Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 24
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a Yurixx.
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Esattamente a te. Proprio qui: https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, post 15.09.2010 13:30
aYurixx
Ho una domanda "fisica". Hearst dopo tutto pubblicato nel 1951.
Davvero non capisco un po' l'interpretazione fisica. Ma in termini di analisi frattale, ha perfettamente senso. La caratteristica menzionata da FreeLance, l'autosimilarità, è essenzialmente un oggetto di studio nell'analisi frattale.
Il valore di Nilo di 0,7 significa che il futuro sarà molto simile al presente (e praticamente per tutta la lunghezza del processo). Infatti, la forma del flusso futuro è molto simile al passato, il che è già un'informazione preziosa.
Il mercato è precisamente un processo molto debolmente autosimile, con una magnitudine quasi uguale a 0,5 o leggermente superiore. Prendete una qualsiasi trama, per esempio. Non troverete una tale trama nella storia, inoltre è anche un problema con quelle simili. Può essere facilmente controllato per correlazione. È raro trovare una trama con correlazione intorno a 0,8-0,9, letteralmente 10-15 pezzi in 10 anni (). Esattamente per questo (e altri motivi) - l'analisi delle onde non funziona mai - non c'è somiglianza, specialmente sui lunghi tratti.
Se partiamo dalla somiglianza, la strategia deve essere costruita in modo completamente diverso. Ci penserò, esprimerò i miei pensieri
Cosa vuoi dire con questo?
E dov'è il limite dell'univocità?
Sì, ho dimenticato di evidenziarlo nel tuo post.
Quindi un valore di 0,99 indica inequivocabilmente che il processo tende a continuare a muoversi nella direzione attuale. Un'altra cosa è se l'Hurst che abbiamo è locale. Allora essa stessa può cambiare in qualsiasi momento. E di conseguenza le prognosi cambieranno.
Allora le ho chiesto: come definire questa univocità? Dov'è la linea tra l'inequivocabile e il non così inequivocabile.
Sull'unicità. Solo un valore Hearst di 1.0 o 0.0 può fornirlo. La condizione opposta è l'incertezza completa (cioè la stessa probabilità di tutti i risultati). Questo, come sapete, è 0,5. E nel mezzo c'è solo una misura di probabilità di un risultato o dell'altro. Quindi non c'è nessuna sfaccettatura. La singolarità stessa è una sfaccettatura - una condizione limitante. Tanto una sfaccettatura quanto lo 0,5.
E l'interpretazione fisica nasce solo dalla comprensione degli stati limite. Un valore di 0,7 dice che il futuro sarà probabilmente simile, 0,8 dice che sarà simile, 0,9 dice che sarà molto simile. E' più o meno così.
Per quanto riguarda i risultati di Hirst rispetto a Neil, alla luce dei fatti presentati in questo thread, bisogna capire che aveva una quantità di dati molto piccola. Di conseguenza era in una posizione a forbice - o piccoli intervalli o piccole statistiche. In queste circostanze il suo punteggio per SB è nella regione di 0,55 - 0,60, che non è molto lontano da 0,7. Quindi stimerei che il suo risultato è che le fuoriuscite del Nilo hanno una certa misura di persistenza, ma non è troppo grande. Cioè non è sicuramente SB, ma non è nemmeno così male non SB che si può essere sicuri di tendenze lunghe.
Non dirò nulla su Assuan. È una confutazione vivente della legge di Hearst, non ci piace.
Sull'unicità. Solo un valore Hearst di 1.0 o 0.0 può fornirlo. La condizione opposta è l'incertezza completa (cioè la stessa probabilità di tutti i risultati). Questo, come sapete, è 0,5. E nel mezzo c'è solo una misura di probabilità di un risultato o dell'altro. Quindi non c'è nessuna sfaccettatura. La singolarità stessa è una sfaccettatura - una condizione limitante. Tanto una sfaccettatura quanto lo 0,5.
E l'interpretazione fisica nasce solo dalla comprensione degli stati limite. Un valore di 0,7 dice che il futuro sarà probabilmente simile, 0,8 dice che sarà simile, 0,9 dice che sarà molto simile. E' più o meno così.
