Valanga - pagina 121

 
khorosh >>:


Можете попробовать трал-удавку, который я сделал, введя небольшое дополнение (одну строчку) в простой трал KimIV. https://www.mql5.com/ru/forum/121869 последний пост.
Трейлингстоп вводить во внешние переменные не нужно, он рассчитывается внутри функции. Только в этом случае обязательно должен применяться тейкпрофит, его нужно подобрать или рассчитать. Можете посмотреть на демке, как трал-удавка красиво затягивает петлю:-)))

Grazie

 
khorosh >>:

Date un'occhiata al personale

 
lexandros >>:
Особенно раздражает, когда из общего обсуждения вы вылавливаете какие то мысли... перефразируете это в своих постах, и потом представляете, якобы это было изначально заложено в псевдо-вашей идее...
Ваша недо-ТС - полностью изложена в первом посте... Все последующее - это уже мысли и доработки форумчан... Не надо мешать ваш навоз выложенный в первом посте и зерна здравого смысла высказанные другими форумчанами...

"Я могу позволить себе торговать десятками миллионов рублей" - потратили бы хотя бы пару десятков тысяч на нормального репетитора, чтобы он подтянул вас по школьной программе... ведь для вас это не деньги, а шелуха...
"L'Avalanche viene costantemente migliorato dalla discussione attiva di contributori intelligenti al thread. Aggiungo tutte le idee preziose all'algoritmo generale, per prendere in considerazione tutte le possibili opzioni di entrata/uscita, dimensione del deposito, volume dell'ordine iniziale e fattore di moltiplicazione. Non posso modificare il primo post del thread, altrimenti vi aggiungerei tutto ciò che è degno di attenzione. Ecco perché ho delineato la strategia riassuntiva qualche pagina indietro. Non lo stai leggendo attentamente.

JonKatana >>:
È una

cosa individuale, dipende solo dalle tue capacità. Tu, per esempio, puoi destinare 10000 rubli dal tuo budget per il trading, io posso tranquillamente commerciare su diverse decine di milioni di rubli - ognuno sceglie per sé.

Citazione da Wiktionary: "For example - per un esempio, come esempio (usato quando si spiega, concretizzando ciò che è stato detto prima)". Ora a voi - le vostre stesse parole:


lexandros >>
È particolarmente fastidioso quando si prendono alcuni pensieri dalla discussione generale... Lo parafrasate nei vostri post, e poi lo presentate come se fosse originariamente inteso come una pseudo-idea vostra...
 
khorosh >>:

Попробуйте простой трейлинг KimIV. Тоже надо подбирать. Но прибыль он может и не увеличит. При большом трейлингстопе много теряем, при маленьком раннее срабатывание-тоже недополучаем.

Cosa succede se si chiude sullo stocastico?

 
basoon >>:

Это-же какие нервы нужно иметь? 00.00-06.00 - не новость. Пассивный способ принятия решения. Бывали у меня очень неплохие результаты. Отказался. Отказался именно потому, что "догонять" нужно увеличением (кратно) лоты.

È vero, bisogna avere nervi di ferro. Ma ci si abitua col tempo. Conto il lotto per 6 lanci e al 4° o 5°, se va a notte, lo taglio. Statisticamente, 6 lanci si verificano 1-2 volte all'anno.

Certo, il sistema non è ottimale in termini di alti interessi, ma è stabile e lo sto aggiornando poco a poco.

 
genfed писал(а) >>

È vero, bisogna avere nervi di ferro. Ma ci si abitua col tempo. Conto il lotto per 6 lanci e al 4° o 5°, se va a notte, lo taglio. Statisticamente, 6 lanci si verificano 1-2 volte all'anno.

Naturalmente il sistema non è ottimale in termini di grandi percentuali, ma è stabile e lo sto modernizzando poco a poco.


Questo su quale strumento e a quale distanza tra gli ordini, se non è un segreto?

 
genfed писал(а) >>

Cosa succede se si chiude sullo stocastico?


Ci sono molti modi per uscire. Ci vuole molto tempo per testare tutti i modi.
 
khorosh >>:


Это на каком инструменте и при какой дистанции между ордерами, если не секрет?

EURUSD

 
genfed писал(а) >>

EURUSD


E la distanza?
 
khorosh, potresti per favore postare qui il tuo rullante a strascico (modificato da Kim) in forma finita, perché non sono bravo a programmare e non so dove e cosa sistemare lì, o dove inserire il tuo pezzo. Grazie in anticipo.