Domanda per i professionisti: un EA stabile e redditizio è un mito? - pagina 7
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Sarei molto sorpreso se fosse descritto.
Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
Non so se è un commerciante o solo di passaggio ))
Sì, qualsiasi tipo di martin.
A proposito, a proposito della martingala.
L'altro giorno ho deciso di calcolare la probabilità delle serie perdita-perdita-perdita-profitto e i loro corrispondenti profitti per un MM di tipo martingala basato su diverse condizioni iniziali:
1. la dimensione della prima scommessa (in generale si può ignorare, e prenderla come uguale a uno)
2. il coefficiente di aumento della scommessa in caso di perdita (2, <2, >2)
3. il numero massimo di passi (poiché il deposito non è infinito)
4. probabilità di un trade redditizio (0,5, <0,5, >0,5)
Risultati:
Quando la probabilità di un trade redditizio è 0,5(entrate casuali senza prendere in considerazione lo spread) e qualsiasi coefficiente di aumento della scommessa il MO del sistema non cambia.
Quando la probabilità di un trade redditizio è inferiore a 0,5 (ingressi casuali meno lo spread) il MO del sistema diventa bruscamente negativo e diminuisce all'aumentare delle probabilità di scommessa.
Infine, quando la probabilità di un'operazione redditizia è superiore a 0,5 (graal) il MO del sistema è positivo e aumenta con la crescita del coefficiente di scommessa.
Conclusione: se il sistema non dà un vantaggio rispetto alle entrate casuali - questo MM è inutile o addirittura dannoso, perché aumenta nettamente i rischi senza aumentare il MO del sistema.
p.s. Per chi vuole giocare con i parametri/controllare le mie conclusioni il file mathcad è nell'allegato.
Non so se è un commerciante o solo di passaggio ))
Imho, "commercianti famosi" di solito si riferisce a un contingente leggermente diverso.
Non - importante - ma. Se Vidyamurthy fa una fortuna sul suo libro e non sul trading, il suo libro non diventerà meno o più prezioso. Il libro spiegherà ancora il pair trading, e sarà ancora redditizio per alcuni e non per altri. Questo è tutto.
Non - importante - ma. Se Vidyamurthy fa una fortuna sul suo libro e non sul trading, il suo libro non diventerà meno o più prezioso. Il libro conterrà ancora il trading di coppia, e sarà ancora redditizio per alcuni e non per altri. Questo è tutto.
Il libro delinea uno dei metodi di pair trading. Vidyamurthy è un matematico e quindi il suo libro merita di essere letto. È la natura naturale dei matematici contare e scriverne, se un matematico stampa un libro, è un riconoscimento del suo successo.
Un libro di un "trader famoso" non vale la pena di essere letto. La natura dei commercianti è quella di commerciare, se è andato a scrivere libri allora come commerciante non ha avuto successo, allora perché dovreste credere a quello che ha scritto?
Questo è tutto.
Per esempio, Gunn ha anche scritto libri, non è un commerciante?
Conclusione: se il sistema non dà un vantaggio rispetto agli input casuali, questa MM è inutile o addirittura dannosa, poiché aumenta drammaticamente il rischio senza aumentare il MO del sistema.
Senza ambiguità. Ma ci sono delle sottigliezze.
Hai considerato i commerci indipendenti, ma nella vita reale non è sempre eseguito. Se, per esempio, la probabilità di un'operazione redditizia aumenta dopo una o due operazioni perdenti, allora anche se la probabilità totale di un'operazione redditizia è uguale o inferiore a 0,5 - cioè per esempio per un'operazione redditizia ce ne sono due perdenti tutte con stop/perdite uguali, il sistema MM con puntate crescenti la porterà in profitto. Probabilmente un vantaggio significativo.
Un libro di un "trader famoso" non vale la pena di essere letto. La natura dei commercianti è quella di commerciare, se è andato a scrivere libri, allora come commerciante non ha avuto successo, allora perché dovremmo credere a quello che ha scritto?
È inequivocabile. Ma ci sono delle sottigliezze.
Avete considerato i commerci indipendenti, ma nella vita reale non è sempre così. Se, per esempio, la probabilità di un'operazione redditizia aumenta dopo una o due operazioni perdenti, allora anche se la probabilità totale di un'operazione redditizia è uguale o inferiore a 0,5 - cioè, per esempio, un'operazione redditizia ha due operazioni perdenti tutte con stop/perdite uguali, il sistema MM con scommesse crescenti la porterà in profitto. Probabilmente un vantaggio significativo.