Per quanto riguarda i risultati di Hirst rispetto a Neil, alla luce dei fatti presentati in questo thread, bisogna capire che aveva una quantità di dati molto piccola. Di conseguenza era in una posizione a forbice - o piccoli intervalli o piccole statistiche. In queste circostanze il suo punteggio per SB è nella regione di 0,55 - 0,60, che non è molto lontano da 0,7. Quindi stimerei che il suo risultato è che le fuoriuscite del Nilo hanno una certa misura di persistenza, ma non è troppo grande. Cioè non è sicuramente SB, ma non è nemmeno così male non SB che si può essere sicuri di tendenze lunghe.
Non dirò nulla su Assuan. È una confutazione vivente della legge di Hearst, non ci piace.
Sono confuso solo da una cosa - la dipendenza dalla potenza ricevuta (formula), e non è importante qui quale indice è 0,5 o 0,7 - lo stesso - una "previsione" da essa per un lungo periodo porta a risultati che ovviamente non sono credibili. Tuttavia, non ha alcuna importanza. Non perdiamo tempo.
Ok, come ho scritto sopra - prendo come base una caratteristica frattale - l'autosimilarità, e non uso l'analisi R/S come strumento. Continuerò a pensare.
Il mercato è solo un processo debolmente autosimile, con un valore quasi uguale a 0,5 o leggermente superiore. Prendete una qualsiasi trama, per esempio. Non ne troverete uno esattamente uguale nella storia, inoltre, c'è un problema con quelli simili. Può essere facilmente controllato per correlazione. È raro trovare una trama con correlazione intorno a 0,8-0,9, letteralmente 10-15 pezzi in 10 anni (). Esattamente per questo (e altri motivi) - l'analisi delle onde non funziona mai - non c'è somiglianza, specialmente sui lunghi tratti.
Se partiamo dalla somiglianza, la strategia deve essere costruita in modo completamente diverso. Ci penserò e presenterò i miei pensieri.
Qui si parla di somiglianza letterale, in realtà di modelli.
In realtà è possibile parlare di somiglianza non per le caratteristiche locali ma per i loro valori medi (per esempio vedere i dati High-Low/Open-Close in questo thread a p. 14). Tuttavia, la mia esperienza con le statistiche mi ha reso un po' scettico sulla possibilità di derivare un sistema di trading da esse (statistiche). Gli intervalli di confidenza, vedete, si rivelano sempre sbagliati e comincio a sospettare una legge fondamentale.
Tuttavia, la mia esperienza con le statistiche mi ha reso un po' scettico sulla possibilità di derivare un sistema di trading da esse (statistiche). Gli intervalli di confidenza, vedete, si rivelano sempre sbagliati e comincio a sospettare una legge fondamentale.
Vorrei sapere quali statistiche e per quali valori. Non ci sono distribuzioni normali nel mercato. Tutte le distribuzioni di tutte le variabili sono non normali. :-)
In effetti, sono tutti non-normali. Quindi la regola dei tre sigma non funzionerà, ma cosa funzionerà? Come determinare l'intervallo di confidenza se le distribuzioni sono sconosciute e ci sono lunghe e pesanti code che spuntano dappertutto?
E infine. Naturalmente, poche persone conoscono le statistiche, ma non c'è modo di uscirne nel Forex. Pertanto, non è realistico trovare qualcosa per cui la statistica dia buoni intervalli di confidenza e sia stabile, imho. Questa è la legge fondamentale che i professionisti raccolgono sempre più sottili manifestazioni di stazionarietà, anche a breve termine.
Vorrei sapere di quali statistiche e per quali valori stiamo parlando. Non ci sono distribuzioni normali nel mercato. Tutte le distribuzioni sono non normali per tutte le variabili. :-) In effetti, sono tutti non-normali.
Quindi la regola dei tre sigma non funzionerà, ma cosa funzionerà? Come determinare l'intervallo di confidenza se le distribuzioni sono sconosciute e ci sono lunghe e pesanti code che spuntano dappertutto?
