Sfondare il piatto del mattino - quali coppie? - pagina 10

 

Questa strategia ha già avuto luogo sotto il nome di LondonForexRush, ho anche scritto un Expert Advisor per studiare questa strategia, ma come ricordo i risultati non erano molto incoraggianti. La descrizione della strategia è nel file allegato, ma è chiara. Un indicatore definisce il canale della notte piatta, il secondo definisce la direzione del movimento di ulteriore sfondamento.

File:
 
assol_7 >>:

Такая стратегия уже имела место правда под названием LondonForexRush, я даже написал советник для исследования этой стратегии правда как мне помнится результаты были не очень обнадеживающие. Описание стратегии во вложенном файле правда на анг. яз. ну впринципе и так понятно. Один индикатор определяет канал ночного флета второй направление движения дальше пробой.

Puoi suggerire (o qualcuno) un link a una versione russificata di questa opera?

 
ikatsko писал(а) >>

Puoi suggerire (o qualcuno) un link a una versione russificata di questa opera?


Sai che avevo una traduzione da qualche parte, ma non riesco a trovarla, c'è solo la strategia stessa con indicatori e template, ma il suo lavoro non mi soddisfa. Forse puoi scrivere un Expert Advisor e guardare le statistiche?

 
assol_7 >>:


Вы знаете у меня где то был перевод но я его что то не могу найти, есть только сама стратегия с индикаторами и шаблоном, но ее работа меня не удовлетворила. Может Вы напишите советник, да посмотрим статистику?

Sono d'accordo. Facciamo una prova. Ma una descrizione della strategia è ancora necessaria. Metti gli indicatori da qualche parte.

 
ikatsko писал(а) >>

Sono d'accordo. Facciamo una prova. Ma una descrizione della strategia è ancora necessaria. Gettare gli indicatori da qualche parte.


Ora sto finendo la mia EA, quindi non devo fare lo stesso lavoro due volte.

 

Ho scritto un Expert Advisor che funziona a intermittenza, ecco gli indicatori e il modello sulla foto del tester - questi indicatori non vogliono essere visualizzati. O meglio, l'indicatore viene visualizzato ma non fornisce dati commerciali. Ha a che fare con il tempo. Questo indicatore ha un trading automatizzato ma gli ordini non vengono piazzati. L'indicatore di tendenza è pessimo, è molto in ritardo. Forse, sarebbe più appropriato piazzare gli ordini su entrambi i lati del canale.

File:
 

La descrizione della strategia è abbastanza semplice. disegnare canale notte appartamenti prima della sessione di Londra. inoltre, se c'è una tendenza ad aprire nella direzione della tendenza sull'ordine a 5 punti dal massimo alto o basso sessione asiatica, impostare un obiettivo per ATR stop conservatore alla larghezza del canale aggressivo per il mezzo canale. La tendenza è definita dalla MA. Ma stiamo scambiando solo incroci GBPXXX H1.

 

Ecco un'anteprima del test 2009-2010 senza ottimizzazione
Sorprendentemente è anche uscito con un profitto

Simbolo GBPUSD (POLONIA GRAN BRETAGNA vs DOLLARO USA)
Periodo 1 ora (H1) 2009.01.02 06:00 - 2010.03.12 22:59 (2009.01.01 - 2010.03.13)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri StopLoss=57; StopLoss_Step=10; Slippage=1; Sensitivity=10; Lot_Size=0.01; Use_Aggressive=false; TokyoStart=0; TokyoEnd=8; TokyoHighColor=Aqua; TokyoLowColor=Magenta; LondonStart=9; Countdown=2; CountdownColor=Aqua; TextColor=Yellow; RiskRatio=0.03;
Bar nella storia 8367 Zecche modellate 15728 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 100.54 Profitto totale 2841.04 Perdita totale -2740.50
Redditività 1.04 Aspettativa di vittoria 1.04
Dispersione assoluta 389.20 Massimo prelievo 1014.00 (9.54%) Prelievo relativo 9.54% (1014.00)
Totale scambi 97 Posizioni corte (% vittoria) 46 (36.96%) Posizioni lunghe (% vittoria) 51 (37.25%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 36 (37.11%) Operazioni in perdita (% di tutte) 61 (62.89%)
Il più grande commercio redditizio 380.00 perdere l'accordo -258.10
Media affare redditizio 78.92 Perdita dell'affare -44.93
Numero massimo vittorie continue (profitto) 3 (297.00) Perdite continue (perdita) 7 (-130.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 470.00 (2) Perdita continua (numero di perdite) -337.00 (4)
Media vincite continue 2 Perdita continua

3

 

E questo con uno stop aggressivo, cioè mezzo canale

Simbolo GBPUSD (POLONIA GRAN BRETAGNA vs DOLLARO USA)
Periodo 1 ora (H1) 2009.01.02 06:00 - 2010.03.12 22:59 (2009.01.01 - 2010.03.13)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametri StopLoss=57; StopLoss_Step=10; Slippage=1; Sensitivity=10; Lot_Size=0.01; Use_Aggressive=true; TokyoStart=0; TokyoEnd=8; TokyoHighColor=Aqua; TokyoLowColor=Magenta; LondonStart=9; Countdown=2; CountdownColor=Aqua; TextColor=Yellow; RiskRatio=0.03;
Bar nella storia 8367 Zecche modellate 15728 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 973.57 Profitto totale 5076.37 Perdita totale -4102.80
Redditività 1.24 Payoff previsto 10.04
Dispersione assoluta 144.00 Massimo prelievo 1226.40 (11.00%) Prelievo relativo 11.00% (1226.40)
Totale scambi 97 Posizioni corte (% vittoria) 46 (36.96%) Posizioni lunghe (% vittoria) 51 (39.22%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 37 (38.14%) Operazioni in perdita (% di tutte) 60 (61.86%)
Il più grande commercio redditizio 702.00 transazione perdente -290.40
Media affare redditizio 137.20 commercio perdente -68.38
Numero massimo vittorie continue (profitto) 3 (551.00) Perdite continue (perdita) 7 (-246.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 879.00 (2) Perdita continua (numero di perdite) -488.40 (4)
Media vincite continue 2 perdita continua 3

 

Qualsiasi fermata tu prenda
ma la perdita totale è quasi uguale al profitto totale e 97 scambi per l'anno
0,4 al giorno o 7 al mese Penso che ci siano più macchie mattutine in un anno
cioè 12*20=480 cioè una pausa nel piatto del mattino è 480 scambi all'anno
profitto medio 137,20*480/2 = 32928
perdita media 68,38*480/2= 16411

Questo è il modo in cui un EA dovrebbe elaborare l'anno con questa strategia tenendo conto del rapporto di vincita 50/50.