Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 20
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È uno scherzo o sei serio?
Serguei, ogni tanto fai domande profonde con un sottotesto. Stai scherzando o semplicemente non sai di cosa sto parlando? :-)
Se stai per iniziare a dimostrarmi che i bar sono il nostro tutto e il tiki è il nostro niente, non voglio discutere. Chi è felice nei bar non ha bisogno di tic. È una banalità ovvia. Tuttavia, in termini di senso comune, le zecche contengono tutte le informazioni disponibili sullo stato attuale del mercato. E tagliare questa informazione in un modo che può cancellare quella necessaria, sembra essere un po' illogico.
Avals ha assolutamente ragione: se qualcuno sa esattamente di cosa ha bisogno dal flusso di tick, può facilmente convertire il flusso di tick in un più conveniente per lui. vista. Ma sostenere che le candele che il mio broker mi impone come rappresentazione della storia del mercato è la migliore delle migliori rappresentazioni... può essere fatto solo per amore... per il broker. :-)
che la previsione è un concetto troppo generale. I principianti, per esempio, pensano che si debba prevedere la direzione di un trade per il momento attuale. Ci sono molte cose che si possono prevedere, vero? :)
e cosa fanno i completi...?
A chi volevi chiedere? :)
Nella mia pratica è sufficiente misurare per esempio il valore dell'incremento di prezzo per un tempo fisso, o la distanza da un estremo per una tendenza. E queste cose semplici si dimostrano più robuste e redditizie rispetto a varianti più perverse. Rilevare un trend o un flat non è la cosa più importante - è solo un filtro e non il principale. imha
Beh, forse. Dipende dalla strategia specifica. Ci sono alcune strategie che non sono complicate ma sono abbastanza efficaci.
Beh, forse. Dipende dalla strategia specifica. Ci sono strategie che non sono complicate ma sono abbastanza efficaci.
imha, ci sono solo strategie semplici. E le strategie complesse sono quelle semplici che non sono completamente sviluppate.
Mi riferivo all'apparato matematico. :-)
E l'idea strategica principale non è semplice, ma molto semplice - comprare più economico, vendere più costoso. :-)))
Sergei, periodicamente fai domande profonde con un sottotesto. Stai scherzando o semplicemente non sai cosa voglio dire? :-)
Se stai per iniziare a dimostrarmi che i bar sono il nostro tutto e il tiki il nostro niente, non ho intenzione di discutere. Chi è felice nei bar non ha bisogno di tic. È una banalità ovvia. Tuttavia, in termini di senso comune, le zecche contengono tutte le informazioni disponibili sullo stato attuale del mercato. E tagliare queste informazioni in un modo che potrebbe cancellare quelle necessarie sembra alquanto illogico.
Avals ha assolutamente ragione: se qualcuno sa esattamente di cosa ha bisogno dal flusso di tick, può facilmente convertire il flusso di tick in un più conveniente per lui vista. Ma sostenere che le candele che il mio broker mi impone come rappresentazione della storia del mercato è la migliore delle migliori rappresentazioni... può essere fatto solo per amore... per il broker. :-)
Yuri, periodicamente ci interroghiamo tutti profondamente e posso tranquillamente suggerire che se tu capissi tutto - difficilmente frequenteresti questo posto, a meno che, naturalmente, tu non ti ponga degli obiettivi illuminanti :o). È chiaro che i tic sono la fonte (non ce n'è un'altra - non è nemmeno in discussione, nessuno lo discute, se si legge attentamente ciò che scrivono i suoi colleghi), ed è assolutamente chiaro che devono essere trasformati. Una candela è una delle trasformazioni, la più semplice, ma chi vi ha detto che io, per esempio, uso le candele? Cosa le fa pensare che qualcuno la costringa ad usarli?
Ma se si considera la fonte primaria come tale, ha una serie di carenze significative che costringono a cercare approcci alternativi:
PS: prima ho scritto delle zecche - IMHO, l'ho evidenziato, cosa vuoi di più? Forse è meglio tornare in tema e pensare a come usare Hu per le previsioni, visto che hai fatto una domanda profonda qui, se ... senza scherzi...? :о)
Assolutamente giusto. Soprattutto perché gli sviluppatori sono particolarmente orgogliosi del loro successo nel filtraggio (smoothing)...
Dall'analogo della discussione di Prival con il capo dell'azienda:
Renat 2010.05.24 14:35 #
Io sostengo che:
- il tempo dei tick simulati in un minuto non ha importanza
- glierrori sono minimi - l'articolo lo mostra molto chiaramente
E voi state giocando con l'idealizzazione delle zecche. Anche se state comunicando con una persona che ha scritto personalmente i filtri adattivi in entrata per MetaTrader, che funzionano su centinaia di broker. E questi filtri cambiano i loro parametri automaticamente ogni giorno(senza impostazioni esterne) per decine e centinaia di simboli in modo che pochi possano prevedere tutti i parametri per ogni simbolo .Inoltre, ci sono impostazioni di filtraggio manuale nel server stesso, ci sono un sacco di feed di dati scritti dai broker stessi, c'è lo scambio a caldo di feed - tutto questo uccide completamente l'idea stessa di costruire strategie di trading sull'analisi delle micro caratteristiche delle interazioni dei tick.
La nostra visione riunisce i punti di vista di: trader, broker, sviluppatori e capacità tecniche. Senza tenerne conto, è impossibile creare una piattaforma informativa e di trading equilibrata. E questa è la quinta volta che lo facciamo.... ed è abbastanza chiaro che devono essere trasformati. La candela è una delle trasformazioni, la più semplice,
parole d'oro. Solo alcuni li trasformano subito con i loro metodi, mentre altri usano una conversione preliminare in candele, e poi tutto il resto. Sono contento che ci capiamo.
PS: prima ho scritto dei tic - IMHO, l'ho evidenziato di proposito, cosa volete di più? Forse è meglio tornare in tema e pensare a come usare Hu per le previsioni,
Questo è il mio piacere. Posso immaginare solo un uso di Hearst: differenziare tra stati di tendenza e di rendimento per selezionare la strategia appropriata. Cioè la risposta alla questione sacramentale di come separare la tendenza dal piatto.
Non credo nelle proprietà predittive di Hearst. Richiede troppe statistiche.
E il problema "ritorno o persistenza", imho, non è risolto nel quadro delle informazioni su una sola coppia di valute.