Sto parlando di un'importante caratteristica dell'analisi frattale (FA) - l'autosimilarità. FA non introduce il concetto di "modelli", e un coefficiente di 0,9, per esempio, non dice nulla su nessuna forma particolare di segnale. FA studia essenzialmente i modelli che portano all'autosimilarità. Naturalmente, un modello può includere elementi di stocasticità e allora bisogna valutarlo statisticamente in qualche modo.
Ma come ho scritto prima, le serie di citazioni non hanno praticamente alcuna somiglianza e il segnale iniziale dovrebbe essere trasformato per arrivare a questa somiglianza. Penso che ci vorrà del tempo.
PS: I modelli possono anche essere utili, è possibile che sia possibile identificare il modello, almeno in prima approssimazione.
Sto parlando di un'importante caratteristica dell'analisi frattale (FA) - l'autosimilarità.
Che coincidenza - è quello di cui parlo anch'io :)
Ahhhh, ora capisco di quale probabilità stiamo parlando. Probabilità di un pullback = probabilità di continuazione. Sì, in questo senso 0,6 non è una consolazione. Ma sono d'accordo - è Fiba! A meno che, naturalmente, non si formi un'inversione. :-)
Non necessariamente. Stai facendo tendenza su un pullback del 23%. Dove mettete SL? È qui che ci si interroga su questa allocazione.
E quando il pullback è di 0,6, è chiaramente 50/50.
Che coincidenza - e sto parlando della stessa cosa :)
Sì, ma non sto parlando dei modelli di cui parli tu :o)
Qui si parla di somiglianze letterali, di modelli di fatto.
Definiamo cos'è un modello? Se la si intende come una specie di struttura stabile che ha anche una probabilità di verificarsi, è una cosa o qualcos'altro?
La resilienza è una caratteristica che deve essere provata. Uno dei primi candidati per le strutture stabili (cioè i modelli) sono le strutture ripetitive. Le parti altamente correlate della rada che hai menzionato sono le strutture che si ripetono. In ogni caso, i modelli avranno sicuramente un alto grado di correlazione e quindi rientreranno nella vostra definizione di somiglianza.
FA, per quanto ne so, interpreta l'autosimilarità in modo molto più ampio.