Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 2
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Noi lottiamo, scriviamo strategie, e praticamente qualsiasi esperto è in grado di generare profitti con certi parametri sull'intervallo finale di trading. Nel frattempo, si presta relativamente poca attenzione alla selezione dei parametri.
Non mi sembra di aver tralasciato nulla (correggetemi se l'ho fatto), tutti i tipi di MO, PF ecc. sono omessi deliberatamente, poiché sono calcolati e possono essere ottenuti da quanto sopra.
Bene, facciamo un po' di magia.
Abbiamo in qualche modo dimenticato una meravigliosa immagine verde disponibile nell'ottimizzatore. Se è tutto verde e della stessa tonalità, allora è un bel CU. Può essere una base abbastanza convincente per questo.
L'adattamento del consulente alle condizioni attuali del mercato avviene in 3 fasi:
1. ottimizzazione
2. Test in avanti al momento attuale
3. Collegamento corretto dell'Expert Advisor.
Vorremmo discutere la prima fase. Cosa ci aspettiamo da esso? Trovare i parametri dell'Expert Advisor che danno maggiore redditività e minore drawdown. Il fattore di recupero tiene conto di entrambi. Ma c'è comunque qualcosa che non va. Non c'è stabilità del risultato. Questo è il problema principale.
Qual è la caratteristica della stabilità di un Expert Advisor? In primo luogo, i rischi sono limitati rispetto al saldo iniziale o, in altre parole, il valore del massimo prelievo è finito. In secondo luogo, si tratta di una piccola serie di trade perdenti.
L'adattamento dell'EA alle condizioni attuali del mercato avviene in 3 fasi:
1. ottimizzazione
2. Test in avanti al momento attuale
3. Collegamento corretto dell'Expert Advisor.
Vorremmo discutere la prima fase. Cosa ci aspettiamo da esso? Trovare i parametri dell'Expert Advisor che danno maggiore redditività e minore drawdown. Il fattore di recupero tiene conto di entrambi. Ma c'è comunque qualcosa che non va. Non c'è stabilità del risultato. Questo è il problema principale.
Qual è la caratteristica della stabilità di un Expert Advisor? In primo luogo, i rischi sono limitati rispetto al saldo iniziale o, in altre parole, il valore del massimo prelievo è finito. In secondo luogo, ha una piccola serie di trade perdenti.
La BP non è stazionaria e non si può parlare di stabilità. È meglio parlare di stabilità della ST secondo le condizioni aggiornate del mercato. Mi sembra che sia equivalente alla stabilità dei risultati dei test in relazione ai cambiamenti dei parametri della TS. Questo è ciò che mostrano i risultati dei test nell'immagine tridimensionale (immagine Elena). Se, approssimativamente, hai esattamente un quadrato verde. allora hai trovato un brufolo sul fondo della piscina e niente aiuterà il tuo TS. Ma se tutto il grafico è verde e l'intensità del colore cambia leggermente - avete un TS stabile e i cambiamenti di BP instabile non porteranno a un drenaggio del deposito.
Nella prima fase troviamo le varianti che soddisfano la condizione di massimo drawdown inferiore o uguale a N% del deposito iniziale o serie di perdite inferiori o uguali a K trade.
Nella seconda fase controlliamo la stabilità delle varianti trovate prolungando l'intervallo di tempo dell'ottimizzazione fino al momento attuale.
Al terzo passo: collegare correttamente l'Expert Advisor. Cosa significa?
Rivediamo la struttura dell'Expert Advisor:
1. Segnale di acquisto/vendita.
2. apertura della posizione.
3. Un segnale per chiudere una posizione.
4. Chiudere la posizione
5. Analisi della storia delle transazioni.
Quando testiamo, questa catena viene seguita automaticamente. Per non rompere artificialmente le condizioni di mercato, dovremmo fornire un ordine di azioni al momento della connessione, cioè, l'Expert Advisor inizia al punto 1 dopo che il punto 5 è stato completato...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
Che dire della distribuzione dei risultati delle transazioni . La parte del leone dei profitti può essere all'inizio del periodo in esame. Imho prima abbiamo bisogno di concordare i criteri con cui selezioneremo le opzioni di ottimizzazione, altrimenti il diluvio e ancora una volta sputare sul retro. personalmente mi piace la vicinanza dei risultati commerciali alla linea retta su un lotto costante, ma non insisto.Se le descrizioni e le formule saranno utili per la ricerca non lo so, ma le ho copiate qui, forse ci saranno idee su come applicare....
Penso che saranno utili, grazie, è comodo avere tutto a portata di mano, ma abbiamo bisogno di un buon "interprete" in linguaggio umano, come Mathemat, per attirarlo qui. Forse lui con la sua conoscenza della matematica potrebbe atterrare queste formule per un uso pratico.
Vedo che mentre facevo i miei exploit sugli sci, la discussione ha preso una piega un po' sbagliata)
È tutto vero in linea di principio, e il BP è instabile (sto usando il sintetico ultimamente, tra l'altro), ed è possibile ottenere un adattamento, e l'OOS è la testa di tutto, e la stabilità del TC è molto buona... Tutto così, ma come usarlo praticamente nel contesto della dichiarazione della domanda?
Abbiamo risultati di test (ottimizzazione), ce ne sono un milione, dobbiamo sceglierne diversi dall'analisi dell'elenco di figure nella prima pagina. In linea di principio, questa lista può essere ampliata da ciò che può essere calcolato avendo un risultato di test completo.
Vedo alcune opzioni, la prima:
- Ha preso una lista di risultati, ordinata per profitto massimo - la metà peggiore dei risultati alla fornace, poi ordinata per MO - la metà peggiore dei risultati rimossa, e così via. (drawdown, redditività, numero di operazioni...) Se necessario, ripetere il ciclo di selezione fino a quando non rimane il numero di risultati richiesto. Per esempio, per quanto mi ricordo è stato fatto nella prima versione dell'ottimizzatore automatico di xeon. Penso che questo approccio abbia i suoi svantaggi - prima di tutto sono determinati da debolezze di parametri: OO, Profit, Drawdown, ecc. Certo, contengono alcune informazioni, ma sono piuttosto unilaterali. Per esempio:
MO è un trade redditizio medio, cosa può dare senza tener conto del numero di trade? Un affare enorme sarebbe più figo di qualsiasi altra cosa...
Profitto - senza tener conto del fattore profitto? Chi vuole un enorme profitto con un basso fattore di profitto?
Drawdown - senza fattore di profitto? Il drawdown è 0 e il profitto 1, ne abbiamo bisogno?
E cosa succede quando questi parametri sono impostati come criterio per il GA dell'ottimizzatore terminale? Non posso nemmeno immaginarlo. È vero, forse c'è un po' di know-how, ma non lo so.
Ed è per questo che la seconda variante: creare un criterio che tenga conto di tutto il necessario per noi nella misura necessaria, e la migliore variante secondo questo criterio con la probabilità superiore all'accettabile soddisferà le proprietà che ci interessano (stabilità, redditività del POS, ecc.)
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
Non credo che ci sia abbastanza da fare con un solo "criterio", ma ci deve essere un equilibrio di criteri.
Che dire della distribuzione dei risultati degli scambi. La parte del leone dei profitti può essere all'inizio del periodo in questione. Personalmente mi piacciono i risultati del trading vicino alla linea retta su un lotto fisso, ma non insisto.
Sono d'accordo, il fattore non è insignificante. Potete mostrarmi come calcolare praticamente, mettere in forma matematica questa distribuzione avendo un risultato completo del test?