E infine. Naturalmente, poche persone conoscono le statistiche, ma non c'è modo di uscirne nel Forex. Pertanto, non è realistico trovare qualcosa per cui la statistica dia buoni intervalli di confidenza e sia stabile, imho. Questa è la legge fondamentale che i professionisti raccolgono manifestazioni sempre più sottili di stazionarietà, anche a breve termine.
Questo è quello che non ho capito. Stavi solo cercando di giustificare la mia ipotesi fondamentale?
A proposito, avete provato a riflettere fino a che punto possiamo parlare di manifestazioni a breve termine (locali) di una caratteristica non locale come la stazionarietà?
Sapete bene che lavoro quasi esclusivamente con distribuzioni empiriche.
Nessun problema. Prendete un intervallo in cui, diciamo, il 90% degli eventi cade, sarà un intervallo di confidenza empirico del 90% :)
Beh, allora è una questione diversa. Questo lo capisco. Sono d'accordo. Anch'io sono così. :-)
È questo che non capisco. Stavi solo cercando di giustificare la mia ipotesi fondamentale?
A proposito, non hai provato a riflettere fino a che punto possiamo parlare di manifestazioni a breve termine (locali) di una caratteristica non locale come la stazionarietà?
Esattamente. Anch'io ho cercato di trovare qualcosa del genere. Allora ho capito che "tutto è stato rubato prima di noi". Ho dovuto consolarmi con qualcosa. Così sono andato a cercare i professionisti.
Ho voluto a lungo esplorare questa domanda - sulla durata della stazionarietà. Ma non riesco ancora a formulare l'affermazione corretta del problema. Ma è un argomento interessante. Qualche tempo fa era già stato ripreso su un forum, ma senza particolare risultato.
Mentre Sergey ci pensa, farò un offtopic :).
Ho calcolato la distribuzione delle tangenti
Il valore più probabile è 0,23. Fibo, a proposito). Ma non ci sono altri livelli vicini.
Cos'è l'intervallo di confidenza? Il 90% delle inversioni ha preso intervalli da 0,11 a 0,6. Quindi, possiamo essere sicuri al 90% che il pullback del 23% avverrà solo quando passa il livello 0,6 :)
Come si chiama un contraccolpo? Cioè, è chiaro com'è, ma non è chiaro come si forma la distribuzione. Qualsiasi segmento del WP è un rollback rispetto al precedente. Ma sembra che tu consideri solo i segmenti che sono più piccoli del precedente e prendi il loro rapporto. O cosa?
L'ultima frase non è chiara nemmeno per me. O è uno scherzo?
Non hai, per caso, costruito un rapporto Apertura-Chiusura/(Alto-Basso)? Non si confonde con il tempo, quindi può (o dovrebbe) essere fermo. Inoltre, è interamente sull'intervallo [0,1].
1. come si chiama un contraccolpo? Voglio dire che è chiaro com'è, ma non è chiaro come si forma la distribuzione. Qualsiasi segmento del WP è un rollback rispetto al precedente. Ma sembra che tu consideri solo i segmenti che sono più piccoli del precedente e prendi il loro rapporto. O come?
2. L'ultima frase non è chiara nemmeno per me. O è uno scherzo?
3. Hai per caso costruito una distribuzione del rapporto |Open-Close|/(High-Low)? Non si sta sfocando nel tempo, quindi potrebbe (o dovrebbe) essere fermo. Inoltre è interamente sull'intervallo [0,1].
1. Per rollback intendo qualsiasi inversione nel processo di formazione di un segmento di un High-Low che non risulta in un cambio di direzione. Questa è una restrizione dall'alto. Dal basso mi sono anche limitato, tuttavia, a non preoccuparmi affatto della spazzatura. In generale, questa distribuzione è approssimativa, infatti le statistiche sulle tangenti probabilmente sono un po' sbagliate da raccogliere. Ma è davvero necessario? :)
2. Se supponiamo che il vero valore di ogni pullback sia il 23%, allora possiamo trovare il livello oltre il quale il pullback non andrà con il 90% di fiducia. Sta a voi decidere quanto sia seria questa ipotesi :)
3. no, non l'ho fatto. Può darmi una ragione per cui dovrebbe essere costruito? Non ci vuole molto a costruirlo, ma quali idee commerciali si possono testare guardandolo?