Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 4
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L'ho solo indicato come una variante del compito, tutto qui.
E l'idea principale era di dividere i criteri di ottimizzazione in classi tipiche (ottimizzazione multicriterio) senza usare filtri che setacciano i risultati, perché i filtri possono setacciare i tipi promettenti di TC. E i rami senza uscita saranno comunque scartati alla fine dell'ottimizzazione, poiché solo i più rilevanti per ciascuna delle classi saranno selezionati.
L'ho solo indicato come una variante del compito, tutto qui.
E l'idea principale era di dividere i criteri di ottimizzazione in classi tipiche (ottimizzazione multicriterio) senza usare filtri che setacciano i risultati, perché i filtri possono setacciare i tipi promettenti di TC. E i rami senza uscita saranno comunque scartati alla fine dell'ottimizzazione, poiché solo i più rilevanti per ciascuna delle classi saranno selezionati.
Teoricamente può essere, ma praticamente..... non è chiaro come possa essere realizzato in pratica, in modo che il cervello non bolla durante "l'ottimizzazione multi-criteri" ....)))) e dopo, è necessario che le forze rimangano ancora sul commercio.....))))
Per quanto sia triste, voi amici avete assolutamente ragione. Io stesso lo capisco, anche se ho sentito per la prima volta "ottimizzazione multi-criteri". L'ho cercato su Google, è un'interessante foresta oscura), il compito in sé è paragonabile al trading di successo.
Quello che sto cercando di dedurre è solo un'approssimazione per l'uso pratico quotidiano, anche se lontano da un ideale teorico, ma comunque migliore di quello che usa la stragrande maggioranza degli utenti tester/ottimizzatori. Il criterio rapido che ho fornito sopra, composto al volo in un paio di secondi, si mostra meglio dei criteri di ottimizzazione comunemente usati. Collettivamente possiamo trovare qualcosa di più ragionevole. L'idea dell'equazione lineare è bella, ma il criterio risulta essere molto flessibile, abbastanza versatile da essere applicabile (usando pesi diversi) a diverse classi di TS, non così tante...
E questo criterio non basterà, se non viene fuori niente di buono, forse dopo un po' di riflessione elaboreremo una tecnica per utilizzare quello che abbiamo. Anche questo non è male.
Pensiamo quindi al problema dal punto di vista dell'applicazione pratica. Non abbiamo bisogno di un premio Nobel, ma di uno strumento di lavoro. Il compito è niente: selezionare un buon risultato di ottimizzazione), non griderò sul migliore). Possiamo andare nella direzione opposta, per riflettere sul criterio di rifiuto di risultati evidentemente cattivi, anche se risulterà anche questo.
Согласен, фактор не маловажный. Сможете показать как практически рассчитать, облечь в математическую форму это распределения имея полный результат теста?
Variante 1
strategia risultati somma cumulativa degli ultimi N mestieri, ci dovrebbe essere idealmente una linea retta, o una linea molto simile ad essa. Tracciamo una linea retta, facciamo una regressione lineare per l'angolo di pendenza e stimiamo la redditività. inoltre, la deviazione standard come misura di rischio, imho il calcolo della dispersione è corretto se abbiamo una curva di distribuzione simmetrica a campana. Nel caso opposto abbiamo un'ipotetica distribuzione di scambi 10,10,10,10,10,10 ecc. Se la somma è chiara, allora calcolate la varianza su questa linea, essa dipenderà dall'angolo di pendenza, dalla lunghezza del campione e in caso di linea spezzata anche dal grado di dispersione. Proprio quello che suggerisce Sharpe, imho, non è del tutto adeguato.
Misuro la varianza come dispersione di una variabile casuale, in questo caso i risultati della transazione, dalla media, ma dalla linea di una regressione lineare. Allora questa varianza difficile su una linea retta è uguale a 0. Quindi, più la curva è dritta, minore è la varianza di astuzia.
Se dividiamo l'angolo di pendenza della regressione lineare per la varianza dell'astuzia, otteniamo un numero che caratterizza TC.
I TS comparabili dovrebbero essere calibrati in base allo stesso lotto e al numero delle ultime transazioni
Variante 2
https://www.mql5.com/ru/forum/122464
Figar0, quello che stai cercando di stimare è la robustezza e non esiste un singolo parametro complesso per stimarla. Per cominciare, è necessario trovare la spina dorsale minima del sistema, ad esempio ingresso del segnale, uscita e un filtro. Tutti loro possono avere dei parametri, ottimizzare la spina dorsale nel suo insieme. Deve essere redditizio con il numero massimo di scambi e nella vasta gamma di parametri, preferibilmente in diversi simboli. Poi viene l'aggiunta di filtri per una particolare coppia e anche per un particolare pezzo di storia (forse saranno sovra-ottimizzati). La variazione dei risultati nel diapason del cambiamento dei parametri per ogni filtro è analizzata separatamente. La decisione sull'utilità o l'inutilità del filtro viene presa secondo alcuni criteri. Questo per preservare la validità statistica. Il sistema finale è costruito. Il sistema è assemblato come una bambola matrioska, ma il nucleo del sistema dovrebbe essere davvero molto semplice ed efficiente con un numero massimo di scambi per garantire che utilizzi davvero la reale proprietà del mercato e non un fantasma.
