COME COMMERCIARE IN NIENTE? - pagina 3
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Un'espansione di Fourier è una funzione periodica?
Oh-oh! Una serie di Fourier può essere usata per esprimere (approssimativamente) una funzione lineare, quadratica o altro, su un dato intervallo. La serie di Fourier stessa è periodica.
Tangenti o altro? In tutta serietà, quali? Ho pensato che Fourier fosse più appropriato.
Mi dispiace. È venerdì sera. Non penso bene nella foga del momento. Non volevo intromettermi. È solo che stai iniziando a diventare saccente, ed è l'approccio giusto. È solo fuorviante. La cosa principale è non dare per scontato che il mercato sia come l'hai modellato. Non portare un apparecchio unico e collaudato.
ecco la soluzione
L'ho messo in Fourier, grafico 1. l'uscita è uno spettro. questa è la figura 2. anche senza vedere la formula, posso determinare chiaramente dallo spetter,
1. Ci sono quattro componenti. 4 bastoncini rossi sul grafico
2. Queste bacchette si trovano alle frequenze 7 10 15 e 24
3. Le ampiezze sono 8 5 1 e 7.
Ora puoi confrontarlo con la formula in alto
Sergey, una piccola domanda fuori tema. Su un grafico reale, come si può aumentare significativamente la precisione dei calcoli, usando il metodo di Fourier? Aumentando il numero di "coseni" nell'equazione? Alimentando il prezzo di Fourier attraverso un filtro, una MA media con un piccolo periodo sarebbe adatta a questo?
c'è una storia simile. fantastica. come una razza superiore ha lasciato un robot nello spazio che sapeva le risposte a tutte le domande. la gente ci si è imbattuta, ha assemblato un'intera spedizione, ha volato ed è arrivata. si sono preparati a lungo e hanno fatto una domanda l'umanità sopravviverà? e la risposta era, cos'è la vita? ed è volata via, e solo da lontano hanno sentito che per fare la domanda giusta dovresti sapere almeno 2/3 della risposta. questo sono io così hot.... venerdì...
quindi chiarirò la tua domanda perché non capisco
1. il grafico attuale di cosa?
2. è una formula e la precisione del suo calcolo è più spesso determinata dalla capacità di cifre dei numeri rappresentati. come aumentare diciamo 2/3=..... non lo so
...
cercare di formulare la domanda in un modo più semplice in modo che un militare stupido come me possa capire
Ho provato ad estrapolare il prezzo EURUSD usando la Fourier. Il risultato finanziario è debole ma positivo, ci sono due inconvenienti:
1. 1. Bassa precisione di previsione; 2. Grandi drawdown quasi in ogni trade (bassa qualità dei trade);
Domanda: Quali metodi possono migliorare la precisione della previsione dei prezzi utilizzando il metodo di Fourier?
capito.
Cercherò di spiegare con l'esempio di cui sopra.
1. anche se si aggiunge rumore a 1 grafico, si possono ancora ottenere quei 4 bastoncini dallo spettro (figura 2) (in certe condizioni) .
2. la Fourier stessa è l'apparato matriciale non di previsione ma di analisi di ciò che c'è ora.
3. Dopo tutto, in questo esempio, uso Fourier per tirare fuori la formula di ciò che è nell'input e questo è tutto... e poi prevedo usando questa formula.... il problema è che nel tuo esempio, la funzione (i suoi valori non cambiano nel tempo) conoscendo tutte le ampiezze di frequenza e le fasi - non cambiano, posso calcolare quale valore avrà questa funzione in futuro... cioè, la previsione non è di Fourier, ma di una formula = modello di processo...
4. Nel forex non esiste, tutte queste componenti cambiano nel tempo + il numero di queste sinusoidi può cambiare...
5. Possiamo usare una trasformata di Fourier per determinare cosa sta succedendo ora, e sperare solo che il comportamento del mercato non cambi, imponendo questo vincolo possiamo prevedere nel futuro, ma il problema è che il mercato cambia, cambia tutto il tempo, se lo si guarda dalla prospettiva dell'elaborazione dello spettro, lo spettro è sempre alla deriva...
Ecco la soluzione.
Un esempio chiaro, grazie per l'argomento e mi sono ricordato dei miei anni da cadetto - quando ho cercato a tutti i costi di non imparare queste formule e quadripoli in "Theoretical Foundations of Electrical Engineering", ma sono stato costretto, per cui sono grato
Per quanto riguarda l'argomento: ho provato a entrare nel labirinto della matematica - ho iniziato a cercare prognosi utilizzando le derivate e gli estremi delle funzioni - ho ottenuto indicatori semi-funzionanti - ho iniziato ad analizzare il loro lavoro e ho concluso che la mancanza di coordinate cartesiane, o meglio punti di partenza/zero e il legame al tempo discreto - Bars e prezzo discreto - Close erano da biasimare
così in questo esempio - è semplice non perché le chiare armoniche della funzione sono visibili, ma perché c'è un chiaro legame alle coordinate - a cosa "legarsi" in Forex?
Visivamente, siamo legati alle coordinate cartesiane nel timeframe - qui avete il tempo, qui avete il prezzo - qui avete "dummy" - e tutto è chiaro, ma non ci sono assi dove il grafico del prezzo passerebbe per punti zero - come opzione - un ordine di mercato aperto che definisce questi punti zero :)))
Si può provare a prendere il Pivot Point del giorno precedente come l'attuale asse zero - ma questo non è un auto-inganno