Tester MT5 disponibile!!!! - pagina 4

Nuovo commento
 
Dezil >>:


Вот и я о том, нужно изначально писать советник под торговлю на нескольких парах. Это оправдано когда идея советника именно в связи торгуемых пар, а если просто нужно оценить работу советника на нескольких парах однвременно, где нет никакой смысловой связи в алгоритме?

Quindi eseguitelo per i test uno alla volta su diverse coppie.

 
Immaginate di avere un consulente esperto di monocurrency. Ma tu vuoi trovare le impostazioni ottimali di questo Expert Advisor per diversi strumenti di trading contemporaneamente. Ora si può fare come su MT4: ottimizzare su uno strumento di trading, poi manualmente sull'altro, ecc. Se fosse possibile impostare la sequenza di simboli per l'ottimizzazione consecutiva nel tester stesso (senza cambiamenti nel codice dell'Expert Advisor), allora il compito di cui sopra sarebbe risolto automaticamente, senza intervento manuale.
Questa modalità è particolarmente utile quando abbiamo bisogno di effettuare alcune analisi delle quotazioni (senza trading). E per vedere i risultati di tale analisi per diversi simboli di interesse. Attualmente, questo viene fatto o manualmente, o attraverso lo script auto-click, o direttamente attraverso l'analisi dei file HST.
 
Gli EA multivaluta a volte richiedono la selezione manuale delle coppie di valute da scambiare. Per esempio, l'arbitraggio Expert Advisor in CodeBase usa tutte le coppie di valute da MarketWatch. Per escludere una coppia dalla sua logica, dovrebbe essere rimossa da MarketWatch. Questo può essere fatto nel conto demo/reale, ma non nel tester attuale.
Per esempio, voglio che EURDKK non partecipi al tester. L'Expert Advisor controllerà se questa coppia è disponibile per il trading oppure no. Il Tester ora risponderà sempre che questa coppia è disponibile e l'EA la prenderà per l'analisi e il trading. E vorrei che il tester a volte rispondesse che questa coppia non è disponibile per il commercio, e l'EA non la analizzerà.
Inoltre, l'EA di arbitraggio non è stato convertito in MQL5, ma possiamo dire con certezza che un tale EA sarebbe un graal su un tester MT5, anche se vengono aggiunte opzioni di stress test con slippage e requotes.
Agli sviluppatori: avete intenzione di simulare tick multivaluta per escludere l'arbitraggio?
 
Se un Expert Advisor monocurrency viene testato, per esempio, su EURJPY, e la valuta del conto è USD, il tester simulerà ancora USDJPY per convertire il profitto JPY in USD? E se la valuta del conto è JPY, allora solo una coppia di valute (EURJPY) sarà simulata?
La stessa domanda vale se la commissione è calcolata in base al fatturato. Spesso la commissione è calcolata ad esempio 10 dollari per 1 milione di dollari di fatturato. Se apro una posizione con 1 milione di EURJPY, come verrà calcolata la commissione (fatturato in USD)? Sulla base della simulazione EURUSD?
 
getch >>:
К разработчикам: Планируете ли вы моделировать мультивалютные тики так, чтобы исключить арбитраж?

I centri commerciali pagheranno bene un tale ticogeneratore... costruito nel modulo server MT. :)

 
MetaDriver >>:

Дилинговые центры хорошо заплатят за такой тикогенератор... встроенный в серверный модуль МТ. :)

Scriverlo non è più difficile che scrivere un consulente arbitrale...

 
getch >>:

Его написание не сложнее написания арбитражного советника...

"Non ci credo!" (c) Konstantin Sergeyevich

È più complicato di così. Qui le barre dei minuti all'entrata, sarà necessario "instradare" i tick dall'apertura alla chiusura, raggiungendo così l'alto e il basso lungo il percorso, il gioco, in quel preciso momento mantenendo un numero prestabilito di tick (Volume)... e in nessun momento... quindi - "Non ci credo!" :))

// Non pretendo che il compito sia irrisolvibile. È risolvibile. Consumerà risorse solo durante l'ottimizzazione. Anche se... la generazione di tick avviene solo all'inizio dell'ottimizzazione e poi segue le corse multiple su dati pronti... Forse va bene.

 
getch >>:

К разработчикам: Планируете ли вы моделировать мультивалютные тики так, чтобы исключить арбитраж?

Qual è il punto? Stai suggerendo di simulare le zecche nello stesso modo in cui lo fanno i DC? È improbabile che sia possibile e non ha senso farlo

 
MetaDriver >>:

La stima della complessità è stata data per il lato server del DC, non per la simulazione nel tester.

 
vasya_vasya >>:

а какой смысл? вы предлагаете моделировать тики так же как это делают ДЦ что ли? это навряд ли возможно и смысла не видно в этом


Il punto è,

  1. non cadere in inutili illusioni,
  2. cercate e trovate strategie realistiche di multi-valuta - altrimenti annegheranno nel "rumore dell'assurdo".
12345678910
Nuovo commento