Penso che la base sia nella corretta sintesi del TS e nella valutazione a stadi (ogni stadio ha le sue priorità e i suoi parametri di valutazione), piuttosto che nella scelta di un parametro globale complesso per valutare il TS nell'assemblaggio finale. Semplicemente non ci sono abbastanza informazioni per valutare la robustezza. imho
Uso un criterio prefabbricato per valutare i risultati di un esperto in prima approssimazione - per selezionare tra altre opzioni. Ricordo di aver letto qualcosa del genere in un'intervista dopo qualche campionato. Io la chiamo "qualità dell'equità" (stima della "scorrevolezza", in altre parole) - è il rapporto tra il profitto ottenuto (a parità di lotto, ovviamente) e il drawdown massimo. La sottigliezza non è del tutto ovvia - è ragionevole confrontare solo i passaggi con quasi lo stesso numero di scambi, quindi non può essere usato automaticamente.
Sto anche leggendo un libro interessante di mehanizator (la sua versione elettronica è disponibile in Zhj) sulla creazione di MTS. Sembra che le cose siano ovvie, ma mette tutto a posto. Tuttavia, metà del libro è la specificità del mercato azionario. Questo fine settimana ho intenzione di "archiviare" un sistema, dalla mia ultima serie Experimental Expert Advisor (li cancello di tanto in tanto e ne inizio uno nuovo :) ) - Principalmente con lo scopo di imparare. Così ho pensato di offrirlo alla gente per una discussione più costruttiva. Il sistema è inteso per EURUSD su D1.
In effetti, suggerisco argomenti di discussione:
1. È stabile (provate a farlo funzionare - i parametri fluttuano lentamente, ma continuano a funzionare anno dopo anno!); 2. È possibile farlo funzionare su cross e altre coppie che non sono pesantemente corrette con EURUSD. (Di nuovo - è sostenibile, se no?)
Как это не грустно, но Вы друзья совершенно правы. Простых решений тут нет и быть не может, грустно именно это, а не то что вы оба правы) Я и сам это понимаю, хотя "многокритериальная оптимизация" услышал впервые. Погуглил, да уж интересный темным лес), задача сама по себе сопоставимая с успешным трейдингом.
То что я пытаюсь вывести, это лишь некое приближение для практического повседневного использования, пусть и далекое от теоретического идеала, но все же лучше, чем пользуется подавляющее большинство пользователей тестера/оптимизатора. Корявенький критерий, приведенный мной выше, сочиненный на лету за пару секунд, показывается себя лучше общеиспользуемых критериев оптимизации. Помозговав коллективно можно вывести что-то более разумное. Идея линейного уравнения подкупает, засада с весами, зато критерий получается весьма гибкий, достаточно универсальный, чтобы подходить (при использовании разных весов) разным классам ТС, не так и их много..
Да и не сошелся свет клином на этом критерии, неполучится ничего путного - может, подумав, выработаем технику использования того что есть. Тоже неплохо.
Так что давайте подумаем над задачей с точки зрения практического применения. Нам же не Нобелевка нужна, а инструмент для работы. Задача-то всего ничего: отобрать хороший результат оптимизации), про лучший уже не заикаюсь, понял - не поднять). Можно пойти от противного, подумать над критерием отбраковки заведомо плохих результатов, хотя тож на то и выдет.
Se volete qualcosa di più semplice, ma migliore di quello che avete, usate un'equazione lineare con pesi per i criteri di valutazione.
Ho dimenticato di suggerire un altro criterio - la simmetria del sistema, per evitare l'aggiustamento per le tendenze si possono introdurre diversi criteri di questo tipo, naturalmente è meglio averne uno. Semplicemente, la differenza tra gli ordini di ACQUISTO e VENDITA divisa per il totale delle operazioni - il criterio dovrebbe essere ridotto al minimo (in realtà, la divisione non è necessaria). Questo criterio potrebbe non essere adatto a tutti i sistemi, poiché ho visto solo sistemi che vendono, ma funzionano con successo.
A proposito, guardo, la gente non capisce bene che la difficoltà principale non è pensare ai parametri di valutazione (sono solo un sacco), e pensare a un modo per metterli insieme, cioè, ci sono 1000 passaggi, abbiamo per ogni passaggio di diversi indicatori, come scegliere la migliore strategia su questi diversi indicatori? o 5 migliori strategie?
Azzx,
Mi chiedo quanti ordini saranno effettivamente chiusi con un profitto reale?
т.е. имеется 1000 проходов, мы имеем на каждый проход несколько показателей, как по этим нескольким показателям выбрать лучшую стратегию? или 5 лучших стратегий?
È possibile normalizzare questi pochi indicatori e inserirli nell'input del NS o di un comitato del NS. L'output è il profitto dell'OOS.